中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金

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1、中海穩(wěn)健收益?zhèn)?018年第1季度報(bào)告中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2018年第1季度報(bào)告2018年3月31日基金管理人：中?；鸸芾碛邢薰净鹜泄苋耍褐袊?guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年4月23日第14頁(yè)共14頁(yè)中海穩(wěn)健收益?zhèn)?018年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)

2、和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱中海穩(wěn)健收益?zhèn)鹬鞔a395001交易代碼395001基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年4月10日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額41,570,122.76份投資

3、目標(biāo)在充分重視本金長(zhǎng)期安全的前提下，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造較高的穩(wěn)定收益。投資策略1、一級(jí)資產(chǎn)配置一級(jí)資產(chǎn)配置主要采取自上而下的方式。比較固定收益品種與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)預(yù)期收益率，確定進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的資產(chǎn)比例，進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金在進(jìn)行新股申購(gòu)時(shí)，將結(jié)合金融工程數(shù)量化模型，使用中?；鸸乐的Ｐ偷确椒ㄔu(píng)估股票的內(nèi)在價(jià)值，充分借鑒合作券商等外部資源的研究成果，對(duì)于擬發(fā)行上市新股（或增發(fā)新股）等權(quán)益類資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行深入發(fā)掘。同時(shí)分析新股（或增發(fā)新股）等權(quán)益類資產(chǎn)融資規(guī)模、市場(chǎng)申購(gòu)資金規(guī)模等條件，評(píng)估申購(gòu)中簽率水平，從

4、而綜合評(píng)估申購(gòu)收益率，確定申購(gòu)資金在不同品種之間、網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的資金分配，對(duì)申購(gòu)資金進(jìn)行積極管理，制定相應(yīng)申購(gòu)策略以獲取較好投資收益。2、久期配置/期限結(jié)構(gòu)配置（1）久期配置：基于宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)性變化，自上而第14頁(yè)共14頁(yè)中海穩(wěn)健收益?zhèn)?018年第1季度報(bào)告下的資產(chǎn)配置。（2）期限結(jié)構(gòu)配置：基于數(shù)量化模型，自上而下的資產(chǎn)配置。3、債券類別配置：主要依據(jù)信用利差分析，自上而下的資產(chǎn)配置。4、做市策略：基于各個(gè)投資品種具體情況，自下而上的交易策略。5、其它交易策略（1）短期資金運(yùn)用（2）公司債跨市場(chǎng)套利業(yè)績(jī)比較基

5、準(zhǔn)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中國(guó)債券總指數(shù)收益率×100%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬債券型證券投資基金，為證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣酥泻；鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-65,206.302.本期利潤(rùn)566,664.393.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01304.期末基金

6、資產(chǎn)凈值42,213,331.515.期末基金份額凈值1.015注1：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。注2：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。1.2基金凈值表現(xiàn)第14頁(yè)共14頁(yè)中海穩(wěn)健收益?zhèn)?018年第1季度報(bào)告1.1.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率

7、標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月1.20%0.15%2.16%0.07%-0.96%0.08%1.1.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第14頁(yè)共14頁(yè)中海穩(wěn)健收益?zhèn)?018年第1季度報(bào)告§1管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期江小震2016年7月29日-20年江小震先生，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士。歷任長(zhǎng)江證券股份有限公司投資經(jīng)理、中維資產(chǎn)管理有限責(zé)任公

8、司部門經(jīng)理、天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（原名恒康天安保險(xiǎn)有限責(zé)任公司）投資部經(jīng)理、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理。2009年11月進(jìn)入本公司工作，歷任固定收益小組負(fù)責(zé)人、固定收益部副總監(jiān)、固定收益部總經(jīng)理，現(xiàn)任投資副總監(jiān)。2010年7月至2012年10月任中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理，2016年2月至2017年7月任中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，201