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1、碩士學(xué)位論文基于窗口DEA的商業(yè)銀行兩階段效率評(píng)價(jià)Two-stageefficiencyevaluationofCommercialbanksbasedonDEAwindowAnalysis王超蕓哈爾濱工業(yè)大學(xué)2011年6月國(guó)內(nèi)圖書(shū)分類(lèi)號(hào):G830.22學(xué)校代碼:10213國(guó)際圖書(shū)分類(lèi)號(hào):065密級(jí):公開(kāi)管理學(xué)碩士學(xué)位論文基于窗口DEA的商業(yè)銀行兩階段效率評(píng)價(jià)碩士研究生:王超蕓導(dǎo)師:葛虹申請(qǐng)學(xué)位:管理學(xué)碩士學(xué)科:管理科學(xué)與工程所在單位:經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院答辯日期:2011年6月授予學(xué)位單位:哈爾濱工業(yè)大學(xué)ClassifiedIndex:G830.22U.D
2、.C:065DissertationfortheMasterDegreeinManagementTWO-STAGEEFFICIENCYEVALUATIONOFCOMMERCIALBANKSBASEDONDEAWINDOWANALYSISCandidate:WangChaoyunSupervisor:GeHongAcademicDegreeAppliedfor:MasterofManagementSpeciality:ManagementScience&EngineeringAffiliation:SchoolofManagementDateofDefe
3、nce:June,2011Degree-Conferring-Institution:HarbinInstituteofTechnology摘要摘要商業(yè)銀行是一個(gè)國(guó)家金融體系的重要組成部分,甚至在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)十分重要的地位,而對(duì)商業(yè)銀行效率的研究也是在不斷地深入和發(fā)展。我國(guó)商業(yè)銀行在過(guò)去的十多年中經(jīng)歷了體制改革,市場(chǎng)化等自身的變革,也經(jīng)受住了亞洲金融危機(jī)、外資銀行進(jìn)入等外來(lái)的考驗(yàn),總結(jié)過(guò)去才能展望未來(lái),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行這十多年的長(zhǎng)期效率研究顯得十分迫切與重要。本文沒(méi)有研究截面數(shù)據(jù),而是通過(guò)我國(guó)商業(yè)銀行的多年的時(shí)間序列數(shù)據(jù),用窗口DEA方法來(lái)研究我國(guó)商業(yè)
4、銀行長(zhǎng)期效率的變化,包括技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率。結(jié)合銀行具體的業(yè)務(wù)流程和兩階段生產(chǎn)過(guò)程的DEA模型建立了未考慮風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行兩階段模型和考慮風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行兩階段模型,并創(chuàng)造性地將窗口分析方法應(yīng)用于兩階段DEA模型上,在應(yīng)用過(guò)程中對(duì)窗口DEA方法當(dāng)中的窗口寬度設(shè)定問(wèn)題進(jìn)行了探討,又通過(guò)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)異常年份進(jìn)行識(shí)別,并提出改進(jìn)方法,對(duì)窗口DEA方法的后續(xù)研究提供了新的思路和方向。同時(shí),本文也將投入“擁擠”的概念引入兩階段DEA模型當(dāng)中,對(duì)兩階段DEA模型中如何進(jìn)行“擁擠”判別以及如何調(diào)整兩階段的投入來(lái)改善效率進(jìn)行了研究。最后,本文通過(guò)1994-
5、2009年四大國(guó)有商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)和1999-2009年14家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;技術(shù)效率;純技術(shù)效率;規(guī)模效率;窗口DEA-I-AbstractAbstractCommercialBankisanimportantpartofthefinancialsystem,evenoccupiesa
veryimportantpositioninthenationaleconomy,andtheefficiencyofcommercial
banksisconstantlyunderin-depthresearchanddevelop
6、ment.CommercialBanksof
Chinaexperiencedstructuralreform,marketization,butalsowithstoodtheAsian
financialcrisis,challengesfromforeignbanksinthepastdecade.Summingupthe
pasttothefuture,thestudyoflong-termChina'scommercialbanks’Efficiencyis
veryurgentandimportant.Thistextdon’tstudyc
7、ross-sectionaldata,butstudycommercialbanksinChina
formanyyearsbythetimeseriesdata,useDEAwindowanalysismethodtostudy
theefficiencyofcommercialbanks,long-termchanges,includingtechnical
efficiency,puretechnicalefficiencyandscaleefficiency.Specificbusiness
processeswithbanksandtwo-s
8、tageproductionprocessDEAmodeldoesnot
considerth