個(gè)人信用評(píng)估集成模型研究

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1、’＊＇＊■．、－ｊ、鳴．－．掠皆．ｉ分類(lèi)號(hào)：ｆ單位代碼：１０３００．；２０１２１２３％６５．；密級(jí)：ｙ學(xué)號(hào)＇觀．為素怯金文化人碩±學(xué)位論文：；５‘＇‘－二片－／．拜；＞；：一＇－＾－＊‘■Ｖ、’、Ｖ／Ｖ、？．？＇／．．－—‘．Ｖ、＇、＼？、、？Ｖ，‘、、．—Ｗ個(gè)人信用評(píng)估集成模型妍究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩｎｔｅｒａｔｅｄＭｏｄｅｌｏｆＰｅｒｓｏｎａｌＣｒｅｄｉｔＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔｇ＂１＾申請(qǐng)人姓名，：邵笑笑．—１

2、ｊ．指導(dǎo)教師：曹杰教授，？、，？、，兮＊．々專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：管理科學(xué)與工程．若－心ｒ，■－ｔ－一；，■、研究方向ｆ：信用管理＿所在學(xué)院：經(jīng)巧管理學(xué)院＇＇‘小、Ｊ＇記－’‘；＊二〇—六年六月Ｖ：；汽；興．代、＇片；＼‘．苗一ｖＪＪＩ■．、＇，…＂、、？韋＇＂一！ｒ、－：＜若ｉ■■＇＇‘－＇－５ｖ，掉、４少勺’、＇‘＇心Ｊ．ｒ＇＇．一玲苗與．Ｖ九軒、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研。究成果本論文

3、除了文中特別加Ｗ標(biāo)注和致謝的內(nèi)容外，不包含其他人或其他機(jī)構(gòu)己經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得南京信息工程大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料。其他同志對(duì)本研巧所做的貢獻(xiàn)均已在論文中作了聲明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：：芙又簽字日期關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明南京信息工程大學(xué)、國(guó)家圖書(shū)館、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊（光盤(pán)版）雜志社、中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所的《中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》有權(quán)保留本人所送交學(xué)位論文的復(fù)印件和電子文檔，，可采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文并通一致過(guò)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)提供信息服務(wù)。本人電子文檔的內(nèi)容和紙質(zhì)論文

4、的內(nèi)容相。除在保密期內(nèi)的保密論文外，允許論文被查閱和借閱，可Ｗ公布（包括刊登）論文的全部或部分內(nèi)容。論文的公布（包括刊登）授權(quán)南京信息工程大學(xué)研究生院辦理。公開(kāi)□保密（年月）（保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此＾協(xié)議）、矣．＾學(xué)位論文作者簽名：可矣完簽字日期：クｋ指導(dǎo)教師簽名；簽字日期：目錄摘要ＩＩＩＡｂｓｔｒａｃｔＩＶ一第章緒論１１．１研究背景及意義１１．２國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀２１．３本文的研究?jī)?nèi)容與方法７１．４本文的創(chuàng)新點(diǎn)９１．５本章小結(jié)９第二章個(gè)人信用評(píng)估理論１０

5、２．１信用風(fēng)險(xiǎn)１０２．２己塞爾新資本協(xié)議與內(nèi)部評(píng)級(jí)法１３２．３個(gè)人信用評(píng)估１５２．４本章小結(jié)１６第Ｈ章集成方法基分類(lèi)器模型１７３１１７．傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析方法３．２現(xiàn)代人工智能方法２１３．３本章小結(jié)２５第四章構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估指標(biāo)體系２６４．１樣本數(shù)據(jù)來(lái)源２６４．２樣本指標(biāo)選擇２６４．３指標(biāo)初步分析２７４．４樣本數(shù)據(jù)預(yù)處理２９４．５本章小結(jié)３４１第五章集成分類(lèi)模型應(yīng)用３５５．１集成學(xué)習(xí)理論基礎(chǔ)３５５．２Ｂａｇｇｉｎｇ集成工作原理％５．３Ｂａｇｇｉｎｇ集成模型的

6、建立３８５．３．１Ｂａｇｇｉｎｇ基分類(lèi)器數(shù)目的選擇３８５．３．２Ｂａｇｇｉｎｇ集成模型應(yīng)用結(jié)果４１５．４ＷＢａｇｇｉｎｇ為基分類(lèi)器的集成Ｂａｇｇｉｎｇ模型４６５．４．１模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率的比較４６５．４．２模型穩(wěn)健性的比較４７５．５Ａｄａｂｏｏｓｔ集成分類(lèi)模型應(yīng)用４８５．６本章小結(jié)５２第六章總結(jié)與展望５３６．１全文總結(jié)５３６．２政策建議５３－６．３研究不足及展望５５參考文獻(xiàn)５６作者簡(jiǎn)介６２Ｓ謝６３ＩＩ摘要伴隨著金融自由化及經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷深入，我國(guó)銀

7、巧業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的效率直接關(guān)系到商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，而研究和構(gòu)建更加科學(xué)、有效的個(gè)人信用評(píng)估方法，是當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重大課題。目前，國(guó)內(nèi)外學(xué)者在個(gè)人信用評(píng)估方面進(jìn)行了廣泛而深入的研究，設(shè)計(jì)了許多適應(yīng)特定金融環(huán)境的個(gè)人信用評(píng)估模型。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)、、從信用評(píng)估和集成方法兩方面進(jìn)行梳理，論述了信用風(fēng)險(xiǎn)的概念成因特征和個(gè)人信用評(píng)估的概念，并從傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)法和現(xiàn)代人工智能法兩方面介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和模型。在此基礎(chǔ)上，將Ｂａｇｇｉｎｇ集成分類(lèi)法和一各單分類(lèi)器應(yīng)用于兩組數(shù)據(jù)庫(kù)，利用德國(guó)和日本兩組數(shù)據(jù)

8、庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷模崳姺诸?lèi)精度和穩(wěn)健性。由實(shí)