華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告

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1、華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月十八日1華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告1華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月14日復(fù)核了本報告

2、中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏回報混合交易代碼002001002002基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2003年9月5日報告期末基金份額總額12,640,998,426

3、.10份投資目標(biāo)盡量避免基金資產(chǎn)損失，追求每年較高的絕對回報。投資策略正確判斷市場走勢，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實現(xiàn)基金每年較高的絕對回報。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為絕對回報標(biāo)準(zhǔn)，為同期一年期定期存款利率。風(fēng)險收益特征10華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險高于債券基金，低于股票基金?；鸸芾砣巳A夏基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公

4、司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益248,739,841.372.本期利潤2,086,990,869.653.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.16114.期末基金資產(chǎn)凈值16,072,645,478.195.期末基金份額凈值1.271注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除

5、相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月14.50%0.65%0.56%0.00%13.94%0.65%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較華夏回報證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2003年9月5日至2009年6

6、月30日）10華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告注：根據(jù)華夏回報混合基金的基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十八條（二）投資范圍、（八）投資組合的有關(guān)約定。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期胡建平本基金的基金經(jīng)理2007-7-31-11年碩士。曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究員，浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)投資公司投資經(jīng)理，原浙江證券投資經(jīng)理、研究員。2007年4月加入華夏基金管理有限公

7、司。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況10華夏回報證券投資基金2009年第2季度報告本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并

8、嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。報告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較華夏回報混合基金與華夏回報二號混合基金投資風(fēng)格相似。報告期內(nèi)，華夏回報混合基金凈值增長率為14.50%，華