國(guó)內(nèi)量化交易平臺(tái)

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1、國(guó)內(nèi)量化交易平臺(tái)（安信期貨聶延龍）中低端平臺(tái)適合投資者進(jìn)行趨勢(shì)、反趨勢(shì)等對(duì)行情和交易邏輯要求不高的策略，高端交易平臺(tái)適合機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行趨勢(shì)、套利、對(duì)沖、高頻等對(duì)行情和交易要求高、邏輯復(fù)雜度高的策略?！　　　膹V義上講，量化交易是指投資者利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融工程建模等手段將自己的金融操作用很明確的方式去定義和描述，用以協(xié)助投資者進(jìn)行投資決策，并且嚴(yán)格按照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易策略（買賣、價(jià)格、數(shù)量等）的交易方式?！　“凑諗?shù)學(xué)模型的理念和對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的利用方式，量化交易可以進(jìn)一步細(xì)分為自動(dòng)化交易（AutomaticTrading）、量化投資（QuantitativeInvestm

2、ent）、程序化交易（ProgramTrading）、算法交易（AlgorithmTrading）以及高頻交易（HighFrequency國(guó)內(nèi)量化交易平臺(tái)（安信期貨聶延龍）中低端平臺(tái)適合投資者進(jìn)行趨勢(shì)、反趨勢(shì)等對(duì)行情和交易邏輯要求不高的策略，高端交易平臺(tái)適合機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行趨勢(shì)、套利、對(duì)沖、高頻等對(duì)行情和交易要求高、邏輯復(fù)雜度高的策略。　　　　從廣義上講，量化交易是指投資者利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融工程建模等手段將自己的金融操作用很明確的方式去定義和描述，用以協(xié)助投資者進(jìn)行投資決策，并且嚴(yán)格按照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易策略（買賣、價(jià)格、數(shù)量等）的交易方式?！　“凑諗?shù)學(xué)模型的理念和對(duì)計(jì)算

3、機(jī)技術(shù)的利用方式，量化交易可以進(jìn)一步細(xì)分為自動(dòng)化交易（AutomaticTrading）、量化投資（QuantitativeInvestment）、程序化交易（ProgramTrading）、算法交易（AlgorithmTrading）以及高頻交易（HighFrequency國(guó)內(nèi)量化交易平臺(tái)（安信期貨聶延龍）中低端平臺(tái)適合投資者進(jìn)行趨勢(shì)、反趨勢(shì)等對(duì)行情和交易邏輯要求不高的策略，高端交易平臺(tái)適合機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行趨勢(shì)、套利、對(duì)沖、高頻等對(duì)行情和交易要求高、邏輯復(fù)雜度高的策略。　　　　從廣義上講，量化交易是指投資者利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融工程建模等手段將自己的金融操作用很明確的方式去定義

4、和描述，用以協(xié)助投資者進(jìn)行投資決策，并且嚴(yán)格按照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易策略（買賣、價(jià)格、數(shù)量等）的交易方式。　　按照數(shù)學(xué)模型的理念和對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的利用方式，量化交易可以進(jìn)一步細(xì)分為自動(dòng)化交易（AutomaticTrading）、量化投資（QuantitativeInvestment）、程序化交易（ProgramTrading）、算法交易（AlgorithmTrading）以及高頻交易（HighFrequencyTrading）。這五種量化交易方式的側(cè)重點(diǎn)各有不同，是量化交易技術(shù)發(fā)展到不同階段的產(chǎn)物，也是不同量化交易用戶群的不同交易方式?！　×炕灰灼脚_(tái)是指能分別滿足上述五種交

5、易方式的平臺(tái)，要求其從交易系統(tǒng)的行情和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、交易和執(zhí)行、策略研發(fā)和運(yùn)營(yíng)三個(gè)主要方面既要做到大而全，也要做到深而精。這對(duì)目前大中型金融機(jī)構(gòu)的IT以及實(shí)際運(yùn)營(yíng)部門是很大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也提供了發(fā)展機(jī)遇。　　目前的量化交易平臺(tái)可以從開發(fā)語(yǔ)言、技術(shù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)、策略方向、交易方式等幾個(gè)方面，分為中低端和高端量化交易平臺(tái)?！　　　　　≈械投肆炕灰灼脚_(tái)　　　　　　中低端平臺(tái)只支持復(fù)雜度不高的腳本語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)策略邏輯，多數(shù)的實(shí)現(xiàn)只能在圖表上加載技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)化交易、程序化交易等量化交易方式?！　≈械投似脚_(tái)一般采用的技術(shù)架構(gòu)是投資者使用平臺(tái)商提供的客戶端軟件，采用互聯(lián)網(wǎng)接入方式連接平臺(tái)商或

6、者金融經(jīng)紀(jì)公司提供的行情和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)器，投資者在本地運(yùn)行的策略觸發(fā)后，通過(guò)經(jīng)紀(jì)公司的普通交易席位進(jìn)行交易。由于技術(shù)架構(gòu)的限制，行情、交易有一定的延時(shí)?！　∈懿呗阅_本解析和執(zhí)行效率、技術(shù)架構(gòu)的限制，中低端平臺(tái)對(duì)于多品種、多周期、多賬戶、多交易市場(chǎng)、多策略、復(fù)雜金融工具包等復(fù)雜系統(tǒng)架構(gòu)的支持都有一定的限制。一般的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程為：投資者的策略在本地接收市場(chǎng)數(shù)據(jù)后，根據(jù)策略簡(jiǎn)單計(jì)算的觸發(fā)條件，進(jìn)行簡(jiǎn)單的賬戶持倉(cāng)、資金計(jì)算和管理，進(jìn)而下達(dá)買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等指令，進(jìn)行自動(dòng)交易?！　≈械投似脚_(tái)適合投資者進(jìn)行趨勢(shì)、反趨勢(shì)等對(duì)行情和交易邏輯要求不高的策略，是目前市場(chǎng)上個(gè)人投資者應(yīng)用最多的

7、一類大眾化的量化交易平臺(tái)?！　　　　　?guó)內(nèi)中低端量化交易平臺(tái)　　　　　　國(guó)內(nèi)應(yīng)用的中低端量化交易平臺(tái)主要有文華贏智程序化交易、交易開拓者、金字塔決策交易系統(tǒng)、達(dá)錢&multicharts、安翼金融終端等。　　1.文華贏智程序化交易平臺(tái)　　文華贏智采用麥語(yǔ)言開發(fā)技術(shù)指標(biāo)模型，產(chǎn)生買賣信號(hào)后驅(qū)動(dòng)交易下單。在量化模型研發(fā)方面，贏智提供了國(guó)內(nèi)股票和期貨的全部品種多周期的時(shí)間序列歷史行情數(shù)據(jù)和近期的TICK數(shù)據(jù)，同時(shí)提供了豐富的行情函數(shù)、賬戶和交易的部分函數(shù)和一些統(tǒng)計(jì)函數(shù)用于策略開發(fā)，還提供了豐富的策略回測(cè)報(bào)告項(xiàng)