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《基于小波核支持向量機(jī)回歸的股指期貨價(jià)格預(yù)測》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、學(xué)校代碼：１０２７０分類號(hào)：Ｆ８３０．９１學(xué)號(hào)：１６２５０２７３２碩士專業(yè)學(xué)位論文基于小波核支持向量機(jī)回歸的股指期貨價(jià)格預(yù)測－學(xué)院：商學(xué)院：金融碩士（專業(yè)學(xué)位類另別專業(yè)領(lǐng)域：統(tǒng)計(jì)與建模．論文類型：方案策劃研究生姓名：梁成指導(dǎo)教師：龔秀芳２０１８年５月完成日期：上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要論文題目：基于小波核支持向量機(jī)回歸的股指期貨價(jià)格預(yù)測論文類型：方案策劃學(xué)科專業(yè)：金融專碩學(xué)位申請(qǐng)人：梁成指導(dǎo)教師：龔秀芳摘要本文是基于小波核支持向量機(jī)回歸的股指期貨價(jià)格預(yù)測方案，之所以選擇預(yù)測股指期貨的價(jià)格主要是受到了金融市場特殊
2、狀況的影響。在2015年股指期貨遭遇了史上最嚴(yán)調(diào)控，2017年后調(diào)控有所放開，但是股指期貨市場仍然面臨著成交量底下，流動(dòng)性不足的情況。傳統(tǒng)的多因子選股alpha策略在股票市場上建立多頭，在股指期貨市場上建立完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的空頭頭寸，以此來獲得穩(wěn)定的超額收益。但在股指期貨受限之后，這種策略受到了巨大的挑戰(zhàn)，股指期貨的交易量無法滿足完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的需要，于是一些私募機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向使用靈活擇時(shí)對(duì)沖策略，而一些中小金融機(jī)構(gòu)選擇不對(duì)沖或者建立股指期貨單邊頭寸的方法來進(jìn)行投資。在這種情況下，能否準(zhǔn)確預(yù)測股指期貨的價(jià)格就顯得至關(guān)重要。本文借鑒了小波核函數(shù)的構(gòu)造方法，通過給出3種小波核
3、函數(shù)預(yù)計(jì)算矩陣的方式將小波基函數(shù)帶入到了支持向量機(jī)回歸模型當(dāng)中，建立了基于小波核支持向量機(jī)回歸模型，然后通過遺傳算法以及粒子群算法優(yōu)化小波核支持向量機(jī)回歸模型的參數(shù)，得到小波核支持向量機(jī)回歸的最優(yōu)參數(shù)，并由此對(duì)中國市場上的三種股指期貨主力合約的收盤價(jià)做出預(yù)測，最終通過合理性檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)小波核支持向量機(jī)回歸的預(yù)測性能優(yōu)于普通核函數(shù)。關(guān)鍵詞：支持向量機(jī)；小波分析；主成分分析I英文摘要上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractThisarticleisbasedonthewaveletkernelsupportvectormachineregressionofstocki
4、ndexfuturespriceforecastingprogram,thereasonwhychoosetopredictthepriceofstockindexfuturesismainlyaffectedbythespecialconditionsofthefinancialmarket.In2015,stockindexfuturessufferedthemostsevereregulationinhistory.After2017,regulationandcontrolhavebeenliberalized.However,thestockinde
5、xfuturesmarketstillfacesthesituationofinsufficientliquidityundertradingvolume.However,afterthelimitofstockindexfutures,thisstrategyhasbeenchallengedenormously.Thetradingvolumeofstockindexfuturescannotmeettheneedforfullhedgingofrisks.Therefore,someprivateequityinstitutionshaveshifted
6、toflexibleselectivetiminghedgingstrategies,whilesomesmallandmediumfinancialoptionshavenothedged.Orestablishaunilateralpositionofstockindexfuturestoinvest.Undersuchcircumstances,itisveryimportanttoaccuratelypredictthepriceofstockindexfutures.Thispaperdrawsontheconstructionmethodofwav
7、eletkernelfunctions.Bygivingthreekindsofwaveletkernelfunctionpre-calculationmatrices,thewaveletbasisfunctionisbroughtintotheregressionmodelofsupportvectormachine.Theregressionmodelbasedonwaveletkernelsupportvectormachineisestablishedandthenadopted.Thegeneticalgorithmandparticleswarm
8、optimizationalgorit
