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《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（銀監(jiān)發(fā)[2007]24號(hào)2007年2月28日）各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行：為穩(wěn)步推進(jìn)新資本協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施，推動(dòng)商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升資本監(jiān)管有效性，銀監(jiān)會(huì)制定了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。請(qǐng)各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)在各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行和外國(guó)銀行分行主報(bào)告行。二○○七年二月二十八日中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)2004年6月，巴塞
2、爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》（以下簡(jiǎn)稱新資本協(xié)議）。新資本協(xié)議建立了有效資本監(jiān)管的三大支柱，即“最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、信息披露”。新資本協(xié)議代表了風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向，提高了資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和靈活性，有助于商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。新資本協(xié)議的實(shí)施將推動(dòng)銀行監(jiān)管技術(shù)進(jìn)步，強(qiáng)化市場(chǎng)約束的有效性，增強(qiáng)國(guó)際銀行體系的安全性。鑒于此，巴塞爾委員會(huì)積極推動(dòng)新資本協(xié)議在全球范圍內(nèi)的實(shí)施，近百個(gè)國(guó)家/地區(qū)明確表示將實(shí)施新資本協(xié)議。為穩(wěn)步推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議，提升資本
3、監(jiān)管的有效性，增強(qiáng)銀行體系的穩(wěn)定性，制定本指導(dǎo)意見(jiàn)。一、實(shí)施新資本協(xié)議的重大戰(zhàn)略意義（一）實(shí)施新資本協(xié)議為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了動(dòng)力和工具。新資本協(xié)議允許采用的高級(jí)資本計(jì)量方法是建立在風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐發(fā)展的基礎(chǔ)之上，是對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的革命性變革，代表了國(guó)際化大銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架、重組風(fēng)險(xiǎn)管理流程提供了直接借鑒，有助于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)化和精細(xì)化，及時(shí)揭示、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)，約束商業(yè)銀行信貸行為，促進(jìn)銀行盈利模式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營(yíng)行為理性化，推動(dòng)銀行業(yè)可持續(xù)
4、和科學(xué)發(fā)展。（二）實(shí)施新資本協(xié)議是提升我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。我國(guó)加入WTO過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，外資銀行將全面參與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)；在中長(zhǎng)期內(nèi)，我國(guó)大型商業(yè)銀行也將走出國(guó)門謀求國(guó)際化發(fā)展，在更大范圍內(nèi)、更深層次上參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。推動(dòng)國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議，將有助于引導(dǎo)這些銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，建立與此相關(guān)的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制、資本配置機(jī)制及績(jī)效考核機(jī)制，盡快縮小與國(guó)際先進(jìn)銀行的差距，通過(guò)機(jī)制建設(shè)鞏固并發(fā)展來(lái)之不易的改革成果，爭(zhēng)取在未來(lái)的銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)，真正實(shí)現(xiàn)將大型商業(yè)銀行辦成抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代商
5、業(yè)銀行的改革目標(biāo)。（三）實(shí)施新資本協(xié)議是增強(qiáng)銀行監(jiān)管有效性的必然要求。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜，傳統(tǒng)的以外部約束為主導(dǎo)的銀行監(jiān)管手段有效性日趨下降，監(jiān)管當(dāng)局不應(yīng)再滿足于事后查找問(wèn)題的根源，應(yīng)致力于事前發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行管理方面的漏洞，并順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，進(jìn)一步鼓勵(lì)市場(chǎng)創(chuàng)新。新資本協(xié)議重視對(duì)銀行識(shí)別、監(jiān)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)能力的綜合評(píng)估，使得監(jiān)管資本約束與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的關(guān)系更加緊密，體現(xiàn)了靈活的監(jiān)管思想，將促使商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)交流與互動(dòng)，這與銀監(jiān)會(huì)“原則導(dǎo)向”的監(jiān)管思路是一致的，對(duì)于改進(jìn)銀行監(jiān)管具有重要意義。二、實(shí)施新資本協(xié)
6、議的目標(biāo)和原則（一）實(shí)施新資本協(xié)議的目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施新資本協(xié)議，借鑒先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，促使商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段，健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，盡快縮小與國(guó)際先進(jìn)銀行的差距，增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管制度，提高銀行監(jiān)管有效性，促進(jìn)銀行體系穩(wěn)健運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。（二）實(shí)施新資本協(xié)議的原則。按照目前發(fā)展水平和外部環(huán)境，短期內(nèi)中國(guó)銀行業(yè)尚不具備全面實(shí)施新資本協(xié)議的條件，中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1.分類實(shí)施的原則。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)管理水平
7、、國(guó)際化程度等方面差異很大。因此對(duì)不同銀行應(yīng)區(qū)別對(duì)待，不要求所有銀行都實(shí)施新資本協(xié)議。對(duì)于為數(shù)眾多的中小銀行來(lái)說(shuō)，宜采取與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的資本監(jiān)管制度，降低資本監(jiān)管的合規(guī)成本；而對(duì)于大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，實(shí)施新資本協(xié)議不僅有助于提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，符合長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，而且在技術(shù)上具備現(xiàn)實(shí)可行性，在經(jīng)濟(jì)上也符合成本效益的原則。2.分層推進(jìn)的原則。國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行在內(nèi)部評(píng)級(jí)體系、風(fēng)險(xiǎn)量化模型、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架流程開(kāi)發(fā)建設(shè)等方面進(jìn)展不一，達(dá)到實(shí)施新資本協(xié)議要求的時(shí)限也各不相同。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行積極改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，采取風(fēng)險(xiǎn)敏
8、感性高的資本計(jì)量方法，但考慮到各家銀行準(zhǔn)備工作的差異性，允許各家商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)間先后有別，以便商業(yè)銀行滿足各項(xiàng)要求后，實(shí)施新資本協(xié)議，以保證實(shí)施新資本協(xié)議取得實(shí)效。3.分步達(dá)標(biāo)的原則。新資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行使用敏感性高的資本計(jì)量方法規(guī)定了許多條件，涉及資產(chǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)量化、風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架和政策
