白銀短線交易策略rsi指標研究探析

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1、白銀短線交易策略RSI指標研究探析摘　要：無論做何種電子盤交易，收益一定伴隨著風(fēng)險，在不考慮止損和手續(xù)費的情況下，可以說有多大的收益就伴隨有多大的風(fēng)險，那么如何減少風(fēng)險并獲得穩(wěn)定收益，選擇合適的交易方法將是非常重要的前提?；诖?，以RSI指標為基礎(chǔ)，以天通銀60分鐘行情走勢為案例，探討白銀的短線交易策略，以期找到適合的交易方法，使投資者獲得持續(xù)穩(wěn)定的盈利。關(guān)鍵詞：白銀；短線交易；RSI指標；超買超賣中圖分類號：F830.9　　文獻標志碼：A　　文章編號：1000-8772（2012）11-0113-02一、RSI指標基本原理RSI（RelativeStrengthIn

2、dex）指標是一種相對強弱指數(shù)，由韋爾斯·王爾德于1978年最早提出，此指標最初廣泛應(yīng)用于期貨交易中，現(xiàn)在已成為投資者應(yīng)用最廣泛的技術(shù)指標之一。5RSI指標通過統(tǒng)計一段時期內(nèi)價格或價格指數(shù)的漲跌差異來分析市場上多空雙方買賣力量的強弱程度，從而判斷價格的未來走勢。一般而言，某一交易日的收盤價高于上一交易日的收盤價，意味著多空雙方中買方力量占據(jù)優(yōu)勢，反之則意味著賣方力量占據(jù)優(yōu)勢。比較一段時間內(nèi)各個上漲交易日漲幅之和（或均值）與各個下跌交易日跌幅之和（或均值），便可判斷出市場上多空雙方哪一方更強。實際運用中，RSI指標值50是市場強與弱的分界線，RSI指標值介于50！80之

3、間時為強，表明市場多方力量強于空方，此時市場適宜做多；RSI指標值介于20～50之間時為弱，表明市場空方力量強于多方，此時市場適宜做空。當(dāng)RSI指標值介于0～20與80～100之間時，預(yù)示著市場處于超買超賣中，表明目前的下跌或上漲行情已經(jīng)超出了理性的范圍，市場行情反轉(zhuǎn)的可能性很大。在白銀交易時，初級投資者可以運用RSI指標來指導(dǎo)震蕩行情下的短線交易，下面我們來進行具體的案例分析。二、案例分析5白銀投資交易應(yīng)該是合理運用較好的技術(shù)方法并及時做到止盈止損來獲得階段性價差的交易。在白銀投資市場中，每一時段的價格變化和方向變化由市場來決定，投資者無法決定，但是投資者可以決定自

4、己交易的進場價格和進場倉位。在實際交易中，筆者發(fā)現(xiàn)相當(dāng)一部分投資者習(xí)慣短線交易，而大多數(shù)白銀交易日的行情走勢都是震蕩行情，因此運用RSI指標在震蕩行情下指導(dǎo)交易的成功概率是非常高的，所以運用RSI指標指導(dǎo)實際交易的進場價格與進場倉位是非常有效的。筆者將這套方法總結(jié)為一個短線交易的公式：RSI指標+小時級別K線+金字塔做單=穩(wěn)定套利。下面我們來分析一下該指標在震蕩行情下的實戰(zhàn)效果：以天通銀看盤軟件為圖示，隨機截取一段時期內(nèi)的現(xiàn)貨白銀（天通銀）60分鐘的行情走勢圖，附圖指標為RSI指標（時間范圍2012年7月23日16點到2012年8月18日3點，行情小時圖），如圖1和表

5、1所示。當(dāng)RSI指標到達20以下時行情屬于超賣，可以擇機做多；當(dāng)指標到達80以上時行情屬于超買，可以擇機做空；當(dāng)RSI1達到上述界限時，交易盈利成功率可以達到70%左右，而當(dāng)RSI1和RSI2指標同時達到上述界限時，成功率將會達到90%左右，極少數(shù)情況下RSI1、RSI2、RSI3指標同時達到上述界限時，交易盈利成功率可以達到95%左右。從上述分析可以看出，根據(jù)小時圖RSI指標在20個交易日期間共有16次交易機會，其中虧損的筆數(shù)為3次，盈利的筆數(shù)為13次，盈利成功率為81.25%，平均單筆凈盈利率約為0.72%。因為天通銀平臺的交易杠桿為12.5倍，所以在天通銀交易平

6、臺的平均單筆凈利潤率約為9%。三、RSI指標實戰(zhàn)中的注意事項在實戰(zhàn)中運用該交易方法時并不能簡單地做多和做空，實際所需要注意的要點還有很多，下面把主要的幾點講解如下：51.當(dāng)白銀價格進入超賣和超買區(qū)域后，超賣指標區(qū)間（0到20）和超買指標區(qū)間（80到100）必然對應(yīng)有價格區(qū)間，因此需要分批建倉來尋找相對價格低點和高點，在實踐中可以采取經(jīng)典的金字塔布局分批建倉，例如：實際操作手數(shù)為10手，我們可以拿一手為第一批，兩手為第二批，三手為第三批，四手為第四批，這樣可以呈金字塔布局。分批建倉需要注意的是間隔指標區(qū)間下單，一般間隔RSI指標區(qū)間以4為宜，例如：第一筆交易可以在RSI

7、指標為20至16區(qū)間內(nèi)下多單，第二筆交易可以在RSI指標為16至12區(qū)間內(nèi)下多單，這樣最多四批下單的指標區(qū)間范圍應(yīng)在16左右，由于實際下單是以金字塔布局，這樣平均建倉價格將會十分接近于相對低點或者高點。2.在分批建倉的同時也要注意分批平倉，一般當(dāng)RSI指標在50附近就要開始平倉，如果是做多的單子最多可以在指標為70附近最終平倉，如果是做空的單子最多可以在指標為30附近最終平倉。為防止行情反復(fù)，一般盈利較低的單子優(yōu)先處理，盈利較高的單子最后處理，注意點是順勢處理。當(dāng)熟練掌握分批建倉分批平倉的方法后，該短線交易公式才算是完整的。53.RSI作為相對強弱指