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1、異方差性的檢驗(yàn)和消除15.√表6列出了2000年中國部分省市城鎮(zhèn)居民每個(gè)家庭平均全年可支配收入x與消費(fèi)性支出y的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。①利用OLS法建立人均消費(fèi)支出與可支配收入的線性模型和對數(shù)線性模型；②檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚?；③如果存在異方差性，試采用適當(dāng)?shù)姆椒右韵?。?中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與消費(fèi)性支出(單位：元)地區(qū)可支配收入x消費(fèi)性支出y地區(qū)可支配收入x消費(fèi)性支出y北京10349.698493.49浙江9279.167020.22天津8140.506121.04山東6489.975022.00河北5661.164348.47河南4766.263830.71山西4724.
2、113941.87湖北5524.544644.50內(nèi)蒙古5129.053927.75湖南6218.735218.79遼寧5357.794356.06廣東9761.578016.91吉林4810.004020.87陜西5124.244276.67黑龍江4912.883824.44甘肅4916.254126.47上海11718.018868.19青海5169.964185.73江蘇6800.235323.18新疆5644.864422.93輸入數(shù)據(jù)：dataxy繪制圖形，確定模型：Plotxy（相關(guān)圖）view-graph-scatter（散點(diǎn)圖）（1）線性模型：lsxyS.E=
3、216.8900對數(shù)線性模型：GENRlnx=LOG(x)GENRlny=LOG(y)lslnyclnxS=(0.263495)(0.030132)t=(0.946635)(31.39272)F=985.5030S.E=0.038023DW=1.512696(2)檢驗(yàn)是否存在異方差性White檢驗(yàn)：lsycx在方程窗口中views-residualtest-heteroscedasticity-white此時(shí)可以選擇要不要包含交叉乘積項(xiàng)。一元的自由度為2二元的自由度為5取α=0.05，n為樣本數(shù)量，=12.65213>，即對應(yīng)的p值小于0.05，表面模型存在異方差性。Gold
4、feld-Quandt檢驗(yàn)（戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)）：將觀察值按解釋變量的大小順序排列，將排列在中間的約1/4的數(shù)據(jù)刪掉，記為c，也可不刪。由樣本x數(shù)據(jù)排序，n=20,c=20/4=5,取c=4，從中間去掉4個(gè)數(shù)據(jù)，確定子樣1（1~8）Sortx將樣本數(shù)據(jù)關(guān)于x排序Smpl18確定子樣本1Lsycx求出RSS1Smpl1320確定子樣本2lsycx求出RSS2計(jì)算出F=RSS2/RSS1取α為0.05,查第一自由度和第二自由度為的F分布表，大于查的結(jié)果則存在異方差性。子樣本1求出RSS1=126528.6。子樣本2確定子樣本2（13~20），求出RSS2=615472，計(jì)算出F
5、=RSS2/RSS1=4.86，給定顯著性水平為0.05，查，所以模型存在異方差性。Gleiser檢驗(yàn)：iews-residualtest-heteroscedasticity-gleisernr2對應(yīng)的p值小于0.05，存在異方差性。Park檢驗(yàn)：iews-residualtest-heteroscedasticity-harvey-輸入log(x)Nr2對應(yīng)的p值小于0.05，所以存在異方差性。（3）消除異方差性加權(quán)最小二乘法：生成權(quán)數(shù)變量1/x1/x2Ls(w=權(quán)數(shù)表達(dá)式)ycx使用white檢驗(yàn)是否已消除異方差性采用加權(quán)最小二乘法估計(jì)，取權(quán)數(shù)w=1/x，得如下回歸方程
6、：F=699.7741在方程窗口進(jìn)行white檢驗(yàn)可知，用加權(quán)最小二乘法估計(jì)人均消費(fèi)支出函數(shù)不存在異方差性。自相關(guān)性的檢驗(yàn)與消除13√天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME），以及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（PRICE）見表4。定義人均實(shí)際消費(fèi)性支出y=CONSUM/PRICE，人均實(shí)際可支配收入x=INCOME/PRICE。表4天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)與人均可支配收入數(shù)據(jù)年份CONSUM(元)INCOME(元)PRICE1978344.88388.321.0001979385.20425.401.0101980474.72526.921.06219814
7、85.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.97019911585.711844.982.17119921907.172238.38
