我國電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

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1、我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究摘　要:針對我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)這一復(fù)雜系統(tǒng)問題，在綜合分析我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)特征的基礎(chǔ)上，從董事會(huì)/管理層風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、客戶層風(fēng)險(xiǎn)及固有風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面，構(gòu)建了我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。并進(jìn)一步，基于層次分析法，提出一種我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)模型，解決了對指標(biāo)得分簡單累加而導(dǎo)致的結(jié)果不合理的問題。關(guān)鍵詞:電子銀行；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；指標(biāo)體系；層次分析法；1引言隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子信息技術(shù)的高速發(fā)展，家用計(jì)算機(jī)的廣泛使用，電話、手機(jī)的普及，電子商務(wù)的興起[[]奚振斐.電子銀行學(xué)[

2、M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社.2006.]，信息化革命浪潮給傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營模式和服務(wù)方式帶來了巨大的變化，商業(yè)銀行的發(fā)展更加依賴于科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用和金融產(chǎn)品自身的創(chuàng)新。在這種大背景下，電子銀行的誕生無疑為銀行業(yè)增添了一道獨(dú)特的風(fēng)景線。電子銀行改變了傳統(tǒng)銀行的手工作業(yè)方式，并逐漸形成了銀行業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化、服務(wù)電子化、管理信息化的新興銀行體系；電子銀行極大地降低了經(jīng)營服務(wù)成本，創(chuàng)造出巨大的利潤空間；它可以超越時(shí)空限制，提供“AAA”式服務(wù)，能為客戶提供方便快捷的個(gè)性化服務(wù)；它還能使資金流速激增，

3、減少在途資金損失[[]謝平,尹龍.網(wǎng)上銀行：21世紀(jì)金融領(lǐng)域的一場革命[J].財(cái)經(jīng)科學(xué).2000,(4):11-15.]。西方發(fā)達(dá)國家的電子銀行業(yè)已經(jīng)有了十幾年的發(fā)展歷史。1995年，美國安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行(SFNB)成立后，發(fā)達(dá)國家電子銀行業(yè)務(wù)在經(jīng)歷一段非常短暫的觀察期后得到了迅速的發(fā)展。預(yù)計(jì)到2010年，美國電子銀行業(yè)務(wù)量將占銀行業(yè)務(wù)總量的近70%。在歐洲，已經(jīng)有1200家金融機(jī)構(gòu)提供電子銀行服務(wù)。現(xiàn)在全球至少有超過3000家銀行提供基于電子渠道的金融服務(wù)[[]翟冀.電子銀行價(jià)值有待深度挖掘[N].金融

4、時(shí)報(bào).2006.11.22第10版.]。我國的電子銀行業(yè)務(wù)始于90年代后期，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，目前已初步建成一套較為完整的包括網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、自助銀行等渠道在內(nèi)的電子銀行服務(wù)體系。我國電子銀行業(yè)務(wù)雖然近幾年得到了迅速發(fā)展，但是較之國外同行，電子銀行在產(chǎn)品特色，經(jīng)營理念以及管理水平上都還存在較大差距，存在的風(fēng)險(xiǎn)難以評(píng)估。隨著我國加入WTO，外資銀行將全面進(jìn)軍國內(nèi)市場，在經(jīng)營地域、業(yè)務(wù)范圍和客戶市場上與中資銀行開展全面競爭，各銀行的風(fēng)險(xiǎn)的把握是極其必要的。因此，對我國電子銀行進(jìn)

5、行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就成為國內(nèi)商業(yè)銀行把握機(jī)遇，降低風(fēng)險(xiǎn)的首要途徑。本文在分析我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立了包括董事會(huì)/管理層風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、客戶層風(fēng)險(xiǎn)及固有風(fēng)險(xiǎn)四類51項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并提出一種我國電子銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)模型，幫助我國電子銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高國際競爭力。2電子銀行風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)是損失發(fā)生的不確定性。銀行風(fēng)險(xiǎn)是指在金融領(lǐng)域，由于風(fēng)險(xiǎn)因素誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件而導(dǎo)致銀行損失的可能性。關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類，普遍為學(xué)術(shù)界所接受的是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在1997年9月頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中對銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類，即：

6、信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)這八類風(fēng)險(xiǎn)。提出通過評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、管理與控制風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。關(guān)于電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，在電子銀行業(yè)中，因特網(wǎng)及其它各種電子傳送渠道僅是作為一種產(chǎn)品和服務(wù)的提供途徑，當(dāng)銀行借助其開展業(yè)務(wù)時(shí)，并不產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)類型，但給銀行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)帶來了新的內(nèi)容，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素更多地與技術(shù)操作聯(lián)系在一起。2001年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)表了《電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則》(RiskManagementPrincipleforElectro

7、nicBanking)，將電子銀行中與技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)為：操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。美國財(cái)政部貨幣監(jiān)理署在1999年10月發(fā)布的《總監(jiān)手冊一互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)》中將電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)概括為九大類，即：信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。我國電子銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)——中國銀監(jiān)會(huì)則認(rèn)為，電子銀行業(yè)務(wù)主要存在兩類風(fēng)險(xiǎn)，一類是系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)，主要是數(shù)據(jù)傳輸風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)的缺陷、計(jì)算機(jī)病毒攻擊等；另一類是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)所固有的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、利率和匯率風(fēng)

8、險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，但這些風(fēng)險(xiǎn)又具有新的內(nèi)涵。從不同的角度對電子銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類不盡相同，一般而言，電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩大類：電子銀行的一般風(fēng)險(xiǎn)和特殊風(fēng)險(xiǎn)。2.1電子銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征分析電子銀行的技術(shù)方式及手段決定了其風(fēng)險(xiǎn)的特征。由于電子銀行在提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，必須以計(jì)算機(jī)為手段、以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其他各種電子傳送渠道為途徑，這就造成了電子銀行的虛擬性。電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)在于，其虛擬的特性使其能夠突破現(xiàn)有的銀行監(jiān)管體系，增加金融風(fēng)險(xiǎn)的放大效