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《結(jié)課論文_時(shí)間序列分析在我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中的應(yīng)用研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、時(shí)間序列分析結(jié)課論文學(xué)院：專業(yè)：姓名：學(xué)號(hào)：時(shí)間序列分析在我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中的應(yīng)用研究摘要本文采用時(shí)間序列模型，對(duì)我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)2007年1月至2014年6月的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立了ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)模型，并利用2014年7月至2014年12月的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值比較，顯示該模型具有較好的預(yù)測(cè)效果。關(guān)鍵詞：消費(fèi)價(jià)格指數(shù)；ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)季節(jié)模型；預(yù)測(cè)一、引言居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是世界各國普遍編制的一種指數(shù),它可以用于分析市場(chǎng)價(jià)格的基本動(dòng)態(tài),是政府制定物價(jià)政策和工資政策的重要
2、依據(jù)。為準(zhǔn)確把握居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的變動(dòng)趨勢(shì),可以利用時(shí)間序列分析方法對(duì)我國的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模預(yù)測(cè)。時(shí)間序列分析是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)領(lǐng)域研究的重要工具之一,它描述歷史數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的規(guī)律,并用于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。然而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)由于受到市場(chǎng)和國家政策等因素的影響,會(huì)常常表現(xiàn)出隨機(jī)性,此時(shí)傳統(tǒng)的線性時(shí)間序列分析就不能夠很好地反映經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中存在的內(nèi)在特征。近年來,非線性和非參數(shù)時(shí)間序列分析方法的出現(xiàn)恰恰彌補(bǔ)了這一缺點(diǎn),因此被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,尤其是金融市場(chǎng)。關(guān)于非線性時(shí)間序列分析的詳情可以參見文獻(xiàn)Tong(1990)和Pr
3、iestley(1988)在非線性時(shí)間序列分析的最新發(fā)展上也給出了優(yōu)秀的總結(jié)。本文對(duì)我國2007年1月至2014年6月的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)建立ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)季節(jié)模型,并利用Eviews軟件進(jìn)行了擬合和預(yù)測(cè)。最后,將模擬、預(yù)測(cè)得到的結(jié)果與部分實(shí)際值進(jìn)行了比較,結(jié)果表明,該模型能較好地反映我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的變化特征。二、數(shù)據(jù)處理與模型預(yù)測(cè)2.1數(shù)據(jù)平穩(wěn)化作時(shí)間序列分析時(shí)，要求數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，這樣才可以直接進(jìn)行分析，但在實(shí)際操作中，特別是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾乎都是有一定趨勢(shì)的，不是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，這時(shí)就要首先
4、對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理，剔出趨勢(shì)的影響，用平穩(wěn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間序列分析。?本文CPI數(shù)據(jù)來自中國統(tǒng)計(jì)年鑒網(wǎng)。時(shí)間CPI時(shí)間CPI時(shí)間CPI時(shí)間CPI2007.01102.22008.12101.22010.11105.12012.10101.72007.02102.72009.011012010.12104.62012.111022007.03103.32009.0298.42011.01104.92012.12102.52007.041032009.0398.82011.02104.92013.01102200
5、7.05103.42009.0498.52011.03105.42013.02103.22007.06104.42009.0598.62011.04105.32013.03102.12007.07105.62009.0698.32011.05105.52013.04102.42007.08106.52009.0798.22011.06106.42013.05102.12007.09106.22009.0898.82011.07106.52013.06102.72007.10106.52009.0999.22011.
6、08106.22013.07102.72007.11106.92009.1099.52011.09106.12013.08102.62007.12106.52009.11100.62011.10105.52013.09103.12008.01107.12009.12101.92011.11104.22013.10103.22008.02108.72010.01101.52011.12104.12013.111032008.03108.32010.02102.72012.01104.52013.12102.52008
7、.04108.52010.03102.42012.02103.22014.01102.52008.05107.72010.04102.82012.03103.62014.021022008.06107.12010.05103.12012.04103.42014.03102.42008.07106.32010.06102.92012.051032014.04101.82008.08104.92010.07103.32012.06102.22014.05102.52008.09104.62010.08103.52012
8、.07101.82014.06102.32008.101042010.09103.62012.081022008.11102.42010.10104.42012.09101.9以橫軸表示時(shí)間（月份），縱軸表示CPI，畫出了原始時(shí)間序列的折線圖，并進(jìn)行了單位根檢驗(yàn)。如下所示：圖1全國財(cái)險(xiǎn)公司各月原保費(fèi)收入OPI折線圖表1原始序列CPI單位根檢驗(yàn)由圖1我們可以看
