東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告.pdf

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1、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告2008年12月31日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行報告送出日期：二〇〇九年一月二十一日1東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年01月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等

2、內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2008年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱：東吳雙動力交易代碼：580002(前端)、581002(后端)基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2006年12月15日報告期末基金份額總額：1,877,816,477.29份投資目標：通過對投資對象價值和

3、成長動力的把握，風格動態(tài)配置，以資本增值和現(xiàn)金紅利的方式獲取較高收益。投資策略：采取自上而下策略，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、衍生產(chǎn)品、債券和現(xiàn)金上的配置比例。采取自下而上策略，以價值、成長動力為主線，根據(jù)東吳價值動力評價體系精選估值處在相對安全邊際之內(nèi)，并且具備良好現(xiàn)金分2東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告紅能力的價值型股票，和根據(jù)東吳成長動力評價體系精選成長性高、公司素質(zhì)優(yōu)秀和良好成長型股票作為投資對象。在價值和成長風格配置上，根據(jù)未來市場環(huán)境判斷結果，動態(tài)調(diào)節(jié)投資組合中價值股和成

4、長股的相對比例，降低基金組合投資風險，追求主動投資的超額收益。業(yè)績比較基準：75%*新華富時A600指數(shù)+25%*中信標普全債指數(shù)。風險收益特征：本基金是一只進行主動投資的股票型基金，其風險和預期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風險較高、收益較高的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣耍簴|吳基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益-436,112,058.662.本期利潤-182,224,182.853.加權平

5、均基金份額本期利潤-0.10184.期末基金資產(chǎn)凈值1,699,373,616.645.期末基金份額凈值0.9050注：上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增長業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值增長階段率標準差基準收益準收益率標①－③②－④率①②率③準差④2008年第四-9.91%1.59%-11.15%2.26%1.24%-0.67%季度注：比較基準=75%*新華富時A600指數(shù)+25%*中信標普全債指數(shù)。3.2.2

6、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績3東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告比較基準收益率變動的比較東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年12月15日至2008年12月31日）注：東吳價值成長雙動力基金于2006年12月15日成立?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務說明任職日期離任日期年限畢業(yè)于武漢大學，獲碩士學位，曾在大鵬證券研究本基金基十年證券所和投資部擔任研究員、金經(jīng)理,行業(yè)研究王炯

7、2006-12-15-首席分析師助理等職務，公司投資和投資經(jīng)2004年加入東吳基金?？偙O(jiān)歷現(xiàn)擔任公司投資總監(jiān)，東吳雙動力基金經(jīng)理。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明4東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2008年第4季度報告本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及相關法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對基金資產(chǎn)進行合理運作和管理，交易行為合法合規(guī)，基金投資組合符合有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，無損害基金份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責地為基金份額持有人謀求最大利益。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度

8、的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，本基金管理人按照法律法規(guī)關于公平交易的相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司公平交易管理制度，確保了公司管理的不同投資組合在授權、