銀行流動性風險管理

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1、《風險管理》課程結(jié)課論文商業(yè)銀行流動性風險及管理摘要：自金融系統(tǒng)產(chǎn)生以來，流動性風險一直伴隨在商業(yè)銀行的整個經(jīng)營過程中，成為商業(yè)銀行最主要的風險之一。流動性問題是當今世界金融領域中尚未解決的主要難題之一。如果流動性問題不能得以妥善解決，流動性支付危機就會產(chǎn)生，危及銀行的生存，因此流動性風險管理這一問題對金融機構(gòu)的管理尤為重要。本文通過分析當前流動性風險管理現(xiàn)狀，對如何提高風險管控能力提出了一些建議和措施，希望為提高銀行流動性風險管理水平，豐富管理手段提供些許有價值的參考。關鍵詞：商業(yè)銀行；流動性風險；流動性管理商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)狀分析：流動性風險指商業(yè)銀行雖然

2、有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。1.流動性缺口客觀存在。從商業(yè)銀行近年來經(jīng)營的實際情況看，流動性供給無法充分滿足流動性需求，客觀上已經(jīng)存在一定程度的流動性缺口。2.資本杠桿比率偏高。近年來，由于各商業(yè)銀行資本金增長速度遠遠低于存款的增長速度，資本杠桿比率越來越高，近兩年均超過50％。自有資金抵御流動性風險的能力逐年下降。即便如此，隨著近年來金融機構(gòu)所處的社會制度背景、經(jīng)濟金融環(huán)境及其影響的廣度和深度等方面的變化，經(jīng)營的安全性已不能用單一的資本充足率來衡量，在國內(nèi)外金融市場日益發(fā)達從而金融風險日益增加

3、的情況下，即使資本充足率達到警戒線以上也已不足以保證銀行經(jīng)營系統(tǒng)的安全和經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。3.資產(chǎn)形式單一，變現(xiàn)能力較差。按照現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintraveln

4、eeds.Bus5《風險管理》課程結(jié)課論文理的標準衡量，合理的資產(chǎn)形式及其結(jié)構(gòu)應該是多元化的。但是，目前商業(yè)銀行普遍存在著資產(chǎn)形式單一的問題，資產(chǎn)的大部分被貸款所占據(jù)。貸款受合同期限等因素的影響，流動性較差，屬于固態(tài)資產(chǎn)，其在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的高占比，必然限制了整個資產(chǎn)的流動性。4.信貸資產(chǎn)質(zhì)量低，資金沉淀現(xiàn)象嚴重。目前信貸資產(chǎn)質(zhì)量低已成為影響我國商業(yè)銀行，尤其是國有商業(yè)銀行流動性的主要因素，不良貸款形成的風險成為流動性風險最重要的組成部分。不良貸款占比較高，使得占全部資產(chǎn)較大比重的信貸資產(chǎn)缺乏流動性，從而影響了資產(chǎn)的總體流動性。5.流動性負債比例上升，潛在風險加大。目前各

5、商業(yè)銀行流動性負債比例呈不斷上升的趨勢，加大了各商業(yè)銀行流動性管理的難度和潛在的流動性風險。商業(yè)銀行流動性風險產(chǎn)生的原因??商業(yè)銀行流動性風險來源于兩個方面：負債方和資產(chǎn)方。由負債方引起的流動性風險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風險是指表外業(yè)務的貸款承諾。?1.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限不相匹配。商業(yè)銀行的負債業(yè)務即資金的主要來源有存款、同業(yè)拆借、央行存款、從國際貨幣市場借款和發(fā)行金融債券等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運用于貸款、貼現(xiàn)、證券投資

6、、中間業(yè)務、表外業(yè)maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus5《風險管理》課程結(jié)課論文務等，其中貸款業(yè)務在商業(yè)銀行資產(chǎn)構(gòu)成中占了絕對比重，而這些貸款以盈利性較高的中長期貸款

7、為主。在這種資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)下，當市場發(fā)生突然變動，客戶大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿足其流動性需求，從而產(chǎn)生流動性風險，因為銀行流動性保持是一個在時間上連續(xù)的過程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來源和運用會影響未來的流動性需求和供給，靠短期拆借來維持流動性只能產(chǎn)生惡性循環(huán)。??2.流動性極度不足。流動性的極度不足會導致銀行破產(chǎn)，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結(jié)果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發(fā)流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發(fā)大規(guī)模的資金抽離，或?qū)е?/p>