我國城市商業(yè)銀行x效率的實(shí)證研究

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1、我國城市商業(yè)銀行x效率的實(shí)證研究[]本文采用DEA法對(duì)我國具有代表性的城市商業(yè)銀行2006—2008年期間的x效率進(jìn)行測度，并與同期的國有銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行比較，結(jié)果表明城商行當(dāng)前的配置效率過低導(dǎo)致其成本效率低下。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致城市商業(yè)銀行配置效率低下的根源，通過民營化改造和吸引境外戰(zhàn)略投資等方法可以提高城市商業(yè)銀行效率。　　[關(guān)鍵詞]城市商業(yè)銀行　成本效率　配置效率　技術(shù)效率　　　　一　引言　　　　銀行效率是銀行在業(yè)務(wù)活動(dòng)中投入與產(chǎn)出或成本與收益之間的對(duì)比關(guān)系，它反映銀行對(duì)其資源的有效配置，是衡量

2、銀行市場競爭能力、投入產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標(biāo)。城市商業(yè)銀行長期以來致力于服務(wù)中小企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)，較好的填補(bǔ)了國有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場空白，滿足了中小企業(yè)和居民的融資需求。城市商業(yè)銀行效率的提升對(duì)整個(gè)銀行業(yè)發(fā)展有著重要意義。本文通過DEA法測度城市商業(yè)銀行的x效率以發(fā)現(xiàn)其效率狀況和特點(diǎn)，有針對(duì)性地提出改善措施?！　　　《〕鞘猩虡I(yè)銀行x效率的實(shí)證研究　　　　(一)投入產(chǎn)出指標(biāo)及樣本選取　　國內(nèi)外相關(guān)研究在投入產(chǎn)出變量選取上采用的方法主要有資產(chǎn)法、中介法、生產(chǎn)法。本文認(rèn)為商業(yè)銀行作為一類經(jīng)營

3、貨幣的特殊的金融企業(yè)，一方面它屬于中介機(jī)構(gòu)，提供存款服務(wù)和貸款業(yè)務(wù)，另一方面它又是金融企業(yè)，以獲取利潤為經(jīng)營目的，因此本文選擇生產(chǎn)法和中介法的結(jié)合，把凈利息收入和稅后利潤作為產(chǎn)出，勞動(dòng)力、固定資產(chǎn)凈值和利息支出作為投入變量。本文采用DEA方法的CRS模型得出各年份效率值后再按照樣本銀行各年的資產(chǎn)規(guī)模取加權(quán)平均值?！　”疚倪x取2006年2008年間全國3家規(guī)模較大的城市商業(yè)銀行作為考察對(duì)象，這3家分別為：北京銀行、上海銀行和天津銀行。同時(shí)為了加強(qiáng)比較，樣本銀行中還加入了同期的3家國有商業(yè)銀行和3家股份制商業(yè)

4、銀行。數(shù)據(jù)主要于BANKSCOPE數(shù)據(jù)庫及各銀行年報(bào)(見圖1)。　　　　　　(二)實(shí)證結(jié)果和分析　　從整體上看，城市商業(yè)銀行平均成本效率為0.597，與國有及股份制銀行的差距比較明顯。0.597的成本效率意味著生產(chǎn)城市商業(yè)銀行可以優(yōu)化成本支出到現(xiàn)有支出的60％來獲得同樣產(chǎn)出。考察的城市商業(yè)銀行中成本效率最低的是天津銀行，只有不到0.320，最高的是北京銀行，為0.752，北京銀行的高效率很大程度上得益于引進(jìn)世界著名的金融機(jī)構(gòu)荷蘭ING作為戰(zhàn)略投資者并在2007年完成股改并上市，這一系列動(dòng)作使其大大剝離掉了

5、不良資產(chǎn)，提高了資產(chǎn)質(zhì)量，可見上市銀行靈活的管理機(jī)制和清晰的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)有利于銀行的成本效率控制?！　?家城市商業(yè)銀行配置效率均值為0.665，與國有銀行1.183以及股份制銀行0.901的效率水平存在一定差距。其中天津銀行配置效率僅為0.402，說明其在經(jīng)營過程中沒有充分考慮投入和產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性。配置效率較高的北京銀行和上海銀行都在近幾年通過產(chǎn)權(quán)主體多元化和股改上市建立了嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代銀行制度，同時(shí)在同行競爭中具備較高的質(zhì)量和效益意識(shí)?！　?家城市商業(yè)銀行的平均技術(shù)效率為0.882，高于國有銀行技術(shù)效率，并且

6、與表現(xiàn)最好的股份制商業(yè)銀行相差不大。其中北京銀行完全實(shí)現(xiàn)了技術(shù)有效，這與北京銀行技術(shù)開發(fā)投入比較早，力度比較大，所支持的業(yè)務(wù)規(guī)模飽和有關(guān)。天津銀行技術(shù)效率僅為0.791，比北京銀行低0.209，說明天津銀行若生產(chǎn)和北京銀行相同水平產(chǎn)出，實(shí)際投入比北京銀行需多出20％左右?！　　　∪〗Y(jié)論和建議　　　　(一)我國城市商業(yè)銀行的技術(shù)效率與國有及股份制銀行相差不大，可以認(rèn)為近年來城市商業(yè)銀行的股改是有效的　　(二)城市商業(yè)銀行的配置效率相比于國有及股份制銀行存在較大差距，導(dǎo)致成本效率較低　　筆者認(rèn)為產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)是導(dǎo)

7、致配置效率低下的根源。對(duì)于政府控股可采取逐步減持的辦法，同時(shí)可優(yōu)先考慮將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給有投資意向的境外戰(zhàn)略投資者，這樣不但可以引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)營理念和創(chuàng)新技巧，更重要的是可以促進(jìn)銀行公司治理結(jié)構(gòu)、銀行監(jiān)管和法制環(huán)境的健全和完善。在此基礎(chǔ)上，再逐步吸收民營資本參股。