基于流動性風(fēng)險監(jiān)管的我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究

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1、學(xué)校代碼10125專業(yè)代碼020204__碩士學(xué)位論文題目基于流動性風(fēng)險監(jiān)管的我國商業(yè)銀行_資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究_姓名吳康豪專業(yè)金融學(xué)研究方向商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究所屬學(xué)院財政金融學(xué)院指導(dǎo)教師楊有振二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204__ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheCapitalStructureoptimizationofChina’sCommerci

2、alBanksbasedontheLiquidityRiskSupervisionNameKanghaoWuMajorFinanceResearchOrientationManagementofCommercialBanksSchoolFacultyofFinance&BankingTutorYouzhenYangJune9th，2018學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成

3、果。對本文的研究所做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：日期：年月日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保管、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)山西財經(jīng)大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于保密□，不保密□。在年解密后適用本授權(quán)書。（請在以上方框內(nèi)打“√”）學(xué)位論文

4、作者簽名：指導(dǎo)教師簽名：日期：年月日日期：年月日山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要商業(yè)銀行自有資本占比較少，高杠桿經(jīng)營是商業(yè)銀行普遍存在的顯著特點，這種特點也使得商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動中會面臨較大的流動性風(fēng)險。從2008年全球金融危機事件可以看出，流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營中各種風(fēng)險的最后轉(zhuǎn)化形式，美國多家商業(yè)銀行都因為流動性危機而破產(chǎn)倒閉，這也反映出了全球商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險監(jiān)管體系存在較多漏洞。為了防范金融風(fēng)險，2010年出臺的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》不僅在資本結(jié)構(gòu)方面對商業(yè)銀行提出了更高的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，而且建立了全球統(tǒng)一的流動性監(jiān)管

5、框架。與此同時，在我國經(jīng)濟發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，我國監(jiān)管當(dāng)局也適時的將《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》與中國銀行業(yè)發(fā)展相結(jié)合，根據(jù)中國發(fā)展實際建立了中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管體系。根據(jù)以上的分析，本文認(rèn)為從流動性風(fēng)險監(jiān)管的背景中去研究分析我國商業(yè)銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的路徑，對于完善商業(yè)銀行資本管理體系，提高商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險的能力具有重要的現(xiàn)實意義。本文試圖從流動性風(fēng)險監(jiān)管的角度去研究如何優(yōu)化商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)，采用歸納總結(jié)法、分析比較法分析了流動性風(fēng)險監(jiān)管下商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的理論基礎(chǔ)，并在理論的支撐下對我國商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險監(jiān)管下資本結(jié)構(gòu)優(yōu)

6、化的現(xiàn)狀進行分析，側(cè)重分析當(dāng)前流動性風(fēng)險監(jiān)管下資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化面臨的問題。同時，以美國和英國兩個具有代表性的國家為例，分析國際上商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險監(jiān)管和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化現(xiàn)狀，將先進的國際經(jīng)驗運用到我國商業(yè)銀行經(jīng)營中。在實證分析方面，本文將數(shù)據(jù)整合后運用面板模型分析了我國目前上市商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險監(jiān)管與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的相關(guān)性，從而得出了監(jiān)管當(dāng)局進行流動性風(fēng)險監(jiān)管會對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)生反向作用、對資本充足率產(chǎn)生正向作用的結(jié)論。本文的創(chuàng)新之處表現(xiàn)在：一是本文根據(jù)上市商業(yè)銀行的性質(zhì)將數(shù)據(jù)分為四組，分別為全體商業(yè)銀行、國有銀行、

7、全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行，運用面板模型分析四組數(shù)據(jù)分類下銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管對資本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響，其中流動性風(fēng)險指標(biāo)采用了流動性比例和凈穩(wěn)定資金比例，盡管我國還未引入凈穩(wěn)定資金比例，但本文參照前人的方法測算出了我國商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例數(shù)1基于流動性風(fēng)險監(jiān)管的我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究據(jù)。二是在實證分析的基礎(chǔ)上，本文提出了商業(yè)銀行應(yīng)采取金融創(chuàng)新、鼓勵中間業(yè)務(wù)發(fā)展等措施增強自身的內(nèi)源融資程度，根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展實際合理調(diào)整自身資本結(jié)構(gòu)以提高吸收化解風(fēng)險的能力。經(jīng)過分析，本文得出了以下重要結(jié)論：監(jiān)管當(dāng)局加強對商業(yè)銀行的流

8、動性監(jiān)管力度會降低銀行資產(chǎn)負(fù)債率，并同時補充資本充足率。關(guān)鍵詞：資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，流動性風(fēng)險監(jiān)管，巴塞爾協(xié)議Ⅲ2山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文ABSTRACTCommercialbanksownlesscapital,andhighlyleveragedbusinessisanotablefeatureofcommercialbanks.T