淺析我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)作用

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1、淺析我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)作用【摘要】隨著銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，存在很多信貸問題，因此銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)就顯得很重要?，F(xiàn)在人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的關(guān)注度越來越高，商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)能對(duì)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行定量分析，對(duì)企業(yè)的各種信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，從而有效的評(píng)價(jià)企業(yè)信用問題，為是否貸款提供明確依據(jù)?！娟P(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)商業(yè)銀行一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的內(nèi)容和意義（一）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的內(nèi)容目前，有許多的商業(yè)銀行有著自己的一套績(jī)效評(píng)級(jí)系統(tǒng)，一般都是以業(yè)務(wù)量作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，缺乏對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)，因此增加了風(fēng)險(xiǎn)因素。首先，應(yīng)該對(duì)相關(guān)的責(zé)任人分布明確的職責(zé)，客戶經(jīng)理和專職人員都應(yīng)該

2、履行自己的職責(zé)，不履行的應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)懲罰。其次，要確立有效的考核制度，相關(guān)性和信用管理指標(biāo)為評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和工作人員，例如不良貸款的控制，這直接關(guān)系到員工的收益，應(yīng)該調(diào)動(dòng)積極性的信貸相關(guān)控制信用風(fēng)險(xiǎn)。（二）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的意義信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于不同的企業(yè)有著不同的評(píng)價(jià)方法。一般來說，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)是根據(jù)公司的還款記錄和借款記錄、項(xiàng)目數(shù)據(jù)情況、業(yè)務(wù)能力，來對(duì)其信用進(jìn)行評(píng)級(jí)。二、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)（一）我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀中國(guó)的商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)這方面存在許多的不足，很大程度上阻礙了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此要想提高商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

3、系統(tǒng)。并且隨著全球經(jīng)濟(jì)化的開展，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，信貸方面的額問題也越來越明顯，因此對(duì)于銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)顯得越來越重要。所以只有科學(xué)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，才能讓銀行在激烈的同行競(jìng)爭(zhēng)中得以生存。商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)過程中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，往往信用風(fēng)險(xiǎn)就是最重要、最原始的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是導(dǎo)致不確定性因素使得借款人不履行合同的惡性貸款，銀行無法按期收回貸款變成壞賬，信用風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)信貸過程中都存在。中國(guó)要想更深入、更廣泛地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，就必須提高信貸管理水平，只有及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的誘發(fā)因素，才能更好的防范和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。（二）我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)存在的問題目前，我國(guó)的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

4、對(duì)商業(yè)銀行十分重要，商業(yè)銀行如果沒有進(jìn)行充分的了解，往往會(huì)忽略信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性，還沒有真正的從風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別出發(fā)，從而更好的控制信用風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)的商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中存在著系統(tǒng)性的問題，這一點(diǎn)嚴(yán)重制約了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此要想提高商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力就必須實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)。并且隨著經(jīng)濟(jì)全球化的開展，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，信貸問題也變得更明顯，此時(shí)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)就顯得越來越重要。所以只有科學(xué)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，銀行才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中得以發(fā)展。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)于客戶的評(píng)價(jià)主要采用國(guó)際上的數(shù)學(xué)模型，

5、這樣可以很好的提升識(shí)別、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的能力。但是該模型具有一定的局限性，使用模型雖然能幫助評(píng)級(jí)，但是評(píng)級(jí)不能完全依賴于模型，專家經(jīng)驗(yàn)需要進(jìn)行科學(xué)的測(cè)量并共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，以此來提高信用評(píng)級(jí)的質(zhì)量。信貸管理制度存在著許多的漏洞，主要包含對(duì)管理者的管理不夠。（三）評(píng)級(jí)模型的維護(hù)不夠隨著風(fēng)險(xiǎn)管理水平在不斷提高，評(píng)級(jí)模型和分化有了越來越多的細(xì)分模式。因此，信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的管理和維護(hù)越來越復(fù)雜，然而，目前許多的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行沒有給信用評(píng)級(jí)模型足夠的時(shí)間，使其更新頻率更低。還存在的問題包括過濾分離機(jī)制限于形式，例如貸款人員經(jīng)常填寫貸款前的法律文件和證書，本票，銀行的貸款合同等，出現(xiàn)白條合同簽訂日期和貸款批準(zhǔn)日期較早

6、的日期，在不同的數(shù)量和現(xiàn)象進(jìn)行貸款和期限批準(zhǔn)。三、中國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)弊端出現(xiàn)的原因（一）管理機(jī)制不健全信用管理機(jī)制不夠健全是目前存在的普遍現(xiàn)象，一個(gè)完善的信用管理體系應(yīng)該包括以下方面：機(jī)制、激勵(lì)約束、體制。信貸管理系統(tǒng)主要包括對(duì)每一道信貸工作的工序進(jìn)行授權(quán)，弄清楚每一程序的內(nèi)容和目的。激勵(lì)和約束機(jī)制能同時(shí)發(fā)揮每一個(gè)員工的信用功能，使得勞動(dòng)信用工作人員有著明確的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)信貸人員的紀(jì)律管理，確保信貸工作人員的素質(zhì)培養(yǎng)。（二）權(quán)力過于集中由于權(quán)力過于集中，因此監(jiān)督制約機(jī)制有時(shí)候不能真的起作用。例如基層要等待發(fā)放貸款，最后發(fā)揮出的作用很小，容易造成投資混亂。《新巴塞爾資本協(xié)議》促進(jìn)了我

7、國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的制度進(jìn)步，使其和國(guó)際步伐進(jìn)一步接軌。其內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)被分為四層功能：結(jié)賬層、模型層、數(shù)據(jù)層。該協(xié)議內(nèi)部的數(shù)據(jù)指出，我們必須有足夠多的樣本量，并且必須達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于具有代表性的數(shù)據(jù)更要達(dá)到足夠的觀察期，并要求其具備一致性的精度要求。對(duì)于有違約風(fēng)險(xiǎn)、違約概率的風(fēng)險(xiǎn)文件，要注重清除數(shù)據(jù)以及相關(guān)的業(yè)務(wù)要求。因此，銀行必須耗費(fèi)許多精力在建設(shè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系上。從數(shù)據(jù)層到層，觸發(fā)它包含了評(píng)級(jí)和違約記錄