大數(shù)據(jù)如何助力監(jiān)管科技

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1、大數(shù)據(jù)如何助力監(jiān)管科技　　　　伴隨著金融科技（FinTech）的不斷演進發(fā)展，監(jiān)管科技（RegTech）的概念被一些國際組織和研究機構(gòu)提出，并引起各方的廣泛關(guān)注。在RegTech提出之初，包括英國金融行為監(jiān)管局（FCA）、國際金融協(xié)會（IIF）在內(nèi)的機構(gòu)都認為它是FinTech的子集，從近兩年的研究情況看，RegTech的外延一直在不斷擴展中，“運用新技術(shù)，促進達成監(jiān)管要求”是當前被廣泛認可的定義，不僅包括金融機構(gòu)在提升自身合規(guī)和風(fēng)控能力方面的嘗試，還包括監(jiān)管機構(gòu)在提升監(jiān)管能力、避免監(jiān)管套利、提高合規(guī)審查效

2、率等方面的探索。事實上，還有更廣義范疇上的“RegTech”概念，即將RegTech的技術(shù)延伸到了政府管理、醫(yī)療健康、環(huán)保監(jiān)測等非金融領(lǐng)域。下載論文網(wǎng)/3/　　從國內(nèi)外央行和金融監(jiān)管當局對RegTech的研究和實踐情況看，以大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等為代表的新技術(shù)所帶來的影響，早已不僅僅局限于技術(shù)本身，還有監(jiān)管的視角、理念和工作機制等方面更深層次的改變。大數(shù)據(jù)對RegTech的啟示　　大數(shù)據(jù)為RegTech所帶來的，不僅有更強大的計算和分析能力，還包括全新的思維模式。　　從宏觀審慎管理角度看?，F(xiàn)代金

3、融市場具有產(chǎn)品復(fù)雜、交易頻率高、資金流動快等特點，金融風(fēng)險跨機構(gòu)、跨行業(yè)、跨市場傳遞已成常態(tài)，單個、局部風(fēng)險有可能通過流動性、產(chǎn)品聯(lián)結(jié)、資產(chǎn)負債表、資金價格等渠道引發(fā)跨市場風(fēng)險聯(lián)動，得以放大和擴散，演化成全局性、系統(tǒng)性風(fēng)險。因此，監(jiān)管部門所監(jiān)測的數(shù)據(jù)來源應(yīng)該是跨機構(gòu)、跨行業(yè)、跨周期和跨市場的，而且需要有很強的準確性和時效性，以便全面地分析出經(jīng)濟和金融運行情況。在數(shù)據(jù)共享和融合的基礎(chǔ)上，建立相應(yīng)的模型和完善的預(yù)案體系，對系統(tǒng)性風(fēng)險做出準確預(yù)判。2017年全國金融工作會議明確了“服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化

4、金融改革”三項重要任務(wù)，強調(diào)健全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和早期干預(yù)機制，加強金融基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌監(jiān)管和互聯(lián)互通，推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計和監(jiān)管信息共享。新監(jiān)管要求的落實，離不開大數(shù)據(jù)的支持。此外，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)對主流媒體、搜索引擎、社交網(wǎng)絡(luò)中的文本、日志等信息進行分析，監(jiān)管部門可以判斷出社會公眾對某項金融新政頒布后、或在市場劇烈震動后的情緒波動情況，預(yù)測出當前及未來一段時間內(nèi)市場走勢，對潛在的風(fēng)險進行預(yù)判和預(yù)防?！　奈⒂^審慎監(jiān)管角度看。對于金融工作會議中重點提到的功能監(jiān)管和行為監(jiān)管而言，監(jiān)管部門除了要掌握反映宏觀經(jīng)濟運行情況

5、的數(shù)據(jù)外，還要盡可能地掌握各類市場主體微觀層面的數(shù)據(jù)，如交易活動的明細數(shù)據(jù)，以及分散在公安、工商、稅務(wù)、海關(guān)等部門的數(shù)據(jù)等。將這些數(shù)據(jù)聚合，采用語義學(xué)、數(shù)據(jù)點建模等技術(shù)提煉出市場主體的行為特征，通過與由監(jiān)管政策、規(guī)定和合規(guī)性要求所推導(dǎo)出的規(guī)則要求相比對，判斷其是否符合監(jiān)管要求。監(jiān)管部門還可將監(jiān)管規(guī)則以“數(shù)字化協(xié)議”的形式下發(fā)至金融機構(gòu)，金融機構(gòu)將經(jīng)營過程產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進行規(guī)則比對，從而實現(xiàn)自身的合規(guī)審計，對于新監(jiān)管規(guī)定的落實具有基礎(chǔ)性作用。除了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)報送渠道外，監(jiān)管部門還可以利用互聯(lián)網(wǎng)上的非結(jié)構(gòu)

6、化數(shù)據(jù)，對被監(jiān)管機構(gòu)開展更多數(shù)據(jù)維度的采集，如行為、企業(yè)文化等方面的信息，建立有效的“畫像”，滿足不同的監(jiān)管要求?！　【C合來看，大數(shù)據(jù)對RegTech的啟示主要體現(xiàn)在三個方面：一是系統(tǒng)性、全局性的視角。監(jiān)管部門所監(jiān)測的數(shù)據(jù)是跨機構(gòu)、跨行業(yè)、跨周期和跨市場的，這與金融系統(tǒng)的復(fù)雜性、風(fēng)險的傳導(dǎo)性相契合。二是綜合性、關(guān)聯(lián)性的分析方法。大數(shù)據(jù)思維著眼于對各類金融市場運行規(guī)律、供需關(guān)系、風(fēng)險規(guī)則的總結(jié)提煉，而非簡單的因果推導(dǎo)。三是決策的時效性。依托于大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件所提供的強大的存儲和計算能力，以及應(yīng)用基于大數(shù)據(jù)的人工

7、智能和機器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)分析理論，如決策樹、支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等，可支持對多來源、多維度數(shù)據(jù)的快速分析，能最大程度地保障對風(fēng)險的事前預(yù)防和事中控制，而不只局限于事后分析。大數(shù)據(jù)對RegTech的挑戰(zhàn)　　數(shù)據(jù)共享的問題。傳統(tǒng)的金融統(tǒng)計、反洗錢、征信業(yè)務(wù)都是在特定制度框架下推動的，同時依托于配套的行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，為金融監(jiān)管和金融服務(wù)提供了有力的支撐。隨著FinTech創(chuàng)新的不斷深入，監(jiān)管部門所關(guān)注數(shù)據(jù)的深度和?V度有待于在原來的基礎(chǔ)上進一步擴展，除了金融行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)上公開數(shù)據(jù)外，還涉及金融行業(yè)與公安、工商、海

8、關(guān)、稅務(wù)等其他部門和外部機構(gòu)的數(shù)據(jù)共享問題，需要更高層面的頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)?！　?shù)據(jù)安全的問題。Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件在設(shè)計之初，大部分只考慮在可信的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中使用，對用戶身份識別、授權(quán)訪問、密鑰管理以及安全審計等方面考慮較少，雖然在持續(xù)改進的過程中，但整體的安全保障能力仍然較弱。在數(shù)據(jù)采集、流轉(zhuǎn)、聚合和分析的過程中，如何保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性（CIA），維護各方利益，是監(jiān)管部門需要