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《國(guó)際黃金價(jià)格與股票指數(shù)價(jià)格波動(dòng)及其關(guān)系研究》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、I"文巧尉巧乂聲r:三三JIANGXIUNIVERSITYOFFINANCEANDECONOMICS中圖分類號(hào)UDC碩女學(xué)位論文MASTE民DISSERTATION從l金價(jià)格與股票指數(shù)價(jià)格波動(dòng)及其關(guān)系研究ir顛曰國(guó)際黃(中文)論々邸日Internationalgoldpriceandstockpriceflucationindexand化eirrelationship張震導(dǎo)?zhēng)煟壛I教授作者碩壬拾某魚仿信息管理學(xué)院申請(qǐng)學(xué)位堂洶去#數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研巧右向宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量與預(yù)測(cè)
2、二〇—六年六月獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知,除了文中特別加L乂標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果,也不包含為獲得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書所使用過(guò)的材料一。與我同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均臣在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。t>>簽葦:k、日期'U:么〇i私關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明‘.*,本人完全了解江西財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,即:學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件,允許論文被查閱和借閱;^學(xué)??桑眮V公
3、布論文的全部或部分巧容,可L乂采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文。(保密的論文在解密后遵守此規(guī)定)簽名:絲導(dǎo)師簽名:抑f么曰撕.地UL目錄1第1章緒論.111問(wèn)題的提出1丄11研究背景1丄2研究意義23.12國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀31.2.1中美股市發(fā)展?fàn)顩r51.2.2黃金市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r1.2.37黃金價(jià)格與股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究1.2.4黃金價(jià)格與股票市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)效晚相關(guān)研究8110.2.5黃金價(jià)格與股票市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)相關(guān)研究111.3研巧思路及安排111.4創(chuàng)新么處及不足第2章理論模型
4、分析121122.波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)理論2丄112價(jià)格波動(dòng)的集簇性2.1.2價(jià)格波動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)性132丄3價(jià)格波動(dòng)的非對(duì)稱性142.2聯(lián)動(dòng)效應(yīng)理論15211.2.聯(lián)動(dòng)的界定5-222D15..CCGARCH模型21.3溢出效應(yīng)理論62.3.1溢出效應(yīng)概念162.3.2ARCH模型與波動(dòng)溢出效應(yīng)16單變量EG2K-7.3.3BEKGA民CH模型1第3章國(guó)際黃金價(jià)格和中美股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析18113.?dāng)?shù)據(jù)說(shuō)明及數(shù)據(jù)處理83.220國(guó)際黃金價(jià)格與中美股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證結(jié)果分析1213.2.平穩(wěn)
5、性檢驗(yàn)3.2.2自相關(guān)檢驗(yàn)213.2.3ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)21.24ARCH223.模型回歸結(jié)果3.3結(jié)論23第4章國(guó)際黃金價(jià)格與中美股市價(jià)格波動(dòng)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析25I4.1弓信254.2國(guó)際黃金價(jià)格與納斯達(dá)克指數(shù)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析25..421變量的自相關(guān)檢驗(yàn)254.2.2變量的異方差檢驗(yàn)%4-.2DCC.3基于GA民CH模型的回歸分析264.328國(guó)際黃金價(jià)格與上證指數(shù)聯(lián)動(dòng)性研究4.1.3單變量GA民CH模型的回歸結(jié)果分析2843-.2.多變量DCCGA民CH模型的回歸結(jié)果分析巧4.4結(jié)論對(duì)比30
6、5第章國(guó)際黃金價(jià)格與中美股市價(jià)格溢出效應(yīng)分析315.1引胃315.2單變量EGARCH模型的回歸結(jié)果分析315-.3HBEKKGARCH模型的回歸結(jié)果分析元325.4結(jié)論346第章結(jié)論與建議%6.1研究結(jié)論366.2相關(guān)建議%參考:^獻(xiàn)38致謝41IICon化ntsChapter1Introduction11.1Problemintroduction11.1.1Researchbackground11.1.2Researchsinificance2g21.Ov
7、erseasanddomesticresearchstatus312.1ThChUt.estockmarketofi打aand化eniedStates31.2.2Theotldmarketsatus5g2.3d71.Theoldriceanstockmarketricevolatilitriskrelatedresearchgppy.2.4lri...1Theodceandstockmarketdnam