我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對策略

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1、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對策略陳仲陽董建維劉　麗（遼寧科技大學(xué)工商管理學(xué)院，遼寧鞍山114051）摘　要：風(fēng)險(xiǎn)因素在商業(yè)銀行的日常經(jīng)營管理中客觀存在著。因此，商業(yè)銀行如果想在激烈的競爭中立于不敗之地就必須提高自身的管理與控制水平。本文在講述相應(yīng)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容及其原因的基礎(chǔ)上，針對目前銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的不足，提出了改進(jìn)我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。..關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；應(yīng)對策略中圖分類號：F832文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A：1000-8772（2014）13-0057-021前言當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)，而

2、處于市場經(jīng)濟(jì)核心地位的商業(yè)銀行的基本任務(wù)就是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)來實(shí)現(xiàn)銀行的盈利，這也是銀行實(shí)現(xiàn)盈利的主要途徑之一。近幾十年來，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的環(huán)境正在隨著我國金融乃至世界整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系市場化和國際化程度的不斷提高而發(fā)生巨大的變化，那么如何應(yīng)對這些變化，已經(jīng)成為商業(yè)銀行必須審慎思考和深入研究的重要問題。2.我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)2.1信用風(fēng)險(xiǎn)。它是指債務(wù)人在得到銀行的信用支持后未能遵照合約償還本金和利息以及由于債務(wù)人信用等級下降等因素造成的違約風(fēng)險(xiǎn)，由于信用風(fēng)險(xiǎn)的存在，商業(yè)銀行的資金部分或全部將受到損失。特別是近幾年來，隨著

3、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制的改革，一些大中小型企業(yè)，由于不能及時(shí)調(diào)整自己的經(jīng)營戰(zhàn)略，不能或不會積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)體制改革，任人唯親等諸多因素的影響，造成企業(yè)的嚴(yán)重虧損，信譽(yù)下降，這就使生產(chǎn)困難的企業(yè)更加籌集不到資金。經(jīng)營好的企業(yè)不缺資金的周轉(zhuǎn)，企業(yè)管理者對銀行貸款的利率望而卻步，在主觀上很不情愿貸款，從而形成了資信良好的企業(yè)不貸款，經(jīng)營較差的企業(yè)不能貸款的兩難局面。2.2.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn).這是由于銀行內(nèi)部制定的制度不完善，或即使有比較健全的制度但實(shí)際操作當(dāng)中落實(shí)不到位所形成的風(fēng)險(xiǎn)。[1]我國國有商業(yè)銀行缺少有效的公司治理結(jié)構(gòu)，國有商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的責(zé)任不夠

4、明確，清晰，一旦出現(xiàn)問題就相互推卸責(zé)任，以至于即使犯了大錯(cuò)誤，最終也會因責(zé)任不明而減輕或免受處罰。特別是由于銀行內(nèi)部人員存在職業(yè)道德有限的問題，抵制不住經(jīng)濟(jì)利益的誘惑，為了私利違背原則、準(zhǔn)則，甚至不惜觸犯國家法律，鋌而走險(xiǎn)，這樣造成的金融欺詐和盜竊案件，會使銀行資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提高。2.3.資本風(fēng)險(xiǎn)。即商業(yè)銀行的資本不能抵補(bǔ)各項(xiàng)損失和支付到期負(fù)債的所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。資本數(shù)量對于資本風(fēng)險(xiǎn)的形成有著重要的意義，資本數(shù)量的大小直觀地表現(xiàn)了商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，是商業(yè)銀行信譽(yù)的外在體現(xiàn)，也是存款人、貸款人選擇銀行的主要依據(jù)。但是目前國有商業(yè)

5、銀行的資本充足率都存在過低的問題，更沒有達(dá)到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%，有的甚至離8%相差更遠(yuǎn)；據(jù)有關(guān)報(bào)道，我國目前商業(yè)銀行的資本充足率還將進(jìn)一步下降，那么我國商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會進(jìn)一步提高，在這種情況下與外國銀行進(jìn)行競爭，獲勝的可能性極其渺茫。2.4其他風(fēng)險(xiǎn)。例如匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)以及競爭風(fēng)險(xiǎn)等。在實(shí)際生活中銀行對于發(fā)放給企業(yè)的貸款[2]，按期收回本金及利息的成功率不高。企業(yè)如果因?yàn)榉N種原因無法還錢，銀行在合法范圍內(nèi)只能用法律手段要求企業(yè)還債，這期間發(fā)生的費(fèi)用又加大了銀行運(yùn)營的成本，貸款如果實(shí)在收不回來，也只能等這家企業(yè)破產(chǎn)之后

6、，通過法院判決能拿回多少拿多少。相比之下中國商業(yè)銀行對國有企業(yè)不還款，還不出款的局面更無力，也更無奈，最終也加劇了銀行經(jīng)營管理的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行貸款給國有企業(yè)，到期國有企業(yè)還不出錢來這樣的例子在中國數(shù)不勝數(shù)?？墒莾魧㈠X存到銀行銀行就有責(zé)任對儲戶負(fù)責(zé)，在及其特殊情況下銀行會破產(chǎn)，否則儲戶有百分之百的權(quán)力拿回屬于自己的資金，有時(shí)還包括利息。在某種意義上說，許多家企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)都通過銀行貸款轉(zhuǎn)移到了銀行的身上，從而加大了銀行經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。3.我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀在當(dāng)今商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的增多和外部競爭環(huán)境激烈的條件下，我國商業(yè)銀行也開始逐步認(rèn)

7、識到風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行管理中的重要性，并采取了一系列措施。例如，調(diào)整組織構(gòu)架，成立資產(chǎn)負(fù)債管理機(jī)構(gòu)，建立了資產(chǎn)負(fù)債管理控制和監(jiān)測制度等。中國人民銀行也相應(yīng)的頒布了一系列法規(guī)，在一定程度上提高了風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行的地位。但令人遺憾的是，由于我國商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識較晚現(xiàn)在仍面臨以下難題：3.1.資產(chǎn)質(zhì)量不高。我國商業(yè)銀行自己本身缺少嚴(yán)格的內(nèi)部控制體制，僅僅為了追求自己利益的最大化，盲目發(fā)放貸款，我國實(shí)行以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)同時(shí)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策，國家對經(jīng)濟(jì)能夠?qū)嵭袕?qiáng)有力的宏觀調(diào)控，因此我國商業(yè)銀行受國家經(jīng)濟(jì)政策，政府宏觀調(diào)

8、控的影響較大，我國商業(yè)銀行的相當(dāng)一部分資產(chǎn)由于受政策因素的影響將會出現(xiàn)呆帳，壞帳，到期無可奈何的得不到收益，甚至失去自己的本金。3.2.利率風(fēng)險(xiǎn)加大。我國大多數(shù)的商業(yè)銀行都沒有“戰(zhàn)略”眼光，緊緊的抓住在銀行發(fā)展的短期利益