外匯交易主要策略集錦

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1、外匯交易主要策略集錦外匯交易中也許有不下幾十種交易策略，我們只從根上談起。1、市場天性宇宙萬物皆有其天性。外匯市場亦然。外匯市場中的每一組貨幣對也是如此。例如：相比起其他貨幣對，GBP/JPY總是運動得更快，波動范圍更寬，一天甚至一小時內(nèi)波幅可達一百點。而EUR/GBP一天內(nèi)通常只有幾個點的波幅。對美國人來說，EUR/USD和GBP/USD似乎是愿意白天睡覺晚上跳舞。AUD/USD和NZD/USD看上去像雙胞胎，他們通常行為一致，如果其中一個上漲，另外一個很難下跌。但是EUR/USD和USD/CHF注定是敵人，當其中一個像氫氣球一樣飛上天空時，另一個卻會像個鉛球一樣墜落。等等，諸如此類。一

2、旦我們發(fā)現(xiàn)了這類“市場的天性”，我們不難針對特定的貨幣對構思和開發(fā)出交易策略，跟隨他們的天性，預計出它們的運動方向和行程。這樣，我們就有了自己的交易策略和系統(tǒng)?；久娼灰追ㄔ谕鈪R市場中，很多職業(yè)分析員喜歡用一種方法去預測將來，這就是所謂的“基本面分析”?；谶@種方法，他們開發(fā)了很多外匯交易策略。這些策略研究經(jīng)濟、政治、環(huán)境和其它相關因素與統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這些因素構成了外匯的基本供求關系基礎，從而預測出貨幣的價格走勢。假如你喜歡試一試基本面交易法的話，就需要學習與明白很多金融知識。事實上，不局限于金融知識，你需要了解這個世界的很多事情，包括政治、經(jīng)濟、地理、文化、外交、甚至軍事。同時你需要研究影響

3、各個經(jīng)濟體的基本核心元素。例如：美國的GDP或者就業(yè)報告數(shù)據(jù)強勁，你的腦海里就會浮現(xiàn)出一幅清晰的圖像：美國經(jīng)濟的總體情況是健康的。這樣美元就應該比其他貨幣強勁。但是美元究竟能走多遠？基本面分析法很難對這個問題給出精確的答案。你也許需要結合其他的精細工具盡可能地把這些信息轉化為進點與出點，這才是有效的交易策略。?對沖：在金融領域，“對沖”是一種用來減低另一種投資的風險的投資。對沖策略有助于減小暴露于意外的業(yè)務風險的可能性，同時繼續(xù)保持該業(yè)務的獲利性。在外匯市場中，有兩種類似“對沖”的策略：1、同時買進和賣出同樣數(shù)量的同一貨幣對。然后讓它們自由運行。當其中一個單子上漲，對應的另一個單子就會下降

4、。對盈利者提取利潤后，我們等待虧損者反轉。在一個上下反復震蕩的市場里，這一招很管用。例如：買進兩手GBP/USD于2.0003，同時賣出兩手GBP/USD于1.9997。當匯價升至2.0053時，我們結清買單并獲利50點?，F(xiàn)在，賣單跌去了50點，讓我們等待匯率下跌，通常它會回蕩，尤其是在震蕩行情中。當匯率跌回至2.0037時，結清賣單，此一賣單將損失40點。虧慘了吧？不，別忘了在買單里我們已經(jīng)提走了50點?？傆?，我們可以收獲50-40=10點。更進一步，如果匯價繼續(xù)下跌，比如說跌到2.0027，我們可以收獲50-30=20點，等等。一些人可能會懷疑……這種“對沖”聽起來像是白白抵消了，什么

5、也沒得到，還付了雙倍的點差？為什么多此一舉？嗯，他們是對的，因為我們忘了說關鍵點：結單的時機。什么時候該結掉盈利單奠定獲利基礎，以及什么時候該結掉虧損單鎖定總利潤，那是要講些訣竅的。有經(jīng)驗的交易員使用技術分析技巧去選擇這個生死攸關的時機。不管你是否相信，那些老油條們說這種方法可以幫助他們篩掉虛假信號。這種“震蕩對沖”適用于任何貨幣對。2、買入（或賣出）特殊數(shù)量的特定貨幣對，再買入特殊數(shù)量的另一種通常反向運動的貨幣對。這似乎該稱為一種“準對沖”策略。它是基于某些特定的貨幣對之間的“相似性”原理所創(chuàng)造出來的。事實上，這種對沖有另外一個特性：可以掙利息！每天持倉積累下來的利息可以產(chǎn)生高達全部帳戶

6、余額50%的年利。有幾種貨幣對可以做此類對沖，比如：EUR/USDVs.USD/CHF,GBP/USDVs.USD/CHF,AUD/USDVs.NZD/USD,EUR/JPYVs.CHF/JPY,GBP/JPYVs.CHF/JPY.以EUR/USD和CHF/USD為例：這些貨幣對在歷史上反向相似性為93~98%，即一對向上，另一對則向下，反之亦然，高達98%的時間都如此。在一個高杠桿的帳戶里（高達400:1或500:1），你可以掙到一年50%的利息。怎么掙？假設你帳號里有5000元，用10%的保證金去投資。如果收到的凈年利率是1.25%，這1.25%的利息將被400倍的杠桿放大至50%每年

7、。而且，這個回報還沒有包括低買高賣產(chǎn)生的高利潤。但是，一旦這種對沖的基礎崩塌了，即“相似性”消失了，比如說相似性跌到了50%或者更低，那就是一場災難。套利交易一些人把“套利交易”稱為無風險的策略。而另一些人卻把它形容為火中取栗。但在理論上，它的風險確實是最小的。我們在此介紹三種套利交易策略。1、三角套利法：找兩種移動非常快的貨幣對，（比如EUR/USD和USD/JPY），另一種移動不那么快的貨幣對（比如EUR/JPY）價