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1、專業(yè)碩士學位論文基于GLM及其拓展模型的車險定價因素研究培養(yǎng)單位：金融學院專業(yè)名稱：保險作者姓名：崔茹肖指導教師：徐昕張國芳ResearchontheRatingFactorofAutomobileInsurancebasedonGLMandItsExtendedModelCandidate:CuiRuxiaoSupervisor:Prof.XuXinZhangGuofangCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China獨創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在指導教師指導下獨立進行研究工
2、作所取得的成果，論文中有關(guān)資料和數(shù)據(jù)是實事求是的。盡我所知，除文中已經(jīng)加以標注和致謝外，本論文不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果，也不包含本人或他人為獲得首都經(jīng)濟貿(mào)易大學或其它教育機構(gòu)的學位或?qū)W歷證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對研究所做的任何貢獻均已在論文中作出了明確的說明。若有不實之處，本人愿意承擔相關(guān)法律責任。學位論文作者簽名：日期：年月日關(guān)于論文使用授權(quán)的說明本人完全同意首都經(jīng)濟貿(mào)易大學有權(quán)使用本學位論文（包括但不限于其印刷版和電子版），使用方式包括但不限于：保留學位論文，按規(guī)定向國家有關(guān)部門（機構(gòu)）送交學位論文，以學術(shù)交流為目的贈送
3、和交換學位論文，允許學位論文被查閱、借閱和復印，將學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，采用影印、縮印或其他復制手段保存學位論文。保密學位論文在解密后的使用授權(quán)同上。學位論文作者簽名：日期：年月日指導教師簽名：日期：年月日摘要車險費率代表車險產(chǎn)品的價格，站在經(jīng)濟學角度，應(yīng)當遵循價值和供求等規(guī)律；從公平性來看，不同客戶之間由于風險不同，費率也應(yīng)不一樣。目前我國車險市場上為之詬病的“高保低賠”、“無責不賠”等現(xiàn)象看上去只與車險條款有關(guān)，實際上折射出車險費率與賠付成本等之間的不匹配。導致這種不公平、不匹配的主要原因在于我國車險費率基本上由政府部門
4、主導，在費率厘定時對車輛因素考慮較多而忽視人和環(huán)境的因素，風險分類粗糙，從而造成市場失靈和保費不均勻分配。為了解決車險市場的公平與效率問題，2015年6月至2017年6月，相關(guān)部門先后對我國車險條款及費率進行了兩次市場化改革。為推動形成良好的市場競爭格局并促進我國車險行業(yè)的良性發(fā)展，厘定出合理充足的費率，本文將利用車險理賠實際損失數(shù)據(jù)，結(jié)合當前國際上主流的定價模型，對車險定價中的風險因子進行篩選并進行深入研究，為我國車險費改的推進以及定價模型的完善提供相關(guān)建議。本文通過理論與實證相結(jié)合的方法，首先討論分析了影響車險費率厘定的風險因素，車、人、環(huán)境三個
5、不同層面的風險因子都對費率厘定的結(jié)果有著重要的現(xiàn)實意義，并且基于費改政策背景加入零整比因素；然后，論文在傳統(tǒng)定價方法的基礎(chǔ)上引入廣義線性模型(GLM)并簡要概述了其組成結(jié)構(gòu)和自身的優(yōu)勢；但實務(wù)中由于NCD系數(shù)、免賠額等主客觀原因的影響存在大量零索賠的損失數(shù)據(jù)，GLM模型不適用于此類損失數(shù)據(jù)的建模，但是基于GLM拓展的零膨脹模型可以彌補此缺陷。論文在探討了基于GLM模型篩選費率因子后，又重點介紹了如何利用零膨脹模型篩選費率因子的問題。最后，根據(jù)理論與實證結(jié)果，對我國車險發(fā)展、車險費改、車險費率的實現(xiàn)提出一些建議。關(guān)鍵詞：GLM模型；車險定價；費率因子I
6、AbstractAsthepriceofmotorvehicleinsuranceproduct,theratesshouldactuptothelawofvalueandthelawofsupply,whichfromtheperspectiveofeconomics;thepriceshouldbedifferentamongcustomersbecauseoftherisklevelwhichoutoffairness.Now,theunbalancebetweenpremiumandcompensationarecriticizedbyall
7、,theyseemedonlyrelatedtothecaluses,infact,itreflectsthemismatchingbetweenthepremiumandthecostofcompensate.Thepriceisonthecontrolofourgovernment,themanfactorandtheenvironmentfactorarealwaysbeenneglected,theclassificationofriskistoorough,theseallleadtothefailureofmarketandtheunba
8、lancepremiumbetweenpeople.Inordertoguaranteethefairand
