淺談銀行外匯資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與對(duì)策

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1、淺談銀行外匯資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與對(duì)策摘要：自從我國(guó)開(kāi)始實(shí)行新的人民幣匯率形成機(jī)制后，匯率的穩(wěn)定性有明顯的降低，波動(dòng)的浮動(dòng)空間變大，出現(xiàn)波動(dòng)的幾率也增大，致使我國(guó)銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更加趨于顯性化，對(duì)我國(guó)現(xiàn)代銀行尤其是商業(yè)銀行而言是不小的挑戰(zhàn)。本文針對(duì)我國(guó)銀行外匯資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，并針對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)銀行外匯資金業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的管理對(duì)策。關(guān)鍵詞：銀行；外匯資金；風(fēng)險(xiǎn)；特點(diǎn)；策略中圖分類號(hào)：X820.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A我國(guó)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的界定及風(fēng)險(xiǎn)成因分析1.1我國(guó)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的界定所謂的外匯風(fēng)險(xiǎn)是有多個(gè)組成部分，其中大部分是伴

2、隨著交易產(chǎn)生的，在交易過(guò)程中銀行在對(duì)客戶外匯買賣業(yè)務(wù)或者其他形式的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作時(shí)由于外匯匯率的變化引起的損失稱為交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行外匯項(xiàng)目出現(xiàn)某些程度的變動(dòng)而造成的風(fēng)險(xiǎn)是由于在進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理時(shí)銀行業(yè)務(wù)員按照外幣折算，而外幣的匯率并不是一成不變的，這就有可能造成折算風(fēng)險(xiǎn)。外匯風(fēng)險(xiǎn)中影響較大的應(yīng)屬經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，所謂的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率出現(xiàn)非常規(guī)變動(dòng)造成銀行的儲(chǔ)備資金出現(xiàn)波動(dòng)，匯率的變化會(huì)導(dǎo)致銀行諸多方面的變化如利率和價(jià)格等，而這些都是關(guān)系著國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)的重要因素。1.2我國(guó)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析1.2.1管理水平不到位在新匯率實(shí)行之前，人民幣的匯率沒(méi)

3、有出現(xiàn)較大程度的波動(dòng)，因此外匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)比較薄弱，銀行業(yè)務(wù)操作者習(xí)慣了在相對(duì)穩(wěn)定的金融環(huán)境下管理外匯方面的業(yè)務(wù),久而久之造成管理人員只是重視經(jīng)濟(jì)收益而忽略的業(yè)務(wù)管理的創(chuàng)新完善。對(duì)于金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)控和外匯業(yè)務(wù)的有效管理沒(méi)有做到足夠的認(rèn)識(shí)，部分銀行禁不住利益的誘惑，不考慮自身管理水平和實(shí)力，私自開(kāi)拓外匯業(yè)務(wù)，在具體交易中又缺乏健全的保障體系，導(dǎo)致外匯風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)增大。這與銀行管理水平有著直接的關(guān)系，而銀行管理水平既與銀行管理人員的專業(yè)素質(zhì)有關(guān)，也受銀行內(nèi)部管理制度的影響。首先銀行管理人員的專業(yè)素質(zhì)在銀行管理水平中起主要因素，現(xiàn)代金融

4、環(huán)境要求銀行管理人員和業(yè)務(wù)員不僅要具備過(guò)硬的專業(yè)素質(zhì)，而且還要有過(guò)硬的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，自身對(duì)金融市場(chǎng)尤其是外匯業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展有一定的認(rèn)識(shí)，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光。再者銀行內(nèi)部的管理制度要落實(shí)到實(shí)處，現(xiàn)階段銀行內(nèi)部管理制度缺乏創(chuàng)新，不能滿足金融行業(yè)的發(fā)展需求，存在漏洞的管理就容易使銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)增大。1.2.2銀行外匯資本金面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)階段銀行外匯資金面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)與外匯資金本身的特點(diǎn)有一定的關(guān)系，外匯資金受法律制度的約束，因此不能按照金融市場(chǎng)的走向隨意的變動(dòng)，這就造成外匯資金具備相對(duì)的穩(wěn)定性。但是外匯交易中的匯率又存在著一定的波動(dòng)性，這就給外

