流動性風險報告

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1、為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃流動性風險報告　　村鎮(zhèn)銀行XX年第一季　　度流動性壓力測試報告　　根據(jù)《村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理實施辦法》要求，我行認真組織了本次流動性壓力測試工作，測試由資金結算部實施，現(xiàn)將有關情況報告如下：　　本次測試以XX年3月31日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試XX年T+1季度壓力指標?！　∏榫皦毫M合參數(shù)設置表　　本次測試選用四項風險因素作為測試參數(shù)：存款逐月減少、準備金率上調、向市場融資減少、貸款逾期增加，并按照上表中所列壓力情景參數(shù)比例計算90日內(nèi)

2、支付能力、支付缺口率，從中分析我行流動性風險情況，揭示風險承壓能力。求按計劃投放以及五個風險因素共同作用這六種環(huán)境　　一、綜合流動性狀況分析　　1、基期風險指標情況　　截至XX年3月31日，全行各項存款1萬元，較年初增加1萬元，增幅%。各項貸款1萬元，較年初增加1萬元，增長%，存貸比例為%；流動性比例%；超額備付金率為%。各項比例均達到監(jiān)管要求?！　?、壓力測試情況目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、

3、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃　　通過三種情景下的三項風險因素參數(shù)測試，我行90日內(nèi)有一定流動性壓力?！　〔煌瑝毫l件下支付缺口率　　二、測試結果　　(一)測試結果　　1、流動性期限缺口分析　　資產(chǎn)期限結構情況：XX年3月末本行90日以內(nèi)到期的資產(chǎn)1萬元，占總資產(chǎn)的%，其中90日內(nèi)到期貸款及存放同業(yè)資金較多；次日到期的資產(chǎn)為1元，占總資產(chǎn)的%，其中存放同業(yè)款項1元，現(xiàn)金1萬元，存放央　　行款項1萬元;2至7日到期資產(chǎn)1萬元，占總資產(chǎn)的％，主要為同業(yè)存放及到期貸款，8至30日到期資產(chǎn)1萬元，占總資產(chǎn)的％，主要為到期貸

4、款；31至90日的資產(chǎn)為1萬元，占總資產(chǎn)的％主要為到期可收回貸款；91日到1年的資產(chǎn)為1萬元，占總資產(chǎn)的％；1年以上的資產(chǎn)為1萬元，占總資產(chǎn)的%?！　?、負債期限結構情況：XX年3月末本行次日到期的負債為1萬元，占總負債的％，均為活期存款；2至7日到期的負債為1萬元；31至90日到期的負債為1萬元，占總負債的％；91日至1年到期的負債為1萬元，占總負債的％；1年以上到期的負債為1萬元，占總負債的%?！　《?、評估預警目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了

5、適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃　　我行在存款下降情境下，不同的壓力值顯示顯示的缺口均為負數(shù)。此數(shù)據(jù)表明我行存款減少時存在流動性缺口，且支付較為困難。但因我行XX年3月底未進行融資，所以融資下降無法在基期數(shù)據(jù)條件下，進行不同程度的壓力測試，但此種情境下流動性缺口率仍為負值，故在無法融資的情況下，我行存在一定的流動性壓力。　　針對貸款質量下降及準備金率下調的情境，我行支付能力保持在正數(shù)且支付缺口率大于零時，即資金流入大于資金流出，表明滿足資金的流動性需求。　　從壓力測試

6、情況來看，我行存在一定的流動性壓力。由于本行資金進出較為活躍，金額較大，存在潛在的流動性風　　險更高。為了提高危機應對和處理機制，本行在日常經(jīng)營過程中仍然要加強資金管理，提高長期流動性水平?！　∪毫y試結論　　根據(jù)壓力測試結果顯示，在本行目前各項資產(chǎn)、負債期限結構下，我行存在一定的流動性壓力。因此，本行要定期進行壓力測試分析，加強資產(chǎn)負債期限匹配的管理，提高風險防范能力，確保各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展?！　∷?、壓力測試指導意見　　針對壓力測試的結果，我行有一定支付壓力和流動性風險，要從以下幾方面進行改進：目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，

7、并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃　　1、加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關注社會經(jīng)濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關注流動性風險；　　2、加大存款組織力度，尤其是定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，轉變增長方式、調整業(yè)務結構模式。　　3、根據(jù)銀監(jiān)局、人民銀行的監(jiān)管要求，重點監(jiān)管填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性等指標?！　?、建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調控反饋機

8、制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調劑工作。　　附件：流動性壓力測試表　　商業(yè)銀行流動性風險管理的調研報告目的-通過該培訓員工可對保安行