經(jīng)濟增速下行背景下我國銀行業(yè)系統(tǒng)風險及溢出效應研究

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1、ｔ義津財茲乂聲■．，．；一ｍ±ｍｍｔ±？ｊａａｓ＊Ｍｉ－？—：；ｓ５ｆｉ＊＾？ｉＥａ＾ｉｉ，ｊｉｎｉ■ｈｉｍｍ■ｈｂｍｎｉ誦下備景下麵義））及賺顫究＂．．玄ｒ、■一：ｒ：！巧互任宙，笠活；道；茂；．＂‘－＂＂＂■■Ｍ■１｜Ｔ＾＾■ｉ■ｌｎｉｒｌ＾面—級學科：應用經(jīng)濟學二級學科：金融學論文作者：許哲指導麵：馬亞明教授？—？．＾，１’；；｜??！習?。摺槐R４＿一＿?。崳姡海墸桑崳姟墸В牐壱唬墸牐停?，；；‘：．：ａ：，ｉ

2、１重封皆：ｆ：與；占■．－．二：；；巧爭：．－占．；。＞。Ａ■．－，：；１，、．’－＾＾Ｖｓｆ、？一１考分類號：密級碩±學位論文經(jīng)濟增速下行背景下我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險及溢出效應研究出ｏｖ＇ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＳｙｓ化ｍｉｃＲｉｓｋｓａｎｄＳｅｒＥｆｆｅｃｔｓｏｆＣｈｉｎａｓＢａｎｋｉｎｇｐＩｎｄｕｓｔｒｕｎｄｅｒｔｈｅｂａｃｋｒｏｕｎｄｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃＧｒｏｗｔｈＤｏｗｎｗａｒｄｙｇ所屬學院：經(jīng)濟學院：余昆由系ｉ所在系另ｊ年級：２０１

3、３級學號：２０１３３１０１１９論文作者：許哲天津財經(jīng)大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：《：所呈交的學位論文經(jīng)濟增速下行背景下我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險及溢出效應研究》，是本人在導師指導下，在天津財經(jīng)大學攻讀學位期間進行研究所取得的成果。除文中己經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，不包含任何他人己發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本論文研究工作做出貢獻的個人和集體，均己在文中Ｌ乂明確方式標明。本聲明的法律責任完全由本人承捏。學位論文作者簽名：哲占長巧苗１年月曰天津財經(jīng)大學學位論文版權使用授權書本人完全了解天津財經(jīng)大學關于收集、保存、使用學位論

4、文的規(guī)定：，巧按照學校要求提交學位論文的印刷版本和電子版本；同意學校保留論文的印刷版本和電子版本，允許論文被查閱和借閑。本人授權天津財經(jīng)大學可Ｗ將本學位論文的全部或部分巧容編入有＾關數(shù)據(jù)庫進行檢索！乂采用影印、；可縮印或其他復制手段保存或匯編論文；可Ｌ乂向有關機構或者國家部口送交論文的印刷本和電子版＾本不贏利為目的的前提下！，學校可乂復制論文的部分或全部；在內(nèi)容用于學術活動。本學位論文屬于：（）１．經(jīng)天津財經(jīng)大學保密委員會審查核定的保密學位論文，于年月日解密，解密后適用上述授權。２．不保密，適用上述授權。。／。ｖ（請在Ｌ乂上

5、相應括號巧打或填上相應巧容。保密學位淪文應是己經(jīng)天津財經(jīng)大學保密委員會審定過的學位論文，未經(jīng)天津財經(jīng)大學大學保密委員會審定的學位論文均為公開學位論文。此聲明欄不填寫的，默認為公開學位論文，均適用上述授權。）。作者簽卷：曰期：又占句讀！年５月文如Ｉ導師簽矣：曰期：年月咬曰內(nèi)容摘要２００一ＧＤＰ８年金融危機后，我國經(jīng)過系列的政策調(diào)控，在２０１０年增長率重回兩位數(shù)，但隨后，，，經(jīng)濟增速日益下行。盡管金融系統(tǒng)性風險被給予高度關注并增強了監(jiān)管系統(tǒng)實施了防范措施，但隨著金融改革的逐步深化，在風險防控方面將會面臨愈多的挑戰(zhàn)。金一旦爆發(fā)融機構系統(tǒng)

6、性風險，其依靠自身的傳染性，會迅速危機整個金融體系，導致金融一危機的出現(xiàn)，。而長期レ義來我國金融體系直Ｌ乂銀行為主，因此金蟲系統(tǒng)性鳳險高度集中，在銀行業(yè)，同時銀行業(yè)在我國金融體系中也最為脆弱，最易爆發(fā)系統(tǒng)性風險而金融子市、、場之間，銀行業(yè)對證券業(yè)保險業(yè)信托及其他金融行業(yè)的系統(tǒng)性風險溢出效應又尤為顯，著，因此為了維護金謡體系的穩(wěn)定和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展在經(jīng)濟增速下行背景下，對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險及溢出效應研究勢在必行。在我國經(jīng)濟增速下行背景下，從理論和實證方面對銀行業(yè)系統(tǒng)性鳳險及溢出效應進行４１３２００５２０１４。，，研究選取個層面?zhèn)€指標，利用年到年相關數(shù)

7、據(jù)構建銀行業(yè)系統(tǒng)性風險指標體系，。，基于煽值法設定指標權重并通過隸屬度函數(shù)完成量化銀行業(yè)系統(tǒng)性風險基于ＣｏＶａＲ模型，從靜態(tài)和動態(tài)角度，量化銀行業(yè)對證券業(yè)、保險業(yè)、信巧及其他金融行業(yè)溢出風險。研究發(fā)現(xiàn)，相對我國經(jīng)濟高速增長期，在經(jīng)濟增速下行期，銀行業(yè)系統(tǒng)性風險較低，、、尤其是宏觀經(jīng)巧層面，銀行業(yè)對證券業(yè)保險業(yè)信托及其他金融行業(yè)系統(tǒng)性風險溢出效７２１應大幅度減弱。而ＧＤＰ增速在銀行業(yè)系統(tǒng)性風險指標體系中權重為．％，能夠?qū)︺y行業(yè)ＧＤＰ系統(tǒng)性風險產(chǎn)生顯著影響。隨著增速日益下行，銀行業(yè)系統(tǒng)性鳳