風(fēng)險(xiǎn)管理公共題庫(kù)

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線單選題：?(共828小題，總分：1分)1.（）是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi)）計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是銀行難以預(yù)見到的較大損失。（1.50分）A　掩蓋損失B　預(yù)期損失C　非預(yù)期損失D　災(zāi)難性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：2.經(jīng)濟(jì)資本在實(shí)務(wù)中存在諸多挑戰(zhàn)，但它依然是農(nóng)合機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)核心概念，以下不屬于它揭示的含義的是（）。（1.50分）A　風(fēng)險(xiǎn)需要資本覆蓋B　加強(qiáng)資產(chǎn)分散化C　承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)需要耗用資本D　經(jīng)濟(jì)資本要求取決于風(fēng)險(xiǎn)偏好標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：3.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RiskA

2、djustedReturnonCapital,RAROC），其計(jì)算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。（1.50分）A　非預(yù)期損失B　稅后凈利潤(rùn)C(jī)　預(yù)期損失D　經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：4.（）是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。（1.50分）A　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B　風(fēng)險(xiǎn)分散C　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：5.（）是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，其受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率

3、跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減計(jì)或轉(zhuǎn)股條款。（1.50分）A　核心一級(jí)資本B　二級(jí)資本C　其他一級(jí)資本D　破產(chǎn)清算資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：6.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。（1.50分）A　標(biāo)準(zhǔn)差B　賬面資本C　方差D　持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：A試題解析：7.()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。（1.50分）A　掩蓋損失B　預(yù)期損失C　非預(yù)期損失D　災(zāi)難性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：8.（）是指超出非預(yù)期損失之外

4、的可能威脅到銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。（1.50分）A　掩蓋損失B　預(yù)期損失C　非預(yù)期損失D　災(zāi)難性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D試題解析：9.按照（）理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。（1.50分）A　投資組合B　資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理C　多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)D　系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)答案：A試題解析：10.（）是銀行的基本職能，也是銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。（1.50分）A　實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)B　承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)C　自我約束D　自覺管理標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：11.在現(xiàn)代銀

5、行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，（）可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。（1.50分）A　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D　風(fēng)險(xiǎn)分散標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：12.（）是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下參與吸收損失的資本工具。（1.50分）A　持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本B　核心一級(jí)資本C　其他一級(jí)資本D　破產(chǎn)清算資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：13.（）是指銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。（1.50分）A　流動(dòng)性風(fēng)

6、險(xiǎn)B　操作風(fēng)險(xiǎn)C　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A試題解析：14.（）即按照貸款分類的結(jié)果，對(duì)各類別的貸款根據(jù)其內(nèi)在損失程度，按照一定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分別計(jì)提。（1.50分）A　普通準(zhǔn)備金B(yǎng)　專項(xiàng)準(zhǔn)備金C　特別準(zhǔn)備金D　非常態(tài)準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：15.馬柯維茨提出的（）模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。（1.50分）A　自我約束B　均值一方差C　多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)D　系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)答案：B試題解析：16.（）是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的在中央銀行的

7、存款，中央銀行要求的該準(zhǔn)備金占其存款總額的比例就是存款準(zhǔn)備金率。（1.50分）A　專項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)　特別準(zhǔn)備金C　普通準(zhǔn)備金D　存款準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案：D試題解析：17.銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷會(huì)導(dǎo)致（）。（1.50分）A　操作風(fēng)險(xiǎn)B　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C試題解析：18.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于（）量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。（1.50分）A　法律風(fēng)險(xiǎn)B　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D試題解析：19.（）是一種

8、經(jīng)過計(jì)算分配到的資本金，它既不是風(fēng)險(xiǎn)本身，也不是真實(shí)的資本，它是對(duì)應(yīng)著風(fēng)險(xiǎn)的一種虛擬資本，隨著農(nóng)合機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小的變化而變化。（1.50分）A　監(jiān)管資本B　持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本C　賬面資本D　經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：D試題解析：20.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、信息員工科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于操