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1、基于參數與非參數方法的商業(yè)銀行效率的估計及其影響因素的研究綜述摘要：基于參數與非參數方法對商業(yè)銀行效率的估計及其影響因素的研究一直是學術界研究的熱點問題。文章從估計的主要對象、參照技術的估計方法、估計方法的改進方向以及影響銀行效率的宏、微觀因素等方面對國內外主要文獻進行了梳理，研宂發(fā)現剝離環(huán)境等外部因素、剔除樣本數據的異常值以及處理投入、產出數據的不確定性問題是目前估計方法改進的新方向，但是估計對象以及估計方法的多樣性導致了研究結果的不一致性。因此針對銀行效率估計的系統性方法論的研究有待深入。關鍵詞：DEA法SFA法隨機DEA模型模糊DEA模型供給側改革
2、背景下，商業(yè)銀行作為我國最重要的金融機構如何提高其效率受到業(yè)界及學術界的重視。最初按照新古典經濟學的做法用單一的盈利指標來衡量商業(yè)銀行的效率，后來發(fā)展出估計銀行“綜合效率”的包含多投入、多產出的數據包絡法（DEA）以及對估計結果進行顯著性檢驗的隨機前沿法（sFA）o時至今日，研究發(fā)現剝離環(huán)境等外部因素、剔除樣木數據的異常值以及處理投入、產出數據的不確定性問題是目前估計方法改進的新方向。一、國外研究現狀及趨勢商業(yè)銀行效率的估計一直是國外學術界研宄的熱點，估計模型一般包括三項內容：估計的對象、參照技術的估計方法，投入產出要素的選擇。以下內容主要圍繞前兩方面展
3、幵。(一)估計的對象關于技術效率。Farrell(1957)根據Debreu和Koopman的成果構建了一個能解釋多種投入和多種產出的公司“綜合效率”的測度方式，并將其分為技術效率和配置效率兩部分，前者反映了在給定投入的情況下，公司獲得最大產出的能力，后者反映了給定投入要素價格的情況下，公司利用最佳投入比例的能力，而且有如下關系：總效率=技術效率X配置效率。Banker&Chames&Cooper(1984)在規(guī)模報酬可變的假定下，將技術效率進一步分解為規(guī)模效率和純技術效率。Leibenstein(1966)提出了x效率的概念，Frei&Harker&H
4、unter(2000)對x效率的重新定義得到學術界的普遍認同，他們界定x效率為“除規(guī)模和范圍影響之外的所有技術和配置效率之集和，是關于整合技術、人力資源及其他資產來生產給定產出的管理水平的測度，衡量的是控制成本和使產出最大化的企業(yè)管理能力的差異?！备鶕陨衔墨I，我們可以總結出如下關系式：總效率=技術效率X配置效率=規(guī)模效率X純技術效率X配置效率=規(guī)模效率+x效率。關于經濟效率。Berger&mester(1997)提出了三個新的效率概念，被稱之為經濟效率，分別為：成木效率，用來衡量在市場環(huán)境相同、產出相同的情況下，一家銀行的真實成本接近處于有效邊界或最佳
5、運營銀行成本的程度；標準利潤效率，衡量在完全競爭市場中投人和產出價格既定的情況下，一家銀行實現的實際利潤接近它能實現的最大可能利潤的程度；替代利潤效率，衡量在不完全競爭市場中產出既定而產出價格可變的情況下，一家商業(yè)銀行實現的真實利潤接近最人可能利潤的程度。他們進一步指出，成本利潤效率等同于綜合效率，而替代利潤效率更符合商業(yè)銀行的實際，可以將其作為標準利潤效率的穩(wěn)健性檢驗。由于其較強的實用價值，這三個概念得到了普遍的認可和應用。關于股東價值效率。伴隨研宄與實踐中對股東價值的愈加重視，Fiordelisi(2007)在Hughes(2004)等所提出的“市場
6、價值不足”概念的基礎上提出了股東價值(EVA)效率的概念，他認為一家實現了股東效率的銀行是在一定的產出前提下，實現了股東價值最人化的銀行。EVA(EconomicValueAdd)即經濟增加值，又稱為股東價值，1982年由美國StemStewart公司提出的一種度量企業(yè)績效的新指標，是指稅后凈營業(yè)利潤扣除包括股權和債務在N的所有資金成本后的經濟利潤。可預見的是，隨著研宄的進步和時代的發(fā)展，會有更多關于效率的概念涌現。(一)參照技術的估計方法效率的估計方法主要分為非參數方法和參數方法兩類，兩者的區(qū)別主要在于后者需要設定前沿函數的形態(tài)。前者以數據包絡方法(D
7、ataEnvelopingAnalysis,簡稱為DEA)及其變形為主，也包括近期應用廣泛的TOPsis(TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoanIdealSolution)法。后者以隨機邊界方法(StochasticFrontierApproach,簡稱為SFA)為主。DEA法是一種線性規(guī)劃方法，最初由Chames&Cooper&Rhodes(1978)提出，繼Gold(1985)首次將DEA應用在一家銀行的分支機構之間效率的評估比較之后被廣泛應用于銀行效率的研宂，而且被后來研究者不斷的修正和?U展。Cha
8、mcs&Coopcr&Rhodcs(1978)在規(guī)模報酬不變的情況下推出的DEA
