資源描述：
《中國商業(yè)銀行效率的實(shí)證研究》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、中國商業(yè)銀行效率的實(shí)證研究摘要:本文通過對中國商業(yè)效率的實(shí)證分析,揭示出中國商業(yè)銀行總體效率的現(xiàn)狀。進(jìn)而對影響中國商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行了深入研究。在此基礎(chǔ)上,提出了改善中國商業(yè)銀行效率的戰(zhàn)略路徑,以期為決策部門提供借鑒?！ ￡P(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;效率;結(jié)構(gòu);企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 一、商業(yè)銀行效率的基本概念 銀行效率是指銀行在業(yè)務(wù)活動(dòng)中投入與產(chǎn)出或與收益之間的對比關(guān)系。從本質(zhì)上講,銀行效率是銀行對其資源的有效配置,是銀行的市場競爭能力、投入產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的綜合反映?！ °y行效率與銀行效益既緊密關(guān)聯(lián)
2、,又有所區(qū)別。銀行效益是指銀行的資產(chǎn)和服務(wù)所帶來的收益率;而銀行效率是指銀行在追求效益的同時(shí),還要兼顧其可持續(xù)發(fā)展的能力,還要追求安全性和流動(dòng)性,這就要求銀行講究運(yùn)作效率。而且,有效益的交易未必有效率?？梢?銀行效益包含在銀行效率的內(nèi)涵之中,商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)的核心是效率,而基礎(chǔ)是效益?！ 《⒅袊虡I(yè)銀行效率的實(shí)證分析 本文實(shí)證分析運(yùn)用了DEA(數(shù)據(jù)包絡(luò)法)評價(jià)模型,采用中介法選擇投入、產(chǎn)出變量。其中投入變量為營業(yè)費(fèi)用、利息支出和員工人數(shù);產(chǎn)出變量為利息收入、非利息收入和不良貸款率。由于不良貸
3、款率不能直接用來作為產(chǎn)出指標(biāo),本文對不良貸款率指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整后作為產(chǎn)出項(xiàng)之一?！ ∫韵逻x擇2000—2004年4家國有銀行和10家全國性股份制銀行作為研究的樣本雖然建行與中行相繼完成股份制改造并已上市,但為分析方便,本文仍將工、農(nóng)、中、建四家銀行稱為國有商業(yè)銀行。。選擇營業(yè)費(fèi)用、利息支出、正式員工作為投入指標(biāo);非利息收入、利息收入、不良的相對績效值作為產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于2001—2005《金融年鑒》。。運(yùn)用為分析軟件,對上述樣本進(jìn)行效率評價(jià)。 從總體情況看,我國商業(yè)銀行的綜合效率在逐年改善,效率平均值由
4、上升到(見上圖)。隨著金融對外開放程度的不斷擴(kuò)大,競爭的日益加劇,商業(yè)銀行效率處于不斷提升過程中?！ 膰秀y行和股份制銀行的比較看,股份制銀行5年的平均效率值為,高于四家國有銀行的,而且除2002年外,股份制銀行的年平均效率也要高于國有銀行。不過隨著國有銀行改革的不斷深入,這種差異在逐步縮小。2000年國有銀行與股份制銀行的效率值差異為,到2004年縮小為,其中2002年隨著工行、中行、建行改革成效的不斷顯現(xiàn),國有銀行平均效率值超過了股份制銀行?！ ∪?、中國商業(yè)銀行效率的影響因素 影響銀
5、行效率的因素主要有兩個(gè)方面:一是外部影響因素,即銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。二是內(nèi)部影響因素,即商業(yè)銀行自身的組織結(jié)構(gòu)。 (一)市場結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行效率影響的分析 1.“結(jié)構(gòu)—行為—績效”分析框架。產(chǎn)業(yè)組織理論的奠基人貝恩1959年在其《產(chǎn)業(yè)組織》一書中提出,市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三者之間的關(guān)系是:市場結(jié)構(gòu)決定市場行為,市場行為決定市場績效,其中市場結(jié)構(gòu)是最重要的因素。同時(shí)SCP理論認(rèn)為,市場的壟斷程度與競爭效率是負(fù)相關(guān)的?！ ?.中國銀行業(yè)壟斷與效率實(shí)證分析。對銀行業(yè)市場壟斷程度的研究主要測定CR4
6、指數(shù)值,即測定中國銀行業(yè)前4家最大的國有商業(yè)銀行在相應(yīng)測定項(xiàng)目中所占的市場份額?！ ?000-2004年中國商業(yè)銀行集中度CR4指標(biāo) 從上表可以看出,自2000-2004年中國銀行業(yè)的總資產(chǎn)、資本(所有者權(quán)益)、存款資產(chǎn)、貸款、員工數(shù)目等五項(xiàng)指標(biāo)CR4的平均值都在左右,因此可以初步判定中國銀行業(yè)市場是一個(gè)高度集中的市場。而從凈利潤集中度與其他五項(xiàng)指標(biāo)的集中度CR4變動(dòng)看,2004年總資產(chǎn)等五項(xiàng)指標(biāo)集中度均比2000年有所下降,而凈利潤集中度則得到極大的提升,并且2004年以前的利潤集中度明顯弱于市
7、場集中度,因此可以認(rèn)為四大國有銀行存在高度壟斷但績效差的現(xiàn)實(shí);隨著商業(yè)銀行改革的推進(jìn),國有銀行的市場集中度下降而利潤集中度開始提高?！ ?.壟斷市場結(jié)構(gòu)導(dǎo)致低效率的原因。根據(jù)SCP理論,居于市場壟斷地位的國有商業(yè)銀行,正是其行為特征促成了自身效率的相對低下。Hick(1935)的“安定生活”假說(quiet-lifehypothesis)認(rèn)為:在集中度較高的市場中,由于競爭程度較小,擁有較大市場份額的廠商沒有動(dòng)力去實(shí)現(xiàn)成本最小化,從而造成效率下降及成本上升。由于的原因,我國四大國有銀行在市場中處于絕對壟
8、斷地位,市場競爭壓力相對較小;另一方面,在央行對存貸款利率管制的情況下,銀行提高服務(wù)質(zhì)量實(shí)際上是在價(jià)格不變的情況下使顧客享受更好的服務(wù),這部分提高服務(wù)質(zhì)量所花費(fèi)的成本要從銀行利潤中支出,顯然銀行缺乏提高服務(wù)質(zhì)量和效率的積極性,結(jié)果導(dǎo)致銀行低效率的產(chǎn)生。 (二)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行效率的影響 在既定的銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)下,商業(yè)銀行自身的組織體系是否科學(xué)合理對銀行效率的改善起著非常重要的作用?！ ?.新制度學(xué)的企業(yè)理論認(rèn)為,企業(yè)存在著最優(yōu)
