長信利息收益開放式證券投資基金第三季度報(bào)告

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1、長信利息收益開放式證券投資基金2008年第三季度報(bào)告2008年09月30日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行報(bào)告送出日期：2008年10月24日第11頁共11頁§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和

2、運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信利息收益交易代碼519999（前端收費(fèi)）、519998（后端收費(fèi)）基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2004年03月19日報(bào)告期末基金份額總額4,288,993,357.05份投資目標(biāo)在盡可能保證基金資產(chǎn)安全和高流動性的基礎(chǔ)上，追求超過銀行存款利率的收益水平。投資策略（1）利率預(yù)期策略通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨

3、幣政策、短期資金供給等因素的分析，形成對利率走勢的判斷，并確定投資組合的平均剩余期限。（2）資產(chǎn)配置策略根據(jù)對市場利率走勢的判斷，結(jié)合各品種之間流動性、收益性及風(fēng)險情況，確定組合的資產(chǎn)配置，在保證組合高流動性、低風(fēng)險的前提下盡量提升組合的收益。（3）無風(fēng)險套利策略第11頁共11頁由于市場分割，使銀行間市場與交易所市場的資金面和市場短期利率在一定時間可能存在定價偏離。同時在一定時間內(nèi)市場中也可能出現(xiàn)跨品種、跨期限套利機(jī)會。本基金將在充分論證套利的可行性基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎參與。（4）現(xiàn)金流預(yù)算管理策略通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測，在投資組合的構(gòu)建中，采取合理的期限和權(quán)

4、重配置對現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)算管理，以滿足基金運(yùn)作的要求。同時在一部分資金管理上，將采用滾動投資策略，以提高基金資產(chǎn)的流動性。業(yè)績比較基準(zhǔn)一年期銀行定期存款稅后利率風(fēng)險收益特征本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于債券型、混合型和股票型基金，屬于證券投資基金產(chǎn)品中低風(fēng)險的投資品種基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2008年07月01日-2008年09月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益31,039,082.872.本期利潤31,039,082.873.期末

5、基金資產(chǎn)凈值4,288,993,357.05注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)第11頁共11頁3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月0.7731%0.0044%1.0051%0.0000

6、%-0.2320%0.0044%注：（1）本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額；（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2.2　自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：1、圖示日期為2004年3月19日至2008年9月30日。2、按基金合同規(guī)定，本基金自合同生效日起3個月內(nèi)為建倉期。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)投資比例已符合基金合同第十五條（（八）投資限制）的規(guī)定：（1）投資于同一公

7、司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（2）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5％；（3）在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；第11頁共11頁（4）投資于短期金融工具的比重不低于基金資產(chǎn)總值的80％；（5）中國證監(jiān)會、中國人民銀行規(guī)定的其他比例限制。本基金投資組合的平均剩余期限，不超過180天。由于證券市場波動或投資組合處于調(diào)整過程中，造成基金在某一時間無法達(dá)到上述比例限制，本基金管理人將在

8、10個交易日內(nèi)積極調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到上述比例限制?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