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1、TMT行業(yè)股票價值投資分析——基于TMT50R成份股重慶大學碩士學位論文（專業(yè)學位）學生姓名：范玲玲指導教師：張忠副教授學位類別：應用統(tǒng)計碩士重慶大學數(shù)學與統(tǒng)計學院二O一六年五月TheanalysisofTMTindustrystockinvestmentvalue—basedonTMT50RconstituentsAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheProfessionalDegreeByLinglingFanS
2、upervisedbyAss.Prof.ZhangZhongSpecialty:MasterofAppliedStatisticsCollegeofMathematicsandStatisticsofChongqingUniversity,Chongqing,China.May,2016重慶大學碩士學位論文中文摘要摘要隨著媒體、通信和網(wǎng)絡科技相互融合，TMT行業(yè)在網(wǎng)絡、IT技術的基礎上形成并成長起來。預計未來它將會持續(xù)成為市場中的投資熱點行業(yè)。本文針對TMT50R成份股50只股票，立足于行業(yè)公司財務層面和管理層面，采用因子份析提取與股
3、票投資價值相關聯(lián)的5個因子，分別為風險抵御因子、收益因子、發(fā)展因子、治理因子、營運因子，并依據(jù)每只股票的綜合因子得分對各只股票進行排名。隨后用Logistic回歸分析解釋其對股票投資價值的影響程度，自變量是提取的五個主因子。剔除模型中不太顯著的自變量，找出與衡量投資價值相關聯(lián)的幾個關鍵主因子，得出更為公允的價值分析評價。利用聚類分析將TMT50R成份股股票按照投資價值排名從大到小依次分類。最后將三種分析方法的結果進行匯總，從中得出統(tǒng)一的結論，針對性的給予廣大TMT行業(yè)投資者合理的建議，幫助他們在TMT行業(yè)股票池中剔出有良好效益的股票組
4、合，作出相應穩(wěn)妥投資決策。關鍵詞：TMT行業(yè)，因子分析，價值投資，聚類分析，回歸分析I重慶大學碩士學位論文英文摘要ABSTRACTTMTindustryisborninmutualfusionofInternettechnology,mediaandcommunications.BasedonthedevelopmentoftheInternetandtheITtechnology,TMTindustrywillcontinuetobecomeinvestmenthotspotinthefuture.Westudy50stocksof
5、TMT50Rchoosingfinanciallevelandmanagementlevelasthestartingpoint.Factoranalysiscondensedthestockinvestmentvalueforfivefactors,suchasanti-riskfactor,profitfactor,growthfactor,managementfactor,operationfactor.Thenweconcludedthecomprehensivefactorscoreforeachstockandordere
6、dthem.Inlogisticregressionanalysis,astheindependentvariables,thefivemainfactorsexplaintheirinfluenceonthestockinvestmentvalue.Webuiltamodeltoidentifyandmeasuretheinvestmentvalueassociatedwithafewkeyfactors.TMT50Rcanbeclassifiedintodifferentcategoriesaccordingtothesizeof
7、theorderbyusingclusteringanalysis.Basedontheanalysisofdifferentmethods,wecangivethereasonablesuggestionsandhelpinvestorsmaketherightinvestmentdecisions.Keywords:TMTindustry,factoranalysis,valueinvestment,clusteringanalysis,regressionanalysisII重慶大學碩士學位論文目錄目錄中文摘要.........
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