我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的研究

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1、南開(kāi)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本學(xué)位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開(kāi)發(fā)表或者沒(méi)有公開(kāi)發(fā)表的作品的內(nèi)容。對(duì)本論文所涉及的研究工作做出貢獻(xiàn)的其他個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：多氣昌菇沙、罾年／月‘．Et摘要風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理和可持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題，而信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。在我國(guó)目前的融資體制下，商業(yè)銀行是社會(huì)資金融通的主

2、要渠道。盡管近年來(lái)商業(yè)銀行利潤(rùn)來(lái)源渠道趨于多元化，但信貸資產(chǎn)仍是我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要資產(chǎn)和主要收入來(lái)源。商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的好壞、風(fēng)險(xiǎn)的高低不僅直接決定著自身盈利水平，更關(guān)系到整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行和國(guó)家金融戰(zhàn)略安全。而我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際先進(jìn)銀行比，還有很大差距，信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量才剛剛起步。因此，進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究，提高信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理水平，是我國(guó)商業(yè)銀行要解決的重要課題。本文主要致力于系統(tǒng)的介紹、研究各種傳統(tǒng)和現(xiàn)代的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的模型和方法，并從我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的現(xiàn)狀出發(fā)，對(duì)

3、我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)的探索和研究，同時(shí)提出了一些完善我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的對(duì)策和建議。全文共有六章。第一章，簡(jiǎn)要介紹了本文寫(xiě)作的研究意義、文獻(xiàn)綜述和結(jié)構(gòu)安排。第二章，闡述了現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、形成的原因及其危害。第三章，介紹了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，包括專家制度、Z評(píng)分模型和ZETA模型。第四章，介紹了現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，包括KMV模型、CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。第五章，分析了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)

4、的成因和管理的現(xiàn)狀。第六章提出了一些完善我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的對(duì)策和建議。關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型風(fēng)險(xiǎn)管理ABSTRACTRiskmanagementisthekeyproblemofthemanagementandsustainabledevelopmentofthecommercialbanks．Underthepresentfinancingsystemofourcountry，thecommercialbankiSthemainchannelofsocialcapitalfinance．Inre

5、centyears，thecommercialbanksdiversifytheirincomechannels，howevercreditassetisstillthemainassetandincomesourceofthecommercialbanksofOUrcountry．Itnotonlydeterminestheprofitlevelofitsown，butalsoeffectstheevenrunningofthewholenationaleconomyandthestrategysafetyoft

6、henationalfinance，whetherthequalityofthecommercialbanks'creditassetsisgoodornot，theriskishighorlow．111ecreditriskmanagementlevelofOUrcountryisstillfarbehindtheinternationaladvancedbanks，andthequantitativemeasurementofcreditriskjustgetstothestart．So，itisanimpor

7、tantsubjectforthecommercialbanksofourcountrytostudyandimprovethelevelofthecreditriskmeasurementandmanagement．TIlisthesisdevotesmajoreffortstosystematicallystudythetraditionalandthemoderncreditriskmeasurementandmanagementmodelsandmethodsofcommercialbanks．Beside

8、s，itstudiesonthecreditriskmeasurementandmanagementofthestate—ownedcommercialbanksinourcountryandproposessomecountermeasuresatthesametime，startingwiththepracticalproblemsofthem．Tlli