中國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)周期研究

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1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文中國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)周期研究姓名：高博申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：王國(guó)軍201105捅要保險(xiǎn)周期是指保險(xiǎn)業(yè)在長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)中重復(fù)出現(xiàn)的周期性波動(dòng)。它是指實(shí)際保費(fèi)收入圍繞潛在均衡保費(fèi)收入上下周期性波動(dòng)的形式。在保險(xiǎn)領(lǐng)域，大家更多的研究“承保周期(UnderwritingCycle)’’，即承保利潤(rùn)率的交替上升和下降，關(guān)注的是保險(xiǎn)業(yè)自身經(jīng)營(yíng)規(guī)律的周期性變化。但對(duì)非壽險(xiǎn)業(yè)“保險(xiǎn)周期”的研究無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，還都基本處于空白，對(duì)保險(xiǎn)周期的存在性及產(chǎn)生的原因等問(wèn)題都沒(méi)有找到明確的答案。本文的研究沿著保險(xiǎn)

2、領(lǐng)域內(nèi)的保險(xiǎn)周期、承保周期、行業(yè)利潤(rùn)周期等等核心概念展開(kāi)。首先對(duì)承保周期、保險(xiǎn)利潤(rùn)周期、保險(xiǎn)周期等核心概念進(jìn)行界定。并借鑒、總結(jié)前人的研究成果對(duì)保險(xiǎn)領(lǐng)域的周期進(jìn)行比較和分類(lèi)。進(jìn)而將研究的重點(diǎn)聚焦在非壽險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)周期。通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)周期研究方法的梳理和比較，分別用固定周期研究方法和非固定周期研究方法對(duì)中國(guó)的非壽險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了分析和研究。CF濾波法的測(cè)度結(jié)果顯示，我國(guó)非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增速的波動(dòng)規(guī)律以1999年作為分界點(diǎn)，在1999年之前并沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的周期現(xiàn)象，1999年之后保費(fèi)增速的周期波動(dòng)規(guī)律逐漸清晰。從全體時(shí)間區(qū)間來(lái)看，我國(guó)的一共

3、經(jīng)歷了5個(gè)保險(xiǎn)周期，前兩個(gè)周期的區(qū)間長(zhǎng)處差異較大，沒(méi)有體現(xiàn)共同的波動(dòng)規(guī)律，后三個(gè)周期的時(shí)間長(zhǎng)度在3．4年之間，周期規(guī)律比較穩(wěn)定。其中各個(gè)保險(xiǎn)周期的堅(jiān)挺期和疲軟期的時(shí)間長(zhǎng)度大體相近，但從最近兩個(gè)周期看保費(fèi)收入的堅(jiān)挺期為2年，疲軟期為1年左右，這反映出保險(xiǎn)周期波動(dòng)的不對(duì)稱(chēng)性。在研究保險(xiǎn)周期的存在性測(cè)定的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步探尋保險(xiǎn)周期存在的原因。利用保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析范式，從影響保險(xiǎn)市場(chǎng)的供給和需求驅(qū)動(dòng)因素的角度選取四類(lèi)因素、九項(xiàng)指標(biāo)來(lái)考察非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)周期。通過(guò)建立回歸分析模型發(fā)現(xiàn)：國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)周期呈現(xiàn)順周期性，受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，GD

4、P是構(gòu)成對(duì)保費(fèi)的短期波動(dòng)的重要因素；保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展其他行業(yè)的發(fā)展與密不可分，車(chē)輛保有量(CAR)是保費(fèi)長(zhǎng)期趨勢(shì)性增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，但短期波?dòng)解釋能力較差；非壽險(xiǎn)本身的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是保險(xiǎn)周期形成的重要原因之一，市場(chǎng)集中度對(duì)保險(xiǎn)周期的長(zhǎng)期波動(dòng)解釋能力較強(qiáng)。最后，根據(jù)保險(xiǎn)周期產(chǎn)生原因的研究結(jié)果，為保險(xiǎn)行業(yè)本身及其利益相者關(guān)者規(guī)避和管理保險(xiǎn)周期提供了相關(guān)政策建議。關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)周期，CF濾波法，VAR脈沖分析AbstractInsurancecycleisaconditionthatpremiumincomefluctuatearoundpotent

5、ialequilibriumpremiumincomeincycleform．neperiodicfluctuationinunderwritingprofitisreceivedwidespreadrecognitionbyinsurancefield．However，therearefewPapersrelatedwithinsurancecyclebothinchinaanddevelopedcountry．Scholarhavenotreachanagrcementontheexistenceofinsurancecycl

6、e．Theinsurancecycle，underwritingcycleandinsuranceprofitcyclehavedifferentconnotativemeanings．itisimportanttoclearanddefinitetheseconeepts．Thenresearchwillfocusedonexploringtheinsurancecycle．Thecomparisonaremadethroughtheresearchmethodsofinsurancecycle．WedeveloptheCFfi

7、lteringmethodtoanalyzethedateofChinesenon．1ifeinsuranceandfindtheyearof1999isatimesetapart．thereisnoregularpattembefore1999．Butthentheinsurancecyclebegunexist．Therehasbeen5cycleswhichrangefrom3-4yearsinChinesenon—lifeinsuranceindustry．Moreover,theperiodofhardmarketand

8、softmarketisunsymmetrical?therangeofhardmarketiSlongerthantheSOftmarket．Aftertestingtheexistenceofinsurancecycle．wealsoanaly