金融衍生工具試題

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1、29．可轉(zhuǎn)換證券通常是指其持有者可以將一定數(shù)量的證券轉(zhuǎn)換為一定數(shù)量的()的證券。A．債券B．公司債券C．優(yōu)先股D．普通股D30．看跌期權(quán)也稱為()，投資者之所以買入它，是因?yàn)轭A(yù)期該看跌期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格將下跌。A．買入期權(quán)B．賣出期權(quán)C．歐式期權(quán)D．貨幣資產(chǎn)期權(quán)B31．金融衍生工具產(chǎn)生的直接動(dòng)因是()。A．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和套期保值B．金融創(chuàng)新C．投機(jī)者投機(jī)的需要D．金融衍生工具的高風(fēng)險(xiǎn)高收益刺激A32．金融期貨是以()為對象的期貨交易品種。A．股票B．債券C．金融期貨合約D．金融證券C33．利率期貨以()作為交易的標(biāo)的物。A．浮動(dòng)利率B．固定利率C．市場利率D．固定

2、利率的有價(jià)證券D31．金融衍生工具產(chǎn)生的最基本原因是()。A．跨期交易B．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C．杠桿效應(yīng)D．套期保值與投機(jī)套利B36．金融期貨交易結(jié)算所所實(shí)行的每日清算制度是一種()。A．無資產(chǎn)的結(jié)算制度B．有資產(chǎn)的結(jié)算制度C．無負(fù)債的結(jié)算制度D．有負(fù)債的結(jié)算制度C38．看跌期權(quán)的買方對標(biāo)的金融資產(chǎn)具有（）的權(quán)利。A．買入B．賣出C．持有D．注銷B40．可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)格取決于可轉(zhuǎn)換證券面值與（）之比。A．轉(zhuǎn)換比例B．轉(zhuǎn)換價(jià)值C．轉(zhuǎn)換期限D(zhuǎn)．轉(zhuǎn)換數(shù)量A42．看跌期權(quán)也稱為（）。A．買入期權(quán)B．賣出期權(quán)C．歐式期權(quán)D．貨幣資產(chǎn)期權(quán)B43．可在期權(quán)到期日或到期日之前的任一個(gè)營業(yè)

3、日執(zhí)行的期權(quán)是()。A．美式期權(quán)B．歐式期權(quán)C．看漲期權(quán)D．看跌期權(quán)A44．金融期權(quán)的（）取決于期權(quán)的協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價(jià)格之間的關(guān)系。A．市場價(jià)值B．內(nèi)在價(jià)值C．時(shí)間價(jià)值D．票面價(jià)值41．根據(jù)金融期貨交易中的大戶報(bào)告制度，通常交易所大戶報(bào)告限額()。A．小于限倉限額B．等于限倉限額C．大于限倉限額D．小于或等于限倉限額A35．國債基金收益受貨幣市場利率的影響，具體表現(xiàn)為（）。A．市場利率下調(diào)，收益下降；市場利率上調(diào)，收益上升B．市場利率下調(diào)，收益上升；市場利率上調(diào)，收益下降C．市場利率下調(diào)，收益上升；市場利率上調(diào)，收益上升D．市場利率下調(diào)，收益下降；市場利率

4、上調(diào)，收益下降B36．外匯風(fēng)險(xiǎn)中最常見最重要的風(fēng)險(xiǎn)是()。A．商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)B．金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)C．違約性匯率風(fēng)險(xiǎn)D．政治性匯率風(fēng)險(xiǎn)A61、?存托憑證業(yè)務(wù)中，托管銀行所提供的服務(wù)包括（）。?A?領(lǐng)取紅利或利息，用于再投資或匯回ADR發(fā)行國?B?負(fù)責(zé)ADR的注冊和過戶?C?負(fù)責(zé)保管ADR所代表的基礎(chǔ)證券?D負(fù)責(zé)對公司管理監(jiān)督?37、首先在期貨市場上買入期貨，以便在將來的現(xiàn)貨市場上賣進(jìn)時(shí)免受價(jià)格上漲的損失的期貨交易方式是（）A、空頭套期保值B、交叉套期保值C、多頭套期保值D、混合套期保值C39、套期保值是指通過在現(xiàn)貨市場和期貨市場之間建立（）的頭寸，從而鎖定未來現(xiàn)金流的交

5、易行為。A、方向相同，數(shù)量不同B、方向相反，數(shù)量不同C、向相反，數(shù)量相同D、方向相同，數(shù)量相同C40、在期貨市場上，根據(jù)不同品種的合約之間的價(jià)格差異，進(jìn)行雙向操作的行為稱為（）A、跨市場套利B、跨期限套利C、混合套利D、跨品種套利D22．金融期權(quán)的主要特征有（）。A．交換的是買賣權(quán)利B．買方無需交納保證金C．買賣雙方均無須支付標(biāo)的物的全部價(jià)格D．只有買入方才支付期權(quán)費(fèi)ABCD23．在現(xiàn)實(shí)的各種金融期權(quán)交易中，以高于內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格買賣的期權(quán)有()。A．實(shí)值期權(quán)B．虛值期權(quán)C．平價(jià)期權(quán)D．溢價(jià)期權(quán)ABC24．參與期貨交易的目的包括()。A．投資獲利B.投機(jī)獲利C．套期保

6、值D．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)BCD25．影響金融期貨理論價(jià)格的主要因素是()。A．持有現(xiàn)貨的成本B．資金成本C．持有現(xiàn)貨的時(shí)間價(jià)值D．貨幣的時(shí)間價(jià)值A(chǔ)C30．根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號的定義，衍生工具是指具有以下特征的金融工具（）。A．在未來日期結(jié)算B．合約條款要求或允許凈額結(jié)算C．其價(jià)值隨匯率、利率指數(shù)、信用等級或類似變量的變動(dòng)而變動(dòng)D．不要求初始凈投資或要求較少的凈投資ACD31．按照市場形態(tài)劃分，金融衍生工具可以劃分為（）。A．股權(quán)式衍生工具B．內(nèi)置型衍生工具C．交易所交易的衍生工具D．OTC交易的衍生工具BCD32．金融互換具體類型主要有()。A．貨幣互換B．利率互換C．期

7、貨互換D．期權(quán)互換AB34．金融期貨交易與金融現(xiàn)貨交易相比，區(qū)別在于（）。A．交易對象不同B．交易目的不同C．價(jià)格決定不同D．結(jié)算方式不同ABD35．期貨交易中套期保值的基本類型有（）。A．多頭套期保值B．空頭套期保值C．交叉套期保值D．平行套期保值A(chǔ)B36．期貨交易的限倉可以采?。ǎ追N形式。A．根據(jù)保證金數(shù)量規(guī)定持倉限額B．對會員的持倉量限制C．對客戶的持倉量限制D．對投資者的持倉量限制ABC34．金融期貨與金融期權(quán)的區(qū)別主要表現(xiàn)在（）。A．套期保值的作用與效果不同B．投資者權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同C．現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同D．基礎(chǔ)資產(chǎn)不同ABCD35．根據(jù)選擇權(quán)的性質(zhì)