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《我國商業(yè)銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系研究》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
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4、>>■戶心,訂?‘;’‘乂減爭(zhēng).、中財(cái):、*/、、S\、?/^、幫冷幽;摘要由于銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈,我國傳統(tǒng)的商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)落后。與此同時(shí),不斷發(fā)展的統(tǒng)計(jì)與信息技術(shù)使得商業(yè)銀行能夠迅速有效地收集、處理有關(guān)企業(yè)客戶的詳細(xì)信息,并構(gòu)建相應(yīng)的較為完備的現(xiàn)代管理決策數(shù)據(jù)庫。本文作為碩士論文,重點(diǎn)研究和探討了有關(guān)商業(yè)銀行的客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和公司類客戶貸后風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的構(gòu)建與應(yīng)用問題。這對(duì)于深入認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì),探索貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,提高商業(yè)銀行基于貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型后的管
5、理決策能力有重要的意義。本文的核心重點(diǎn)在于商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和指標(biāo)預(yù)警方面。研究目標(biāo)是:通過較為深入和細(xì)致的研究,為商業(yè)銀行提供較為合理的貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,以有效的提高其貸后風(fēng)險(xiǎn)管理水平;為商業(yè)銀行在其日常的貸后風(fēng)險(xiǎn)管理中制定具有針對(duì)性的退出策略和途徑奠定較為科學(xué)基礎(chǔ),以幫助商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)有效的防范和化解貸后風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)在復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中及時(shí)、有效的管理貸后風(fēng)險(xiǎn)能力的目標(biāo)。探討并尋找在客戶需求和客戶行為動(dòng)態(tài)變化環(huán)境下,商業(yè)銀行企業(yè)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)的決策方法。我們要對(duì)商業(yè)銀行企業(yè)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理中的
6、主要問題進(jìn)行分析,將客戶貸后風(fēng)險(xiǎn)的分析與識(shí)別,和先進(jìn)的系統(tǒng)決策理論、數(shù)學(xué)建模方法及經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析方法等結(jié)合起來,建立客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理決策與優(yōu)化模型,并提出具體的商業(yè)銀行貸戶貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制策略。本的貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型是從企業(yè)的財(cái)務(wù)因素出發(fā),本文基于貸后風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)選取了十三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析,這些指標(biāo)可以從償債能力、營運(yùn)能力等來提取。首先運(yùn)用主成分分析法對(duì)33家企業(yè)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行主成分分析,確定出了每個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)貸后風(fēng)險(xiǎn)的影響能力,即每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重,再運(yùn)用功效系數(shù)法,對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行指數(shù)化,然后對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
7、進(jìn)行量化,最后用ARIMA模型對(duì)商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè),對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)預(yù)警的,建議企業(yè)采取相應(yīng)的措施避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;主成分分析法;財(cái)務(wù)信息IAbstractWiththeincreasingcompetitionwiththecommercialbanks,China'straditionalcommercialbankingcustomerspost-loancreditriskmanagementmodelhasbeenunabletomeetthedevelopm
8、entrequirementsofmodernfinancialenterprises,post-loancreditriskmanagementhasbecomethelevelofcommercialbanksdecidedtosuccessoneofthefactorsmostcriticalcore.Atthesametime,statisticsandinfor