廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金

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1、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告2011年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一一年十月二十六日第1頁共13頁廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年10月21日復(fù)

2、核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票基金主代碼270025交易代碼270025基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2010年11月23日報告期末基金份額總額

3、3,598,564,619.40份投資目標(biāo)通過把握宏觀經(jīng)濟(jì)周期及行業(yè)生命周期的發(fā)展趨勢，發(fā)掘發(fā)展前景良好的行業(yè)或處于復(fù)蘇階段的行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行投資，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略（一）資產(chǎn)配置策略1、大類資產(chǎn)配置（13廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告1）研究部綜合宏觀經(jīng)濟(jì)研究員研究的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，策略研究員研究的市場運(yùn)行趨勢，行業(yè)研究員研究的行業(yè)投資價值形成《資產(chǎn)配置建議書》。（2）投資決策委員會定期與不定期相結(jié)合召開相關(guān)會議，根據(jù)《資產(chǎn)配置建議書》，綜合考慮基金投資目標(biāo)、市場發(fā)展

4、趨勢、風(fēng)險控制要求等因素，確定本基金股票、債券、現(xiàn)金等的比例。2、行業(yè)配置策略不同的行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段呈現(xiàn)出不同的運(yùn)行態(tài)勢。本基金將主要通過“廣發(fā)領(lǐng)先行業(yè)評價體系”，對行業(yè)進(jìn)行定性、定量分析，同時，結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國家相關(guān)政策的變化，選擇發(fā)展前景良好的行業(yè)或處于復(fù)蘇階段的行業(yè)作為本基金行業(yè)配置的重點。（二）股票投資策略本基金股票投資采用備選庫制度，本基金的備選庫包括一級庫和二級庫。一級庫是本基金管理人所管理旗下基金統(tǒng)一的股票投資范圍，入選條件主要是根據(jù)廣發(fā)企業(yè)價值評估體系，通過研究，篩選出基本面良好的

5、股票進(jìn)入一級庫。二級股票庫為本基金的風(fēng)格庫。本基金將根據(jù)行業(yè)配置階段形成的行業(yè)配置范圍，從行業(yè)地位、治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)績、競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新等方面對領(lǐng)先行業(yè)內(nèi)的股票進(jìn)行定性分析，并結(jié)合（P/E）/G、預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率和預(yù)期主營業(yè)務(wù)利潤率等定量指標(biāo)，精選出各領(lǐng)先行業(yè)內(nèi)估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司，構(gòu)成本基金的二級庫。（三）債券投資策略在債券投資上，堅持穩(wěn)健投資的原則，控制債券投資風(fēng)險。具體包括利率預(yù)測策略、收益率曲線模擬、債券資產(chǎn)類別配置和債券分析。13廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告（四）權(quán)證投資

6、策略權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險控制，有利于基金資產(chǎn)增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%×滬深300指數(shù)＋20%×中證全債指數(shù)。風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-95,125,296.712.

7、本期利潤-386,942,038.623.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.10604.期末基金資產(chǎn)凈值2,945,393,724.465.期末基金份額凈值0.818注：（1）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（2）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。13廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2011年第3季度報告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈

8、值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-11.66%1.16%-12.16%1.05%0.50%0.11%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基