5、匯業(yè)務(wù)增加了其風(fēng)險(xiǎn)因素，并且隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的不斷深入，銀行外匯資金的數(shù)額不斷增大，這也對(duì)外匯資金的管理提出了新的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段我國(guó)銀行外匯資金的來(lái)源主要有三個(gè)部分，其中一部分是由于通過(guò)公開(kāi)發(fā)行上市所募得的資金，再者就是國(guó)家以外匯儲(chǔ)備注資的方式為外匯業(yè)務(wù)注入一定的資金。再者就是國(guó)外的投資人以股權(quán)的形式轉(zhuǎn)變?yōu)橥鈪R資金。如果人民幣的匯率出現(xiàn)波動(dòng)，則銀行的外匯資金的折算比例也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。1.2.3資產(chǎn)與負(fù)債的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口隨著世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)交流日益緊密，在一定程度上推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，也使得各國(guó)的外匯交易活動(dòng)日

6、益頻繁，逐漸成為銀行日常義業(yè)務(wù)的重要組成部分，與此同時(shí)銀行的外匯資產(chǎn)和外匯負(fù)債也相應(yīng)的增多。隨著外匯交易的不斷增加，就會(huì)造成在銀行的每日外匯交易與銀行的資產(chǎn)負(fù)債的差額越來(lái)越大，不可避免的出現(xiàn)外匯敞口，換句話說(shuō)就是在一定時(shí)間內(nèi)，銀行通過(guò)外匯買賣活動(dòng)積累的資產(chǎn)如果大于負(fù)債的總量，則稱之為多頭，相反的如果銀行買入的資產(chǎn)之和小于銀行賣出的外匯之和就稱之為空頭。因此銀行資產(chǎn)與負(fù)債的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口也是造成銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的主要因素之一。銀行外匯資金業(yè)務(wù)管理現(xiàn)存的問(wèn)題1.1銀行外匯資金保值增值管理不到位隨著我國(guó)銀行商業(yè)化程度不斷加深，銀行股份制改革步伐不

7、斷加快，外幣資金的規(guī)模不斷壯大，這也就造成其管理中存在的法律約束性、相對(duì)穩(wěn)定性和被動(dòng)管理的先天特點(diǎn)被放大，對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的有效控制是很大的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段我國(guó)人民幣的對(duì)沖效能不高，市場(chǎng)上缺乏人民幣匯率衍生產(chǎn)品。一旦外匯資金不能結(jié)算就必須通過(guò)投資國(guó)外的證券等方式來(lái)保證經(jīng)濟(jì)收益，如果盲目的投資就會(huì)使銀行外匯資金風(fēng)險(xiǎn)逐步擴(kuò)大，因此銀行為了有效降低交易風(fēng)險(xiǎn)，通常會(huì)將銀行投資的目標(biāo)集中在有固定收益的產(chǎn)品上。但是這樣做的弊端就是投資收益會(huì)大幅減少，且可選擇性較差，一旦人民幣升值幅度過(guò)快，就會(huì)造成投資者無(wú)法控制匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的差額。1.2利用現(xiàn)有金融產(chǎn)品避

8、免外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)不足匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯風(fēng)險(xiǎn)的最顯著特點(diǎn)，理論上講銀行應(yīng)該發(fā)揮其積極作用，利用外匯拓展產(chǎn)品為可能出現(xiàn)的外匯風(fēng)險(xiǎn)提供保護(hù)空間，國(guó)外的某些銀行一般會(huì)采用期貨或者遠(yuǎn)期等金融外匯拓展產(chǎn)品來(lái)控制外匯資金風(fēng)險(xiǎn)，而實(shí)力較強(qiáng)的跨