我國上市商業(yè)銀行效率測(cè)度與影響因素-研究

《我國上市商業(yè)銀行效率測(cè)度與影響因素-研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、-摘要商業(yè)銀行是我國金融體系的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中起著舉足輕重的作用。隨著我國金融市場(chǎng)全面開放、國際金融危機(jī)與歐債危機(jī)的爆發(fā)與后續(xù)蔓延，復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)銀行金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。隨著當(dāng)前我國金融改革的逐步深入，國內(nèi)掀起了一股銀行入市的高潮，各大上市銀行間也形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。提升銀行內(nèi)部經(jīng)營管理水平，提高經(jīng)營過程中的技術(shù)效率、降低成本無效率，對(duì)于增強(qiáng)銀行自身綜合實(shí)力，改善投入與產(chǎn)出、成本管控、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)及專業(yè)化的金融服務(wù)能力都有著必要的現(xiàn)實(shí)研究意義。此外，通過對(duì)成本無效率影響因素的研究，可尋找到造成銀行成本低效的直

2、接原因，為上市銀行制定有效經(jīng)營管理方針，對(duì)監(jiān)管部門實(shí)施有效監(jiān)管政策也能提供一定理論指導(dǎo)意見?；谝陨涎芯勘尘昂脱芯恳饬x，本文選取16家上市商業(yè)銀行2006-2013年 間的樣本數(shù)據(jù)，測(cè)度各家銀行技術(shù)效率和成本無效率，并對(duì)成本無效率進(jìn)行影響 因素分析。在理論部分，首先對(duì)國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行歸納介紹，并簡(jiǎn)單評(píng)述； 然后介紹效率相關(guān)理論、引出銀行效率涵義、介紹銀行效率相關(guān)理論及研究分類； 最后介紹銀行效率測(cè)度方法，重點(diǎn)介紹了SFA模型。在實(shí)證部分，分別構(gòu)建基于 C-D生產(chǎn)函數(shù)和Translog成本函數(shù)的SFA模型，分別測(cè)度各上市銀行歷年技術(shù) 效率和成

3、本無效率，并分別從橫向與縱向角度對(duì)效率進(jìn)行比較分析，得出結(jié)論如 下：上市銀行整體貸款效率和利息收入效率都較高，非利息收入效率處于中等水 平；股份制銀行整體貸款效率和非利息收入效率均最高，大型銀行最低；城商銀 行利息收入效率最高，股份制銀行最低；上市銀行整體成本無效率水平正常，城 商銀行整體無效率最低，股份制銀行整體成本無效率最高。此外，本文分別構(gòu)建 靜態(tài)和動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型對(duì)上市銀行成本無效率影響因素進(jìn)行分析。研究結(jié)果發(fā) 現(xiàn)：在靜態(tài)面板中，權(quán)益資產(chǎn)比率、不良貸款率、成本收入比、流動(dòng)性比例與無 效率均呈正向關(guān)系；資產(chǎn)利潤率與無效率呈反向關(guān)系；動(dòng)態(tài)面板

4、中，上年度無效 率對(duì)當(dāng)期無效率有顯著正向影響；無效率具有連續(xù)性和動(dòng)態(tài)性特征；權(quán)益資產(chǎn)比 率、不良貸款率、成本收入比及流動(dòng)性比例都對(duì)無效率有顯著正面影響；資產(chǎn)利 潤率對(duì)其有顯著反向影響。最后，根據(jù)上述研究結(jié)論，提出改善上市銀行效率的 對(duì)策：深化產(chǎn)權(quán)制度改革、調(diào)整銀行經(jīng)營規(guī)模、增強(qiáng)金融創(chuàng)新能力、充足資本規(guī) 模、降低不良貸款率。該論文有圖13幅，表25個(gè)，參考文獻(xiàn)94篇。關(guān)鍵詞：上市商業(yè)銀行；SFA；技術(shù)效率；成本無效率；影響因素I---萬方數(shù)據(jù)---AbstractThecommercialbankisthemainbodyofChinesefina

5、ncialsystemandplayadecisiveroleintheprocessofpromotingsocialandeconomicdevelopment.WiththeoutbreakandthesubsequentopeningofChinesefinancialmarket,theinternationalfinancialcrisisandtheEuropeandebtcrisisputforwardtheseveretestofthecomplexeconomicsituationtothemanagementoftheban

6、kingfinancialinstitutions.Currently,withthedomesticbankslistedoneafteranother,bankshasintensifiedcompetition.Ithasimportantpracticalresearchsignificancetoimprovetheandabilitiesofinputingandoutputing,controllingofthecost,resistingrisksandexternalfinancialservicebyimprovingcomp

7、rehensivemanagementlevelofthelistedbanks,enhancingthetechnicalefficiencyandcostefficiencyofbanks,reducingcostinefficiency.Inaddition,throughthestudyontheinfluencingfactorsofcostinefficiency,itcanbeusedtofindthedirectcauseofbankcostinefficiency,developeffectivemanagementapproa

8、chtolistedbanksandprovidecertaintheoreticalguidancetotheimplementati