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《居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整實(shí)證研究.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整實(shí)證研究（張鳴芳項(xiàng)燕霞齊東軍）【摘要】本文首先對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整的原因，季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展過程和應(yīng)用進(jìn)行了說明，著重介紹了國際上最新流行的X－12-ARIMA和TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整方法，然后用X－12-ARIMA方法對(duì)上海市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整、分析和預(yù)測(cè)，文章結(jié)合使用TRAMO/SEATS方法解決中國與國外明顯不同的春節(jié)假日因素的調(diào)整問題，最后提出我國季節(jié)調(diào)整問題與建議。【關(guān)鍵詞】居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整X－12ARIMATRAMO/SEATS一、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整的原因一個(gè)月度的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列會(huì)受到定期的年內(nèi)季節(jié)
2、變動(dòng)的影響，這種季節(jié)變動(dòng)是由氣候條件、生產(chǎn)周期、模型的轉(zhuǎn)換、假期和銷售等季節(jié)因素造成的。由這些因素造成的影響通常大得足以遮蓋時(shí)間序列短期的基本的變動(dòng)，混淆經(jīng)濟(jì)發(fā)展中其他客觀變化規(guī)律，以致難以深入研究和正確解釋經(jīng)濟(jì)規(guī)律（如經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部關(guān)系等）。因此，如果利用科學(xué)的方法將這些季節(jié)因素從經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中測(cè)定、分離、抵消和調(diào)整，則能使該序列能更好地反映其基本的發(fā)展趨勢(shì)，從而得出正確的判斷。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是用來測(cè)量一定時(shí)期內(nèi)居民支付所消費(fèi)商品和服務(wù)價(jià)格變化程度相對(duì)數(shù)指標(biāo)。它既是反映通貨膨脹程度的重要指標(biāo)，也是國民經(jīng)濟(jì)核算中的縮減指標(biāo)。這一指標(biāo)影響著政府制定貨幣、財(cái)政、消費(fèi)、
3、價(jià)格、工資、社會(huì)保障等政策，同時(shí)，也直接影響居民的生活水平評(píng)價(jià)。我國國家統(tǒng)計(jì)局從2001年1月起，在價(jià)格指數(shù)的統(tǒng)計(jì)、公布和使用中，開始把居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)作為主要指標(biāo)，代替過去的商品零售價(jià)格指數(shù)的位置。在2001年以前，我國是根據(jù)調(diào)查資料直接計(jì)算和公布月環(huán)比、月同比、及年度同比價(jià)格指數(shù)。自2001年起，才剛開始改用國際通用方法，計(jì)算和公布定基價(jià)格指數(shù)。我國目前是以2000年平均價(jià)格作基準(zhǔn)，計(jì)算出各月定基價(jià)格指數(shù)后，再推算月環(huán)比、月同比及年度同比價(jià)格指數(shù)，同時(shí)推算任意時(shí)間間距的多種價(jià)格指數(shù)。盡管價(jià)格資料更豐富了，然而，迄今為止，仍未計(jì)算和公布季節(jié)調(diào)整的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)。由于不同
4、的季節(jié)對(duì)居民消費(fèi)的影響程度不同，相同的居民消費(fèi)在不同季節(jié)里支付的價(jià)格不同，因此，未經(jīng)季節(jié)調(diào)整的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，因?yàn)榘思竟?jié)因素，不能較好地反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展中居民消費(fèi)的一般基本價(jià)格趨勢(shì)。國外許多發(fā)達(dá)國家非常重視消費(fèi)價(jià)格統(tǒng)計(jì)，除了計(jì)算和公布月環(huán)比、月同比、及年度同比消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)外，美國、加拿大等國家不僅每月計(jì)算和公布未經(jīng)季節(jié)調(diào)整的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)，同時(shí)也計(jì)算和公布每月經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)，以滿足不同信息使用者的要求。經(jīng)濟(jì)學(xué)者們用消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和利用時(shí)間序列做經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，大多用季節(jié)調(diào)整后的數(shù)據(jù)。同時(shí)，季節(jié)調(diào)整方法還在其他許多領(lǐng)域得到了應(yīng)用：物價(jià)、工業(yè)、進(jìn)出口、投
5、資、庫存、工資、就業(yè)和失業(yè)、個(gè)人收入、出生死亡和婚姻、旅游業(yè)、勞務(wù)市場(chǎng)、衛(wèi)生保健、交通、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易、犯罪率、房屋及建筑、能源等，以反映相關(guān)時(shí)間序列的一般發(fā)展趨勢(shì)。在我國，統(tǒng)計(jì)界對(duì)季節(jié)調(diào)整方法應(yīng)用的系統(tǒng)研究起步比較晚。我國傳統(tǒng)上是采取與上年同期的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較的方法來反映經(jīng)濟(jì)的增長變化，如采用月同比的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)反映價(jià)格變動(dòng)的一般趨勢(shì)，這種方法可以消除季節(jié)性因素的影響，但有它的局限性，它不能及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)并由此可能產(chǎn)生錯(cuò)誤的結(jié)論。研究表明，采用不經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)與去年同期進(jìn)行比較所反映的經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)往往要平均滯后六個(gè)月。直到90年代起，我國政府系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作
6、者才開始接觸季節(jié)調(diào)整模型。但對(duì)其在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的意義還認(rèn)識(shí)不深，應(yīng)用也較缺乏。為此，研究居民消費(fèi)價(jià)格季節(jié)調(diào)整方法，計(jì)算公布季節(jié)調(diào)整的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是我國迫切需要解決的一個(gè)重要課題。二、季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展和應(yīng)用幾乎在所有經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中都可以發(fā)現(xiàn)季節(jié)變動(dòng)。這些季節(jié)變動(dòng)有時(shí)是定期的，然而，它們每年都有變化，同時(shí)使現(xiàn)象發(fā)展模型在一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生變化。這些變化通常被認(rèn)為是隨機(jī)的，而不是以確定的方式發(fā)展。但是，季節(jié)調(diào)整研究者很早就開始認(rèn)識(shí)到：某些季節(jié)變化中，其差異可以與日歷因素相聯(lián)系，例如，某個(gè)月的“交易天數(shù)”（按月估計(jì)的序列是整個(gè)月天數(shù)的累計(jì)，由于交易天數(shù)在每個(gè)月里出現(xiàn)的次數(shù)不同，從而
7、每個(gè)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生的影響也會(huì)有所不同），或者是一些眾人關(guān)心的時(shí)間序列中移動(dòng)假日（如復(fù)活節(jié)）的確定。此外，月度調(diào)查涉及的周期之間間隔的長度也已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)對(duì)一些時(shí)間序列的季節(jié)模型有著重要的影響。但由于年內(nèi)的季節(jié)模型是與基本增長或下降趨勢(shì)及序列（周期趨勢(shì)）的周期性變動(dòng)還有隨機(jī)不規(guī)則變動(dòng)聯(lián)系在一起，因此，很難精確地估計(jì)模型。由于交易日和移動(dòng)假日影響是長期存在、可預(yù)測(cè)的，是與日歷相關(guān)的影響因素，所以常把它們和季節(jié)影響組合在一起考慮。所謂的季節(jié)調(diào)整就是按照將經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行分解，去掉季節(jié)項(xiàng)的影響，使時(shí)間序列的發(fā)展圖形由不規(guī)
