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1、工商管理碩士彭飛梅NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)問題研究2013工商管理碩士學(xué)位論文NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)問題研究彭飛梅二○一三年十月分類號(hào)密級(jí)UDC工商管理碩士學(xué)位論文NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)問題研究彭飛梅學(xué)科專業(yè)指導(dǎo)教師工商管理碩士鄧楊豐副教授論文答辯日期答辯委員會(huì)主席2013年11月24日學(xué)位授予日期秦建文教授廣西大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性和使用授權(quán)聲明本人聲明所呈交的論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的研究成果。除已特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果，也不包含本人或他人為獲得廣西大學(xué)或其它單位的學(xué)位而使用過的材料。與我
2、一同工作的同事對(duì)本論文的研究工作所做的貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確說明。本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下所完成的學(xué)位論文及相關(guān)的職務(wù)作品，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬?gòu)V西大學(xué)。本人授權(quán)廣西大學(xué)擁有學(xué)位論文的部分使用權(quán)，即：學(xué)校有權(quán)保存并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交學(xué)位論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱，可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索和傳播，可以采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于：□保密，在年解密后適用授權(quán)。√不保密。(請(qǐng)?jiān)谝陨舷鄳?yīng)方框內(nèi)打“√”)論文作者簽名：彭飛梅指導(dǎo)教師簽名：鄧楊豐作者聯(lián)系電話：18377100909日期：2013.11.29日期：20
3、13.11.29電子郵箱：xuemeik@sina.comNF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)問題研究摘要20世紀(jì)90年代以來，全球多家銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的損失事件，引起了銀行業(yè)和研究學(xué)者的重視，2004年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系，要求銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)連同信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一起計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本需求。本文首先綜述了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及度量方法研究，以實(shí)證分析的研究方法對(duì)NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行度量。主要目的是通過度量NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值，分析NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，找出風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，并提出有效控制NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議。本文首先概括
4、介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)定義和分類，巴塞爾委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，并著重介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)度量的各種模型。由于NF銀行尚未建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)，操作風(fēng)險(xiǎn)本身又難以度量，他行數(shù)據(jù)也難以搜集到真實(shí)的損失數(shù)據(jù)。所以，本文選擇自上而下模式中的基本指標(biāo)法和收入模型法，總結(jié)國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究經(jīng)驗(yàn)，選取影響銀行利潤(rùn)相關(guān)性較高并且可以利用公開途徑獲得數(shù)據(jù)的參數(shù)，對(duì)NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量的實(shí)證分析。最后文章在度量的實(shí)證分析后對(duì)NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了措施和建議。本文介紹和闡述了目前銀行操作風(fēng)險(xiǎn)定性管理和定量的度量方法，重點(diǎn)介紹了高級(jí)計(jì)量方法，并按照收入模型
5、要求計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本，對(duì)于NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理具有一定的實(shí)用價(jià)值。關(guān)鍵詞：銀行；操作風(fēng)險(xiǎn)；收入模型；風(fēng)險(xiǎn)度量IRESEARCHONOPERATIONALRISKBASEDONADBCGUANGXIBRANCHABSTRACTSincethe1990s,moreandmoreglobalbanksappearedtheoperationalrisk,theamountoflossandexposedandtheimpactonbanksisverylarge,in2004,theBaselCommitteeonbankingsupervisionaddedtheoper
6、ationalriskintotheriskcontrolsystem,requiringbankstocalculatedtheoperationalrisksuchasthecreditriskandmarketrisk.Thispaperfirstreviewedthebankoperationriskandmeasuremethods,andthenresearchtousetheempiricalmethodstomeasurethelevelofoperationalriskinADBCGuangxibranch.Themainpurposeistomeasuret
7、helevelofoperationalriskofADBCGuangxibranch,analysisofthecurrentsituationofoperationriskmanagement,wanttofindoutthecausesofrisk,andputsforwardtheeffectivecontrolontheoperationalriskcountermeasuresandsuggestions.Thispaperfirstlyintroducesthedefiniti
