可加模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)

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1、分類號：密級：論文編號：學(xué)號：50090701407重慶理工大學(xué)碩士學(xué)位論文可加模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)研究生:李飛指導(dǎo)教師：劉鋒副教授學(xué)科專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)研究方向：應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)培養(yǎng)單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院論文完成時間：2012年4月10日 論文答辯日期：2012年6月10日萬方數(shù)據(jù)CategoryNumber：LevelofSecrecy：SerialNumber：StudentNumber：50090701407Master'sDissertationofChongqing UniversityofTechnologyTestingSerialCorre

2、lationin AdditiveModelPostgraduate:LiFeiSupervisor:Prof.LiuFengSpecialty:AppliedMathematicsResearchDirection:AppliedMathematicsStatistics TrainingUnit:SchoolofMathematicsandStatistics ThesisDeadline:April10,2012OralDefenseDate:June10,2012萬方數(shù)據(jù)重慶理工大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文是本人在

3、導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果、作品。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的集體和個人，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人承擔(dān)本聲明的法律后果。作者簽名：日期：年月日學(xué)位論文使用授權(quán)聲明本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)重慶理工大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于（請?jiān)?/p>

4、以下相應(yīng)方框內(nèi)打“√”）：1.保密□，在年解密后適用本授權(quán)書。2.不保密□。作者簽名：日期：年月日導(dǎo)師簽名：日期：年月日萬方數(shù)據(jù)摘要摘要可加模型是一種重要的非參數(shù)模型。它經(jīng)常被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和金融時間序列分析中?？杉幽Ｐ筒粌H可以擬合線性數(shù)據(jù)，而且還可以擬合非線性數(shù)據(jù)，此外，它還能有效地避免普通非參數(shù)回歸中所面臨的“維數(shù)災(zāi)難”問題。因此，對可加模型進(jìn)行研究具有重要意義。到現(xiàn)階段為止，已有許多專家對可加模型的估計(jì)及其漸近性質(zhì)進(jìn)行了研究，然而，對該模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)的研究還比較少。對于一個擬合得好的模型，一般要求擬合出來的殘差為白噪聲，即殘差滿足獨(dú)立同

5、方差。若獨(dú)立性破壞，模型存在序列相關(guān)，則會導(dǎo)致諸多問題，例如估計(jì)量非有效，預(yù)測失效等等。本文正是基于這方面的考慮，討論了可加模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)。本文的內(nèi)容安排如下：第一章，為緒論部分，主要對序列相關(guān)檢驗(yàn)、可加模型的研究現(xiàn)狀以及經(jīng)驗(yàn)似然方法做了簡單介紹。第二章，研究了可加模型的估計(jì)方法以及漸進(jìn)性質(zhì)，這為后面對可加模型進(jìn)行序列相關(guān)檢驗(yàn)以及相關(guān)定理的證明奠定了基礎(chǔ)。第三章，提出了利用V和經(jīng)驗(yàn)似然兩種方法對可加模型中的序列相關(guān)問題進(jìn)行檢T,P驗(yàn)，構(gòu)建了經(jīng)驗(yàn)似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和V檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，分別得到了零假設(shè)下它們的漸近T,P分布，并對其做了數(shù)值模擬和實(shí)例分析

6、，結(jié)果表明這兩種方法都具有良好的有限樣本性質(zhì)。第四章，主要是對第三章中的主要定理和結(jié)論的證明。第五章，對全文做了整體性的總結(jié)，對該文章的進(jìn)一步深入研究探討做出了展望。關(guān)鍵詞：可加模型；序列相關(guān)檢驗(yàn)；向后擬合算法；V檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)似然比檢驗(yàn)T,pI萬方數(shù)據(jù)AbsrtactAbstractAdditivemodelisanimportantnonparametricmodel.Itisusuallyappliedintoeconomicstatisticsandanalysisoffinancialtimeseries.Additivemodelcann

7、otonlyfitlineardata,butalsofitnonlineardata.Furthermore,itcaneffectivelyavoidthe“curseofdimensionality”probleminordinarynonparametricregressionmodel.Asaresult,itissignificanttostudyadditivemodel.Atpresent,therearemanyspecialisthaveresearchedtheestimatemethodsandtheirasymptoti

8、cpropertiesofadditivemodel.However,testingserialcorrelationinthismod