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《我國石油價(jià)格走勢實(shí)證分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、我國石油價(jià)格走勢實(shí)證分析//.paper.edu.cn-<1-中國科技論文在線我國石油價(jià)格走勢實(shí)證分析高榮義*作者簡介：高榮義（<1984-），男，碩士研究生，主要研究方向：能源經(jīng)濟(jì)（武漢理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院，武漢430063）摘要：石油是當(dāng)今世界最為重要的基礎(chǔ)能源和化工原料，它關(guān)系著國民經(jīng)濟(jì)振興與國家經(jīng)濟(jì)安全。石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢起著舉足輕重的作用。ARMA模型能較好的預(yù)測金融時(shí)間序列的動(dòng)態(tài)規(guī)律，本文利用ARMA模型對(duì)75個(gè)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了擬合，并將其與實(shí)際值比較，在短期內(nèi)效果良好。關(guān)鍵詞：石油、天然氣能；走勢；ARMA模型；石油價(jià)格中圖分
2、類號(hào)：TE0<1EmpiricalanalysisonoilpricetrendinchinaGaoRongyi(EnergyandPowerEngineeringSchool,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430063)Abstract:Nowadays,petroleumisthemostbasicenergysourcesandchemicalproduction.Itrelatedtonationaleconomicrevitalizationandnationaleconomicsecurity.Thefluctua
3、tionofoilpricesplayedanimportantroletothedomesticpoliticalandeconomicsituation.ARMAmodelcanbetterpredictthedynamiclawsoffinancialtimeseries，inthispaper,75samplesdatawerefitted,andComparingitwiththeactualdata,itgetsgoodeffectintheshortterm.Keywords:oil、gasenergy;trend;ARMAmodel;oilpri
4、ce0引言石油是當(dāng)今世界最為重要的基礎(chǔ)能源和化工原料，它關(guān)系著國民經(jīng)濟(jì)振興與國家經(jīng)濟(jì)安全。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，世界石油市場的競爭日益激烈，對(duì)石油的爭奪已成為當(dāng)今世界矛盾的焦點(diǎn)之一。目前就國內(nèi)情況來看，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，石油需求逐年上升，現(xiàn)已成為世界第二大石油消費(fèi)國和進(jìn)口國，石油對(duì)外依存度相當(dāng)高。并且由于石油工業(yè)屬于上游產(chǎn)業(yè)，國際油價(jià)的波動(dòng)會(huì)通過我國石油定價(jià)機(jī)制的傳導(dǎo)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)造成影響。石油價(jià)格波動(dòng)是其最具有特色的風(fēng)險(xiǎn)之一[<1]。國際石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢起著舉足輕重的作用。因此，各國政府都試圖控制和左右國際石
5、油定價(jià)機(jī)制，用低成本利用國際石油資源以保證國內(nèi)石油市場的穩(wěn)定。深入分析石油價(jià)格的走勢，對(duì)于提出有效的應(yīng)對(duì)策略，保證我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、快速、持續(xù)增長具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。<1ARMA模型ARMA模型是一類常用的隨機(jī)模型，由博克思、詹金斯創(chuàng)立，亦稱B-J方法。他是一種精確度較高的時(shí)序短期預(yù)測方法，其基本思想是：某些時(shí)間序列是依賴于時(shí)間t的一組隨機(jī)變量，構(gòu)成該時(shí)序的單個(gè)序列值，雖然具有不確定性，但整個(gè)序列的變化卻有一定的規(guī)律性，可以用相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型描述。//.paper.edu.cn-2-中國科技論文在線<1.<1自回歸模型（AR）如果時(shí)間序列yt是它的前期和隨機(jī)
6、項(xiàng)的線性函數(shù)，即可表示為：yt=Ф<1yt-<1+Ф2yt-2+…+Фpyt-p+ut上式為p階自回歸模型，記為AR(P)。實(shí)參數(shù)Ф<1，Ф2，…，Фp稱為自回歸系數(shù)，是模型的待估參數(shù)，隨機(jī)項(xiàng)ut是相互獨(dú)立的白噪聲序列。<1.2移動(dòng)平均模型（MA）如果時(shí)間序列yt是它的當(dāng)期和前期的隨機(jī)誤差項(xiàng)的線性函數(shù)，即可表示為：yt=εt+θ<1εt-<1+…+θqεt-q則稱該時(shí)間序列yt是移動(dòng)平均序列，上式為q階移動(dòng)平均模型，記為MA(q)。實(shí)參數(shù)θ<1，…，θq為移動(dòng)平均系數(shù)，是模型的待估參數(shù)。<1.3自回歸移動(dòng)模型（ARMA）如果時(shí)間序列yt是它的當(dāng)期和前期的隨機(jī)誤差
7、項(xiàng)以及前期值的線性函數(shù)，即可表示為：yt=Ф<1yt-<1+Ф2yt-2+…+Фpyt-p+εt+θ<1εt-<1+…+θqεt-q則稱該時(shí)間序列yt是自回歸平均序列模型，上式為（p、q）階的自回歸移動(dòng)平均模型，記為ARMA（p、q）。Ф<1，Ф2，…，Фp為自回歸系數(shù)，θ<1，…，θq為移動(dòng)平均系數(shù)，都是待估參數(shù)[2]。2我國石油價(jià)格的ARIMA模型建立與預(yù)測本文對(duì)我國石油價(jià)格進(jìn)行預(yù)測研究，以我國石油價(jià)格的時(shí)間序列建立ARIMA模型。2.<1數(shù)據(jù)的選取及平穩(wěn)化處理本文選取以原油現(xiàn)貨價(jià)格作為我國石油價(jià)格水平的代表，數(shù)據(jù)來源于美國能源情報(bào)署(tonto.eia.d
8、oe.gov)，其公布的
