基于dea方法我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)度及影響因素的分析

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1、摘要摘要隨著入世后五年過(guò)渡期的日益縮短,我國(guó)銀行業(yè)面臨著越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,低效率不僅是競(jìng)爭(zhēng)力低的直接表現(xiàn),同時(shí)反映出社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)。我國(guó)銀行業(yè)要想持續(xù)發(fā)展,就必須提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力。效率是銀行競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn),商業(yè)銀行效率的提高和成本的有效控制是銀行能否取勝的關(guān)鍵。我們應(yīng)該著眼于提高效率,發(fā)現(xiàn)影響效率的因素,把握這些影響因素的作用機(jī)理,有針對(duì)性的提出改進(jìn)措施和解決方法。本文在總結(jié)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上,比較了銀行效率測(cè)量的兩類方法:參數(shù)法和非參數(shù)法的優(yōu)缺點(diǎn),以及結(jié)合目前我國(guó)銀行業(yè)在實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化目

2、標(biāo)時(shí),對(duì)成本的控制能力更強(qiáng)的實(shí)際情況,本文選擇了非參數(shù)法中的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)的投入導(dǎo)向模型。投入變量定義為:職工人員數(shù)、固定資產(chǎn)凈值、銀行的存款:產(chǎn)出變量定義為:當(dāng)年新增貸款金額、資本收益率、凈利潤(rùn)。本文利用了DEA方法對(duì)所選的14家商業(yè)銀行2001年至2004年進(jìn)行成本效率的測(cè)量,并在成本效率的基礎(chǔ)上,將其進(jìn)一步分解為技術(shù)效率和配置效率;又在技術(shù)效率的基礎(chǔ)上,將技術(shù)效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率;還利用DEA方法中判定銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀況的模型,對(duì)樣本銀行的規(guī)模報(bào)酬情況進(jìn)行確定。在對(duì)樣本銀行效率測(cè)

3、度的基礎(chǔ)上,縱向比較了我國(guó)商業(yè)銀行各項(xiàng)效率的變化情況,發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行效率整體上呈上升趨勢(shì);橫向進(jìn)行了各家商業(yè)銀行的效率差異分析,發(fā)現(xiàn)國(guó)有銀行的效率水平明顯低于新興商業(yè)銀行的效率水平。從2001年度到2004年時(shí)間序列看,我國(guó)整個(gè)銀行業(yè)效率呈上升趨勢(shì),但上升幅度并不大,尤其是四大國(guó)有銀行2003年和2004年的平均成本效率相當(dāng),依然在O.5附近徘徊。在通過(guò)對(duì)成本效率的進(jìn)一步分解后,發(fā)現(xiàn)不論是國(guó)有銀行還是新興商業(yè)銀行,其成本無(wú)效既來(lái)源于技術(shù)效率無(wú)效也來(lái)源于配置的無(wú)效。在對(duì)技術(shù)效率進(jìn)一步分解后發(fā)現(xiàn),技術(shù)無(wú)效

4、既來(lái)源于純技術(shù)效率也來(lái)源于規(guī)模無(wú)效,并且對(duì)各家銀行的規(guī)模報(bào)酬情況進(jìn)行了分析,從中發(fā)現(xiàn),新興商業(yè)銀行的規(guī)模報(bào)酬情況基本處于規(guī)模不變和規(guī)模報(bào)酬遞增階段,而四大國(guó)有銀行基本處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的規(guī)模報(bào)酬遞減階段。最后,本文建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,對(duì)可能影響銀行效率的因素進(jìn)行回歸分析。影響因素主要選取了資本充足率、不良資產(chǎn)率、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、中間業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)規(guī)模,把這些影響因素作為自變量,用DEA方法測(cè)量的銀行效率值作為因變量,進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明:不良資產(chǎn)率、銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、資本充足率對(duì)我國(guó)銀行效率值有顯著的影響作用。關(guān)

5、鍵詞:數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)商業(yè)銀行效率影響因素回歸分析ABSTRACEABSTRACTAstransitiOnpenOd竹Veyearsa代erentertheWTOshOrtensdaybyday,thebankingOfourcountryfacesIargerandIargercompetitionpressure,七h(yuǎn)epooremciencyisnotmereIythedirectbehaViOrwithlOwcOmpe“七IVeness,re—ect七h(yuǎn)ewastingenormOusIy

6、OfsOcialresOurcesatthesametIme.IfthebankingOfOurcOuntrywantst0deVelOpcOntinuously,wemustimpmVethecOmpetitiVenessofthebank.E仟IciencyisthecOncentratedrefIectiOnofthecOmpe七ItiVenessofthebank,imprOvementof七h(yuǎn)eefficiencyofcOmmercla

7、bankandthecontrO?ngeffective

8、Iy0fcostarethekeytOwininthebanking.WeshOuIdfindoutthefactorinfIuencinge仟iciency,makecIearthefunctionofthemechanismOftheseinfIuencefactors,andfindwaytOrais.ngthee仟iciency.ThepapercOmparestheadVantageanddisadVantageOftwOkindsOfapproachesofmeasuringbankeffi

9、ciencyonthebasisOfcOncIusiOnOffOreignanddOmesticresear℃hdOcuments.AndweseetheactuaIcOnditiOnsthat七h(yuǎn)ebankingOfOurcOuntryatpresentwhiIereaIizingprOfitstomaximizethegoaI,hasstrOngabiIitylncontroIJingthecost,sOthepaperchOOseth

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