《風(fēng)險管理概述》ppt課件

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1、加中金融協(xié)會主要由在加拿大金融領(lǐng)域工作的來自大陸的專業(yè)人士組成非盈利組織促進中國與加拿大金融界的信息交流和協(xié)會聯(lián)系的辦法：電話：黃厚本(416)218-8845王體(416)221-3631王勇(905)780-7972E-mail:mail@theccfa.ca網(wǎng)頁：www.theccfa.ca加中金融協(xié)會(CCFA)風(fēng)險管理概述(OverviewofRiskManagement)王勇加中金融協(xié)會聲明Alltheviewsexpressedinthispresentationarethoseofmyownanddonotnecessarilyrepresentthe

2、viewsofRBCFinancialGroup.加拿大銀行簡介風(fēng)險管理過程風(fēng)險管理框架信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險利率風(fēng)險流通風(fēng)險提綱在資產(chǎn)負(fù)債管理講座中詳細(xì)闡述！詳細(xì)內(nèi)容可參見“現(xiàn)代西方商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)管理”，第二版，陳林龍，王勇/著加拿大銀行業(yè)銀行狀況六大銀行擁有92%的銀行資產(chǎn)大約有六十家銀行，而美國有上千家八個一級(ScheduleI)四十六個二級(ScheduleII)混業(yè)經(jīng)驗，管理嚴(yán)謹(jǐn)業(yè)績衡量(股權(quán)回報，資產(chǎn)回報)功能主要金融媒介提供存款服務(wù)提供貸款服務(wù)“期限轉(zhuǎn)換”加拿大銀行業(yè)績資產(chǎn)以及核心資本回報率收入構(gòu)成加拿大皇家銀行金融集團加拿大最大的銀行北美第十大，

3、全球第二十七大(以二00二年十月一日市值計算)總資產(chǎn)$3780億(加園，1加園=0.63美元)壹佰二十萬客戶在全球三十國家大約有六萬雇員加拿大主要銀行資本金回報率全球大銀行資產(chǎn)回報率風(fēng)險管理的職權(quán)劃分銀行業(yè)務(wù)有以下幾類風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險法律風(fēng)險流通風(fēng)險利率風(fēng)險風(fēng)險管理部門資產(chǎn)負(fù)債管理部門加拿大皇家銀行金融集團-結(jié)構(gòu)RBC銀行業(yè)集團管理委員會RBC保險系統(tǒng)技術(shù)部RBC資本市場RBC投資財務(wù)/庫務(wù)部RBC交易處理風(fēng)險控制部人事部皇家銀行金融集團風(fēng)險委員會審計委員會(董事會)管理審查和風(fēng)險政策委員會(董事會)集團風(fēng)險委員會Chair–CEO資產(chǎn)負(fù)債管理委員會Cha

4、ir–CFO道德和職守理委員會Chair–CRO風(fēng)險管理委員會Chair–CRO利率風(fēng)險管理委員會Chair–CFO外匯和流動資金管理委員會Chair–SVP&VP風(fēng)險政策審查委員會Chair–CRO交易風(fēng)險管理委員會Chair–SVP國家風(fēng)險和行業(yè)風(fēng)險Chair–SVP皇家銀行金融集團風(fēng)險金字塔缺少控制能力更多控制能力信譽策略競爭監(jiān)督機制和法律金融系統(tǒng)性信貸市場流動資產(chǎn)保險保險承銷保險統(tǒng)計運作技術(shù)應(yīng)用人員運作程序RBC風(fēng)險金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視所有權(quán)監(jiān)視升級監(jiān)督商業(yè)平臺個人/商業(yè)銀行保險投資資本市場全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險總監(jiān)集團風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會董事會管理審查和風(fēng)

5、險政策委員會集團風(fēng)險管理委員會文化體制委派責(zé)任風(fēng)險管理的發(fā)展過程市場以及經(jīng)濟蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險的概念管理條例的放松市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂巴塞耳資本金管理條例的引入新技術(shù)，新理論的影響Markowitz證券組合理論Black-Scholes期權(quán)定價理論VaR風(fēng)險管理以及利潤尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金存款貸款短期債券固定資產(chǎn)長期債券投資人權(quán)益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品衍生產(chǎn)品利息收入-操作費用=稅前收入-折價，稅收-準(zhǔn)備金=凈收入風(fēng)險管理以及利潤尋求風(fēng)險與收益因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險.一般是險越大，預(yù)期收益越大.風(fēng)險與收益有非對稱關(guān)系.消除風(fēng)險=消除收益風(fēng)險本身并不是壞東西

6、，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險。最糟糕的是對風(fēng)險沒有正確認(rèn)識和錯誤管理風(fēng)險。信用風(fēng)險債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性破產(chǎn)可能性市場價錢變化信用風(fēng)險管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點信用分析目的：分析信貸人信用分析信用分析系統(tǒng)定量標(biāo)準(zhǔn)定性標(biāo)準(zhǔn)信用評審公司的做法業(yè)務(wù)(BusinessRisk)風(fēng)險：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征金融風(fēng)險(FinancialRisk)：容資結(jié)構(gòu)，F(xiàn)inancialPolicy,CashFlowProtection,FinancialFlexibilityetc.內(nèi)部做法信貸人信用分析貸款評級信用審批過程貸款動機風(fēng)險回報率是否可

7、接受？償還能力企業(yè)發(fā)展計劃,管理能力資產(chǎn)負(fù)債平衡表審查資金流檢驗管理能力審查競爭力審查定價分析定量分析準(zhǔn)則信用評級法律審評等等審批通過支撐資金貸款組合初期審察定量檢驗貸款定價審批通過后期管理傳統(tǒng)信用管理的弊病受主觀的影響費用昂貴難以定量化難以識別資產(chǎn)集中風(fēng)險敞口計算信譽評估信譽變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素=f信用解析過程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失Forwhichreservesshouldbeheld2損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失99.93%的置信區(qū)間非預(yù)期損失Forwhicheconomiccapitalshouldbeheld