金融理財(cái)學(xué)模擬練習(xí)卷

《金融理財(cái)學(xué)模擬練習(xí)卷》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、《金融理財(cái)學(xué)》模擬試卷一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）：1、下列金融工具與產(chǎn)甜中哪一個(gè)不是金融衍牛:工具與產(chǎn)站（）?A、證券投資基金B(yǎng)、金融期權(quán)C、可轉(zhuǎn)換公司債券D、信用交易2、下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、證券交易所是“提供證券集中竟價(jià)交易的不以營利為目的的法人”B、證券交易所是高度組織化的有形市場C、證券交易所是證券買賣雙方公開交易的場所D、證券交易所木身持冇證券，但不決定證券價(jià)格3、對(duì)金融期貨交易的基本特征描述正確的是（）。A、金融期貨交易必須在交易所內(nèi)進(jìn)行B、由于金融期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，無論是買入還是賣出合約，交易者均需對(duì)合約具體條款進(jìn)行協(xié)商C、投資者的參與增加了金融期貨市場的

2、流動(dòng)性D、金融期貨合約具有普遍性特征是因?yàn)榻鹑谄谪泝r(jià)格產(chǎn)生于交易所的公開競價(jià)方式4、偶然所得是指個(gè)人取得的所得是（）,屬于各種機(jī)遇性所得，包括得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)、小彩以及其他偶然性質(zhì)的所得（含獎(jiǎng)金、實(shí)物和有價(jià)證券）。A＞非法的收入B、贈(zèng)與的C、非經(jīng)常性的D、工資外收入5、標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險(xiǎn)的，它們的區(qū)別在于（）。4、貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測度C、貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測度D、貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，乂測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）：1、就金融理財(cái)?shù)暮x，說法正確

3、的有（）。A、金融理財(cái)?shù)囊罁?jù)是理財(cái)主體自身收支預(yù)算約束和風(fēng)險(xiǎn)收益偏好B、金融理財(cái)?shù)目诘氖亲非筘?cái)富少資產(chǎn)的保值和增值、實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益與效用滿足最大化C、根據(jù)金觸理財(cái)對(duì)象的不同，金融理財(cái)可以分為貨幣市場理財(cái)、資本市場理財(cái)、金融衍生品市場理財(cái)、其他理財(cái)市場理財(cái)D、低風(fēng)險(xiǎn)金融理財(cái)工具與產(chǎn)品的價(jià)值評(píng)價(jià)復(fù)雜、準(zhǔn)確定價(jià)困難、收益波動(dòng)性很高2、下列說法正確的有（）。A、指數(shù)基金完全擬合和模擬大盤指數(shù)股或債券，采用被動(dòng)投資策略，跟蹤指數(shù)的變動(dòng)而改變其投資組合，很少進(jìn)行頻繁交易B、基金管理人是基金資產(chǎn)的名義持有人C、由于基金管理人是受托理財(cái)，因此對(duì)基金投資失敗引發(fā)的虧損不承擔(dān)彌補(bǔ)責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)程度越高的基

4、金，其管理費(fèi)和托管費(fèi)越低3、卞列說法正確的是（）。4、對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)的投資者而言，其潛在的利潤是無限的，而其潛在的損失卻是有限的B、投資者Z所以買進(jìn)看跌期權(quán)是因?yàn)樗A(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)貨市場價(jià)格將上升C、看漲期權(quán)的出售者的盈利是有限的D、看跌期權(quán)賣方的損失是有限的4、個(gè)人退休收入的來源主要有（）。4、社會(huì)保障體系（社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)）B、歷年投資收益C、年金保險(xiǎn)（商業(yè)年金保險(xiǎn)）D、個(gè)人為退休準(zhǔn)備的資金5、藝術(shù)品價(jià)值具有（）特點(diǎn)。4、難以量度性B、稀缺性C、無限增值性D、可復(fù)制性三、判斷題（每題2分，共10分人1、安全邊際、成長和時(shí)間構(gòu)成了價(jià)值投資的核心三耍索，或者說價(jià)值投資是安全邊際、

5、成長和時(shí)間的函數(shù)。2、復(fù)利法是真正意義上反映利息時(shí)間價(jià)值的計(jì)算方法。3、在特殊情況下，現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格（或者近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格）,基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者現(xiàn)貨溢價(jià)。4、通常，股票的價(jià)值評(píng)價(jià)以預(yù)期理論為基礎(chǔ)。5、在市場均衡時(shí)，所有證券或證券組合的期望收益率都取決于風(fēng)險(xiǎn)因了的價(jià)值。四、簡答題（每題8分，共24分）：1、遞延年金現(xiàn)值的計(jì)算有哪些方法？2、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)闹饕襟E分別是什么？3、基差與套期保值效果有何關(guān)系？五、計(jì)算分析題（共46分；寫出計(jì)算過程）：1、某人買房了，現(xiàn)在借了10萬元，擬在10年內(nèi)以年利率12%等額償還，則每年末應(yīng)付的金額是多少？（

6、7分）2、已知以下資料，計(jì)算并回答問題（25分,每小題5分）:某公司于2006年11刀15FI發(fā)行了債券A,該債券面值為100元，票而利率為5%,期限為三年，每年支付一次利息，到期一次性還木，目前社會(huì)平均利息率為8%。⑴目前債券A的理論價(jià)值是多少？⑵目前債券A的久期為多少？⑶若有另一債券B久期為2.15,且未來市場利率水平存在強(qiáng)烈的上升預(yù)期，債券型基金應(yīng)配置A與B中的哪一個(gè)更好？為什么？⑷若債券A的市場現(xiàn)價(jià)為95元，當(dāng)社會(huì)平均利息率上升至9%時(shí)，在久期屮衡量的債券A的市場價(jià)格大約將下跌多少元？⑸若某投資者在2007年5月15H以95元的價(jià)格購買了債券A并持有至2009年11月15日，該

7、投資者的收益率為多少？3、己知無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,市場必要收益率為15%,A公司股栗的B為1.5。如果預(yù)計(jì)A公司明年的每股紅利D1=2.5元，g=5%,求該公司的股票售價(jià)。（7分））4、假設(shè)某年11刀2LI,CBOT主要市場指數(shù)期貨的市場價(jià)格為472,某投機(jī)者預(yù)期該指數(shù)期貨的市場價(jià)格將下跌。于是，他以472的價(jià)格賣出20張12月份到期的主要市場指數(shù)期貨合約。試分析在價(jià)格卜?降至465、價(jià)格不變和價(jià)格上升至488時(shí)該投機(jī)者可能面臨的不同盈虧情形