南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF).doc

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1、南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)2009年年度報告(正文)2009年12月31日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期:2010年03月31日§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?;鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年3月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤

2、分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?! 』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?! 』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2009年09月25日起至12月31日止。1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄2§2基金簡介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其它相關(guān)資料5§3主要財

3、務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標63.2基金凈值表現(xiàn)63.3過去三年基金的利潤分配情況8§4管理人報告84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況84.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明94.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明94.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明104.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望104.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況114.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明124.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明12§5托管人報

4、告135.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明135.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明135.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見13§6審計報告13§7年度財務(wù)報表157.1資產(chǎn)負債表157.2利潤表167.3所有者權(quán)益(基金凈值)變動表177.4報表附注18§8投資組合報告358.1期末基金資產(chǎn)組合情況358.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合368.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細378.4報告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動508.5期末

5、按債券品種分類的債券投資組合518.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細518.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細518.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細518.9投資組合報告附注52§9基金份額持有人信息529.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)529.2期末上市基金前十名持有人539.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況53§10開放式基金份額變動53§11重大事件揭示5411.1基金份額持有人大會決議5411.2基金管理人

6、、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動5411.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟5411.4基金投資策略的改變5411.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況5511.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況5511.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況5511.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況5511.7.2基金租用證券公司交易單元進行其它證券投資的情況5511.8其它重大事件56§12備查文件目錄5712.1備查文件目錄5712.2存放地點5712.3查閱方式57§2基金簡介2

7、.1基金基本情況基金名稱南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金簡稱南方中證500指數(shù)(LOF)基金主代碼160119前端交易代碼160119后端交易代碼160120基金運作方式上市契約型開放式基金合同生效日2009年09月25日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額2,882,661,867.84份基金合同存續(xù)期(若有)-基金份額上市的證券交易所(若有)深圳證券交易所上市日期(若有)2009年11月11日注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方500

8、”。2.2基金產(chǎn)品說明投資目標本基金采用被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。投資策略本基金為完全被動式指數(shù)基金,原則上采用指數(shù)復(fù)制法,按照成份股在中證500指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,

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