畢業(yè)論文-魏相育-小波和時(shí)間序列-終稿

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1、專(zhuān)業(yè)資料參考西南財(cái)經(jīng)大學(xué)SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics2014屆本科畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）論文題目：基于小波分解的時(shí)間序列預(yù)測(cè)及應(yīng)用學(xué)生姓名：魏相育所在學(xué)院：經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)：信息系統(tǒng)與信息管理（金融智能與信息管理）學(xué)號(hào)：41032103指導(dǎo)教師：葉淋寧成績(jī)：2014年5月word格式整理專(zhuān)業(yè)資料參考本科畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）原創(chuàng)性及知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本人鄭重聲明：所呈交的畢業(yè)論文（畢業(yè)設(shè)計(jì)）是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下取得的成果。對(duì)本論文（設(shè)計(jì)）的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。因本畢業(yè)論文引起的法律結(jié)果完全由本人承

2、擔(dān)。本畢業(yè)論文（畢業(yè)設(shè)計(jì)）成果歸西南財(cái)經(jīng)大學(xué)所有。特此聲明畢業(yè)論文作者簽名：作者專(zhuān)業(yè)：信息系統(tǒng)與信息管理（金融智能與信息管理）作者學(xué)號(hào)：410321032014年5月10日word格式整理專(zhuān)業(yè)資料參考西南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科學(xué)生畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）開(kāi)題報(bào)告表論文（設(shè)計(jì)）名稱基于小波分解的時(shí)間序列預(yù)測(cè)及應(yīng)用論文（設(shè)計(jì)）類(lèi)型B導(dǎo)師葉淋寧學(xué)生姓名魏相育學(xué)號(hào)41032103專(zhuān)業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)（金融智能與信息管理）1.研究背景與目的從2002年至今，國(guó)際黃金價(jià)格總體趨勢(shì)上漲明顯。黃金作為重要的儲(chǔ)值工具，其價(jià)格波動(dòng)是影響貨幣市場(chǎng)的重要因素。同時(shí)國(guó)際金價(jià)受各種宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，波動(dòng)無(wú)常。對(duì)其時(shí)間序

3、列的研究，很有意義。小波理論根據(jù)時(shí)-頻局部化的要求發(fā)展而來(lái)，具有自適應(yīng)和數(shù)學(xué)顯微鏡的性質(zhì)，特別適合非平穩(wěn)、非線性信號(hào)的處理。故引入小波變換通過(guò)小波理論將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分解，再建立時(shí)間序列模型以便預(yù)測(cè)，與原始數(shù)據(jù)的直接擬合與預(yù)測(cè)具有重要的研究意義。2.研究方案2.1.研究思路(1).文獻(xiàn)綜述與理論研究搜索并總結(jié)小波理論在金融時(shí)間序列領(lǐng)域應(yīng)用的相關(guān)文獻(xiàn)，學(xué)習(xí)小波分析方法和金融時(shí)間序列的處理方法，進(jìn)行文獻(xiàn)綜述，為實(shí)證研究做準(zhǔn)備。(2).實(shí)證研究采集近期黃金期貨收盤(pán)價(jià)作為金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)，運(yùn)用小波理論進(jìn)行去噪和預(yù)測(cè)分析，并評(píng)估小波理論應(yīng)用于期貨市場(chǎng)的有效性。2.2.基本模型對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)

4、行小波分解，對(duì)于分解后所得重構(gòu)細(xì)節(jié)系數(shù)和近似數(shù)據(jù)以及原始數(shù)據(jù)分別建立能反應(yīng)方差波動(dòng)率特性的GARCH模型，并進(jìn)行基于小波處理的時(shí)間序列的預(yù)測(cè)和原始數(shù)據(jù)的靜態(tài)預(yù)測(cè)，最后分析誤差得到對(duì)比結(jié)果，分析流程如圖1所示：word格式整理專(zhuān)業(yè)資料參考圖1基于小波分解的和未經(jīng)處理的數(shù)據(jù)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)與比較1.預(yù)期成果：以論文的形式提交研究報(bào)告，分析小波分解對(duì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)的優(yōu)化作用，并得出相應(yīng)的結(jié)論。2.研究計(jì)劃與時(shí)間安排第一階段（2013.11-2014.01）查閱相關(guān)資料確定選題并完成開(kāi)題報(bào)告；第二階段（2014.01-2014.02）完成文獻(xiàn)綜述，搜集數(shù)據(jù)并確定研究思路；第三階段（201

5、4.02-2014.03）完成論文初稿撰寫(xiě)；第四階段（2014.03-2014.04）論文修改及定稿；第五階段（2014.04-2014.05）進(jìn)行論文答辯。指導(dǎo)教師簽名：日期：論文（設(shè)計(jì)）類(lèi)型：A—理論研究；B—應(yīng)用研究；C—軟件設(shè)計(jì)等。word格式整理專(zhuān)業(yè)資料參考摘要摘要：黃金作為重要的儲(chǔ)值工具，其價(jià)格對(duì)貨幣市場(chǎng)有相當(dāng)大的影響。從2002年起，國(guó)際金價(jià)持續(xù)上漲，其時(shí)間序列具有明顯的不平穩(wěn)性。2008年爆發(fā)次貸危機(jī)，使全球經(jīng)濟(jì)陷入發(fā)展疲軟狀態(tài)，但國(guó)際金價(jià)具有相當(dāng)好的回調(diào)力度，所以其數(shù)據(jù)具有一定的可研究性。受全球經(jīng)濟(jì)一體化等因素的影響，金融市場(chǎng)波動(dòng)性加劇，用傳統(tǒng)時(shí)間序列分析進(jìn)

6、行預(yù)測(cè)，會(huì)帶來(lái)一定的誤差。用小波變換對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分解和去噪，然后再建立相應(yīng)的時(shí)間序列模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以改變預(yù)測(cè)的效果。本文探討了小波分解與時(shí)間序列的理論知識(shí)和相關(guān)應(yīng)用，并用國(guó)際金價(jià)進(jìn)行了相應(yīng)的實(shí)證分析：先將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行小波分解處理，對(duì)分解后的各低頻信號(hào)和高頻信號(hào)進(jìn)行時(shí)間序列的建模及預(yù)測(cè)，然后用原始的數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間序列的建模和預(yù)測(cè)，最后比較二者的預(yù)測(cè)誤差和百分比，得到在小波分解的基礎(chǔ)上進(jìn)行的時(shí)間序列預(yù)測(cè)結(jié)果更好的結(jié)論。同時(shí)，在對(duì)各個(gè)時(shí)間序列進(jìn)行分析的過(guò)程中，本文用到了單位根檢驗(yàn)、AIC準(zhǔn)則定階法、相關(guān)函數(shù)確定模型以及殘差序列等統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，為模型的建立和預(yù)測(cè)提供支持和驗(yàn)證。關(guān)鍵字：

7、小波分解GARCH模型時(shí)間序列預(yù)測(cè)word格式整理專(zhuān)業(yè)資料參考AbstractAsoneofthemostimportantvalue-storedtools,goldhasaconsiderableeffectoncurrencymarkets.Since2002,worldgoldtradepricecontinuetorise,itstimeserieshasobviouslyinstability.Subprimemortgagecrisisstartedin2008,makesthegloba