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1、華商新量化混合2017年半年度報(bào)告華商新量化靈活配置混合型證券投資基金2017年半年度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2017年8月25日第46頁共46頁華商新量化混合2017年半年度報(bào)告重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股
2、份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起
3、至6月30日止。1.2第46頁共46頁華商新量化混合2017年半年度報(bào)告目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示2§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)63.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)63.2基金凈值表現(xiàn)7§4管理人報(bào)告84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況84.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明94.3管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明94.4管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的
4、說明104.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望114.6管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明114.7管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明114.8報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明12§5托管人報(bào)告125.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明125.2托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明125.3托管人對本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見12§6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）126.1資產(chǎn)負(fù)債表126.2利
5、潤表136.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表146.4報(bào)表附注16§7投資組合報(bào)告347.1期末基金資產(chǎn)組合情況347.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合347.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)357.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)367.5期末按債券品種分類的債券投資組合387.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)387.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)387.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬
6、投資明細(xì)387.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)387.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明397.11報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明397.12投資組合報(bào)告附注39§8基金份額持有人信息408.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)40第46頁共46頁華商新量化混合2017年半年度報(bào)告8.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況408.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況40§9開放式基金份額變動(dòng)41§10重大事件揭示4110.1基金
7、份額持有人大會(huì)決議4110.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4110.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4110.4基金投資策略的改變4110.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4110.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4210.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4210.8其他重大事件43§11影響投資者決策的其他重要信息4511.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況45§12備查文件目錄4512.1備查文件目錄4512.2存放
8、地點(diǎn)4512.3查閱方式46§1第46頁共46頁華商新量化混合2017年半年度報(bào)告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱華商新量化混合基金主代碼000609交易代碼000609基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2014年6月5日基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額298,693,347.00份基金合同存續(xù)期不定期1.2基金
