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1、建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告2012年6月30日基金管理人:建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中信銀行股份有限公司報告送出日期:二〇一二年八月二十八日第1頁共34頁建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?;鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2012年8月
2、24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年1月1日起至6月30日止。41建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說明42.3基金管理人和基
3、金托管人42.4信息披露方式42.5其他相關(guān)資料5§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)53.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)53.2基金凈值表現(xiàn)5§4管理人報告74.1基金管理人及基金經(jīng)理情況74.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明84.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明84.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明94.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望104.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明104.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明11§5托管人報告115.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明115.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵
4、規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明115.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見11§6半年度財務(wù)會計報告(未經(jīng)審計)126.1資產(chǎn)負債表126.2利潤表136.3所有者權(quán)益(基金凈值)變動表146.4報表附注14§7投資組合報告347.1期末基金資產(chǎn)組合情況347.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合347.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細357.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動357.5期末按債券品種分類的債券投資組合367.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細367.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比
5、例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細377.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細377.9投資組合報告附注37§8基金份額持有人信息378.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)378.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況38§9開放式基金份額變動38§10重大事件揭示3810.1基金份額持有人大會決議3810.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動3810.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟3810.4基金投資策略的改變3841建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告10.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況38
6、10.6管理人、托管人及其高級管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情況3910.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況3910.8其他重大事件40§11備查文件目錄4011.1備查文件目錄4011.2存放地點4011.3查閱方式4041建信雙息紅利債券型證券投資基金2012年半年度報告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱建信雙息紅利債券型證券投資基金基金簡稱建信雙息紅利債券基金主代碼530017交易代碼530017基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年12月13日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中信銀行股份有限公司報告期末基金份額總額352,706,110.70份基
7、金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過主動管理債券組合,力爭在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增長基礎(chǔ)上為投資者取得高于投資業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。投資策略本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。同時在固定收益資產(chǎn)所提供的穩(wěn)健收益基礎(chǔ)上,適當(dāng)進行股票投資,本基金的股票投資作為債券投資的輔助和補充,以本金安全為最重要因素。業(yè)績比較基準(zhǔn)90%×中國債券總指數(shù)收益率+10%×中證紅利指數(shù)收益率。風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)