外匯資金業(yè)務(wù)清算系統(tǒng)清算報文子系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

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1、5．4．i數(shù)鉛定義過程??????????????．545．4．2數(shù)據(jù)存取訪問??????????????．565．4．3清算報文格式化代碼????????????．58第六章結(jié)束語?????????????????．606．1論文工作總結(jié)????????????????606．2問題和展望????????????????．．60參考文獻???????????????????62致謝???????????????????．．63II●_-一J蘸喲蛐一t．▲毒‘噸Ip滲I’¨■0加h‘_第一章引言本論文將重點

2、對外匯資金業(yè)務(wù)清算處理系統(tǒng)的報文清算子系統(tǒng)的需求，設(shè)計和實現(xiàn)進行論述，對于外匯資金業(yè)務(wù)清算處理系統(tǒng)的整體情況僅進行必要地介紹。在本章中，第一節(jié)主要對外匯資金業(yè)務(wù)的概念以及外匯資金業(yè)務(wù)清算系統(tǒng)整體進行介紹；第二節(jié)主要對本論文的課題內(nèi)容清算報文子系統(tǒng)的研究方向和設(shè)計方法進行介紹。1．1課題背景隨著時代的發(fā)展，世界范圍內(nèi)商品和勞務(wù)的轉(zhuǎn)移變得越來越容易。根據(jù)國際貨幣基金組織估算，國際交易量已經(jīng)增長到世界GDP的四分之一，大約九萬億美元，而年度外匯交易量為300萬億美元——為世界GDP的8倍，世界貿(mào)易總量的34倍，由

3、此可見外匯市場的繁榮和龐大。外匯資金業(yè)務(wù)作為銀行特別是國內(nèi)銀行重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，前景無限。下面將介紹什么是外匯資金業(yè)務(wù)。外匯(ForeignExchange)是指一國在其境外的支付手段，是以外幣標示的支付憑證和信用憑證，是其對國外資產(chǎn)的所有權(quán)和求償權(quán)，包括在境外存放的資金，可在境外兌換的支票、匯票等。從嚴格的意義上講，在本國境內(nèi)的外鈔不是外匯，除非可保證將其自由轉(zhuǎn)移到國外。貨幣是交換媒介和價值尺度，但其職能只有在發(fā)行國才從法律上得以實現(xiàn)。為了適應(yīng)跨國商品、勞務(wù)的交換以及國際資本流動的需要，國際貨幣兌換應(yīng)運

4、而生，其實質(zhì)是將以一國的貨幣表示的對一定財富的所有權(quán)轉(zhuǎn)換為以另一國貨幣表示的所有權(quán)。fl】外匯資金業(yè)務(wù)是由幾種特定類型的交易構(gòu)成的：包括外匯即期，外匯遠期，外匯掉期。外匯即期：(SpotExchangeTransactions)又稱為現(xiàn)貨交易或現(xiàn)期交易，是指外匯買賣成交后，交易雙方于當天或兩個交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為。即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式，即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調(diào)整外匯頭寸的貨幣比例，以

5、避免外匯匯率風險。企業(yè)通過進行與現(xiàn)有敞口頭寸(外匯資產(chǎn)與負債的差額而暴露于外匯風險之中的那一部分資產(chǎn)或負債)數(shù)量相等，方向相反的即期外匯交易，可以消除兩日內(nèi)匯率波動給企業(yè)帶來的損失。外匯遠期：(ForwardExchangeTransaction)又稱期匯交易，即預(yù)約購買與預(yù)約出賣的外匯業(yè)務(wù)，亦即買賣雙方先簽定合同，規(guī)定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和將來交割的時間，到規(guī)定的交割日期，再按合同規(guī)定，賣方交匯，買方付款的外匯業(yè)務(wù)。外匯掉期：(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)

6、量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映?！?】對于銀行而言，以上三類交易不僅是管理銀行敞口，控制外匯資產(chǎn)風險的最常用且最重要的手段；還是獲取價差收益，傭金收益和市場波動的風險收益的利潤源泉。我國國內(nèi)銀行外匯資金業(yè)務(wù)起步較晚但發(fā)展迅速。外匯資金業(yè)務(wù)處理的實時性，自動化和靈活性

7、越來越無法滿足業(yè)務(wù)種類日益增加和業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴大的需要。特別是一些較復雜的金融產(chǎn)品，目前仍采用手工方式進行處理，外匯資金業(yè)務(wù)清算系統(tǒng)已經(jīng)成為銀行在外匯資金市場業(yè)務(wù)處理領(lǐng)域發(fā)展的瓶頸。為了提高外匯資金市場業(yè)務(wù)后臺處理能力，某行立項實施外匯資金市場業(yè)務(wù)的后臺處理系統(tǒng)的改造，通過購買新的核心業(yè)務(wù)平臺SUMMIT，并基于新業(yè)務(wù)平臺進行客戶化改造，使之能夠完全適用于國內(nèi)的業(yè)務(wù)特點和監(jiān)管要求，以取代過去的Globus系統(tǒng)作為新的外匯資金業(yè)務(wù)清算系統(tǒng)。外匯資金業(yè)務(wù)清算處理系統(tǒng)主要負責外匯資金業(yè)務(wù)的清算和記賬工作，是該行資

8、金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。該系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的上下游系統(tǒng)種類很多，其中上游系統(tǒng)主要包括路透公司的交易系統(tǒng)Dealing、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)Kondor以及提供報價信息的實時數(shù)據(jù)源系統(tǒng)RMDS；下游系統(tǒng)主要包括記賬系統(tǒng)NOVA、SWIFT客戶端ALLIANCE以及報表系統(tǒng)CS2002。還有部分關(guān)聯(lián)系統(tǒng)，因不影響對資金業(yè)務(wù)處理流程的理解，就不在此列出了。資金業(yè)務(wù)各主要系統(tǒng)間數(shù)據(jù)流圖如圖1．1所示。2乏～≯’一I～章‘‘I黟．．‘