金融衍生工具精彩試題

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1、實(shí)用文檔《衍生金融工具》復(fù)習(xí)題庫(kù)一、單選題（每題1分，共10題）1、金融衍生工具是一種金融合約，其價(jià)值取決于（）A、利率B、匯率C、基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格D、商品價(jià)格2、（），又稱柜臺(tái)市場(chǎng)，是指銀行與客戶、金融機(jī)構(gòu)之間關(guān)于利率、外匯、股票及其指數(shù)方面為了套期保值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)而進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易。A、場(chǎng)外市場(chǎng)B、場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)C、中間市場(chǎng)D、銀行間市場(chǎng)3、兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與者之間，或直接、或通過(guò)中介機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，互相或交叉支付一系列本金、或利息、或本金和利息的交易行為，是指（）A、遠(yuǎn)期B、期貨C、期權(quán)D、互換4、如果一年期的即期利率為10%

2、，二年期的即期利率為10.5%，那么一年到兩年的遠(yuǎn)期利率為（）A、11%B、10.5%C、12%D、10%5、客戶未在期貨公司要求的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，期貨公司會(huì)將該客戶的合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的相關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。A、期貨公司B、期貨交易所C、客戶D、以上三者按一定比例分擔(dān)6、下列公式正確的是（）A、交易的現(xiàn)貨價(jià)格=商定的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差B、交易的現(xiàn)貨價(jià)格=市場(chǎng)的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差C、交易的現(xiàn)貨價(jià)格=商定的期貨價(jià)格—預(yù)先商定的基差D、交易的現(xiàn)貨價(jià)格=市場(chǎng)的期貨價(jià)格—預(yù)先商定的基差7、以

3、下屬于利率互換的特點(diǎn)是（）A、交換利息差額，不交換本金B(yǎng)、既交換利息差額，又交換本金C、既不交換利息差額，又不交換本金D、以上都不是8、按買賣的方向，權(quán)證可以分為（）A、認(rèn)購(gòu)權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證B、歐式權(quán)證和美式權(quán)證C、股本型權(quán)證和備兌型權(quán)證D、實(shí)值權(quán)證和虛值權(quán)證9、假定某投資者預(yù)計(jì)3個(gè)月后有一筆現(xiàn)金流入可用來(lái)購(gòu)買股票，為避免股市走高使3個(gè)月后投資成本增大的風(fēng)險(xiǎn)，則可以先買入股票指數(shù)（）A、歐式期權(quán)B、看跌期權(quán)C、看漲期權(quán)D、美式期權(quán)10、利率低實(shí)際上可以看作是一系列（）的組合A、浮動(dòng)利率歐式看漲期權(quán)B、浮動(dòng)利率歐式看跌期權(quán)C、浮動(dòng)利

4、率美式看漲期權(quán)D、浮動(dòng)利率美式看跌期權(quán)11、按照基礎(chǔ)資產(chǎn)分類，衍生金融工具可以分為：股權(quán)式衍生工具、貨幣衍生工具、（）和商品衍生工具。A、匯率衍生工具B、利率衍生工具C、能源衍生產(chǎn)品D、金屬衍生產(chǎn)品12、買賣雙方在有組織的交易所內(nèi)以公開競(jìng)價(jià)的形式達(dá)成的在將來(lái)某一特定時(shí)間買賣標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的特定金融工具的協(xié)議，是指（）A、遠(yuǎn)期B、期貨C、期權(quán)D、互換13、投資者通過(guò)同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上的市場(chǎng)進(jìn)行衍生工具的交易而獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，這一過(guò)程被稱為()A、套期保值B、套利C、互換D、遠(yuǎn)期文案大全實(shí)用文檔14、期貨合約的價(jià)格是如何產(chǎn)生的？（）A、

5、通過(guò)買賣雙方討價(jià)還價(jià)產(chǎn)生的B、由政府規(guī)定C、由期貨交易所規(guī)定D、在期貨交易所內(nèi)以公開競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生15、下列哪種商品既可以看作為商品期貨，又可以看作為金融期貨（）A、黃金B(yǎng)、利率C、谷物D、匯率16、下列哪項(xiàng)不屬于套利的特征（）A、沒有自有資金的投入B、沒有損失風(fēng)險(xiǎn)C、存在正的賺錢概率D、有損失風(fēng)險(xiǎn)17、以下屬于貨幣互換的特點(diǎn)是（）A、交換利息差額，不交換本金B(yǎng)、既交換利息差額，又交換本金C、既不交換利息差額，又不交換本金D、以上都不是18、若13周短期國(guó)庫(kù)券期權(quán)協(xié)定價(jià)為88時(shí)，則相應(yīng)看漲期權(quán)買方有權(quán)以年貼現(xiàn)率12%買入相應(yīng)的債券

6、，該債券買入價(jià)格約為面值的（）A、98%B、97.5%C、97%D、88%19、信用違約互換遠(yuǎn)期合約與普通的遠(yuǎn)期合約一樣，只是標(biāo)的資產(chǎn)是（）A、互換合約B、遠(yuǎn)期合約C、債券D、信用違約互換20、可贖回債券，是指該債券的發(fā)行人被允許，在債券到期日前，以（）的價(jià)格，按照債券招募說(shuō)明書中所規(guī)定的方式發(fā)出贖回通知，贖回已發(fā)行的部分或全部債券。A、事先確定B、隨機(jī)C、到期日D、起息日21、（），又稱交易所市場(chǎng)或集中交易市場(chǎng)，是指由交易所組織的集中交易市場(chǎng)，有固定的交易場(chǎng)所和交易活動(dòng)時(shí)間，接受和辦理符合有關(guān)法令規(guī)定的金融產(chǎn)品的上市買賣。A、

7、場(chǎng)外市場(chǎng)B、場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)C、中間市場(chǎng)D、銀行間市場(chǎng)22、合約買方向買方支付一定費(fèi)用（稱為期權(quán)費(fèi)或期權(quán)價(jià)格），在約定日期內(nèi)（或約定日期）享有按事先確定的價(jià)格向合約賣方買或賣某種金融工具的權(quán)利的契約，是指（）A、遠(yuǎn)期B、期貨C、期權(quán)D、互換23、一份“1X4”美元兌換歐元的ERA的標(biāo)價(jià)定為190/200，那么標(biāo)價(jià)中190表示（）A、買入價(jià)B、遠(yuǎn)期出售價(jià)C、出售價(jià)D、遠(yuǎn)期買入價(jià)24、期貨買賣的對(duì)象或者標(biāo)的物是（）A、金融有價(jià)證券B、石油C、期貨合約D、大豆25、下列關(guān)于基差的說(shuō)法正確的是（）A、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)小于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也

8、隨之增加，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)B、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之減少，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)C、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之增加，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)D、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之增加，稱為基差減少