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《hpc金融計(jì)算new》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、第27卷第6期小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)Vol127No.62006年6月MINI-MICROSYSTEMSJune2006基于Intranet的高性能金融仿真平臺(tái)建立和使用1,211蘭蓉,鄭守淇,桂小林1(西安交通大學(xué)電子與信息學(xué)院,陜西西安710049)2(西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院,陜西西安710064)E2mail:wu-lan@mail.xjtu.edu.cn摘要:MonteCarlo仿真是實(shí)現(xiàn)金融證券定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法.本文提出在Intranet上利用JAVA簡(jiǎn)單、快速建立并行MonteCarlo仿真平臺(tái)的方法.S
2、PMD編程模型用于程序設(shè)計(jì),利用eager算法實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡、容錯(cuò)及適度并行.獨(dú)立序列作為并行偽隨機(jī)數(shù)生成技術(shù)從而保證并行仿真的可用性.股票期權(quán)定價(jià)及銀行信用風(fēng)險(xiǎn)VaR實(shí)時(shí)計(jì)算作為應(yīng)用,完成實(shí)際仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn).獲得理想運(yùn)行結(jié)果.目前,該平臺(tái)及應(yīng)用系統(tǒng)可用于金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理中.關(guān)鍵詞:MonteCarlo仿真;SPMD編程模型;股票期權(quán)定價(jià);VaR;CreditMetric;分布計(jì)算;JavaRMI中圖分類(lèi)號(hào):TP311文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):100021220(2006)0621108205Buildingand
3、UsingHigh-PerformanceFinancialSimulationPlatformonIntranetinJava1,211LANRong,ZHENGShou2qi,GUIXiao2lin1(ElectronicandInformationSchoolofXi′anJiaotongUniversity,Xi′an710064,China)2(EconomicandFinanceSchoolofXi′anJiaotongUniversity,Xi′an710048,China)Abstract:MonteCarl
4、oSimulationisoneofthemostimportantmethodsusedinderivativesecuritypricingandfinancialriskes2timating.AframeworkisgiventobuildparallelMonteCarlosimulationplatformsimplyandrapidlybyJavainIntranetenvi2ronment.WeusedSPMDprogrammingmodelintheprocessofprogrambuildingandea
5、gerschedulingalgorithmtorealizeloadbalancing,failure2tolerance,andadaptiveparallelism.Independentseriesisusedasparallelpseudo2randomnumbergenerationschemetokeeptheavailabilityofparallelsimulation.StockoptionpricingandbankcreditriskVaRreal2timecalculationasap2plicat
6、ions,realsimulationsystemsandexperimenthavebeaccomplished.Andidealrunningresultsachieved.Now,theplat2formandapplicationsystemscanbeusedinfinancialfirmstoprovideriskmanagementandinnovationoffinancialservices.Keywords:montecarlosimulation;SPMDprogrammingmodel;stockop
7、tionpricing;VaR;CreditMetrics;distributedcom2puting;JavaRMI1前言站機(jī)群(COW)及大規(guī)模并行計(jì)算機(jī)(MPP).計(jì)算金融的許多實(shí)踐及日常應(yīng)用是運(yùn)行在高端工作站或機(jī)群系統(tǒng)上.探索新"高性能計(jì)算能夠獲得巨大收益的應(yīng)用領(lǐng)域之一是金融模型主要使用超級(jí)計(jì)算機(jī)及大規(guī)模并行計(jì)算機(jī),直到模型發(fā)[1]及金融規(guī)劃".隨著金融市場(chǎng)日益全球化、復(fù)雜化和多樣化,展成實(shí)際工具而作為日常工作基礎(chǔ)運(yùn)行于“日?！庇?jì)算機(jī)平臺(tái)市場(chǎng)參與者轉(zhuǎn)向數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)仿真以更好地了解金融市上[1].場(chǎng)的特性從而開(kāi)發(fā)風(fēng)
8、險(xiǎn)管理工具.這導(dǎo)致了新交叉領(lǐng)域—計(jì)根據(jù)統(tǒng)計(jì),一般機(jī)構(gòu)中桌面計(jì)算機(jī)CPU時(shí)鐘周期只有算金融的誕生.計(jì)算金融的核心在于利用計(jì)算性能結(jié)合適當(dāng)10%220%被利用.因此,人們可以認(rèn)為許多公司都擁有T級(jí)[1]的方法來(lái)解決問(wèn)題.依據(jù)[1],高性能計(jì)算在金融中的主要(1T=1012)的計(jì)算資源[16].
