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《隨機(jī)利率下的聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、隨機(jī)利率下的聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型利率風(fēng)險(xiǎn)一直以來(lái)都是保險(xiǎn)公司面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)形式，特別是對(duì)于壽險(xiǎn)公司在進(jìn)行保費(fèi)定價(jià)和準(zhǔn)備金提留時(shí)，預(yù)定利率哪怕是細(xì)微的變化，都可能造成保險(xiǎn)公司營(yíng)運(yùn)上的巨大波動(dòng)，并威脅到保險(xiǎn)公司的正常經(jīng)營(yíng).因此，在隨機(jī)利率環(huán)境下的精算模型研究，已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn)問(wèn)題.目前已有的研究多是針對(duì)單人壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行討論.而目前學(xué)術(shù)界對(duì)于聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型的研究多集中于確定利率環(huán)境下的討論.本文主要的研究工作圍繞著聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型的問(wèn)題中的隨機(jī)利率和死亡力開(kāi)展，并最終獲得在隨機(jī)利率服從Wiener分布的條件下，
2、進(jìn)行兩類(lèi)死亡力的假設(shè)，由此獲得聯(lián)合壽險(xiǎn)精算現(xiàn)值，均衡保費(fèi)以及未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的測(cè)算.本文共有五個(gè)部分.第一部分主要介紹了本文研究問(wèn)題的背景，著重介紹了研究利率隨機(jī)化問(wèn)題和聯(lián)合壽險(xiǎn)問(wèn)題的研究現(xiàn)狀.第二部分介紹了本文運(yùn)用的研究工具和方法，例如利息理論、精算數(shù)學(xué)等■第三部分從本文的”雙隨機(jī)性”出發(fā)，分別介紹了隨機(jī)利率和死亡力的常見(jiàn)假設(shè)條件.第四部分著手研究了在利率服從Wiener過(guò)程下，選擇在兩類(lèi)死亡力假設(shè)條件-deMoivre形式和常數(shù)死亡力下，聯(lián)合壽險(xiǎn)、年金、均衡保費(fèi)以及準(zhǔn)備金的精算形式.第五部分則給出了根據(jù)上述
3、其中一類(lèi)的推導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合壽險(xiǎn)的保單設(shè)計(jì).iiiABSTRACTTheriskoftheinterestrateisalwaysthemostimportantfactortotheinsurancecompany,especiallywhenpricinganddrawingthereservesofthelifeinsurance.Evenifthereisatinyalteration,itisatremendousfluctuationontheoperation;thereforeitwouldinflu
4、encethedailymanagement.Soitblowstheresearchoftheactuarialmodelunderthestochasticrate.Sofartheresearchisfocusonthesinglelifeinsurance,howevertheresearchofmultiplelifeinsuranceisonlyrestrictedtothecertaininterestrate.Themainworkofthisthesisisthediscussionofthe
5、multiplelifeactusuialmodelunderthestochasticrateandthecertainmortalityassumption,finallyobt^nthepresentvalue,balancedpremiumandUnearnedPremiumReserverespectivelyontheassumptionof2mortalityonthehypothesisofstochasticrateobeytheWienerprocess-Thisthesisconsisto
6、ffiveparts,thefirstpartistheintroductionofthebackgroundoftheresearch，andemphasizingthecurrentstatueofresearchofthestochasticrateandmultiplelifeinsurance.Thesecondpartofistheintroductionofthetoolsandmethodsappliedinthethesis,suchasthethetheoryoftheinterestand
7、actuarialmathematics.Thethirdpartistheintroductionoftheregularhypothesisofstochasticrateandthemortality.Thenextpartischoosing2kindsofthemorteility,oneisdeMoivre,anotheristhemethodthatregularappliedinthefieldofthenon-lifeinsuranceaftergoingabouttheassumptiout
8、hatinterestrateobeytheWienerprocess.Thelastchapteristhedesignofmultipleinsurancepolicies.Keywords:stochasticinterestrate,multipleLifeinsurance,fractionalageassumption,actuarialpresentvalue,iii學(xué)位
